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日経VIの推移とチャート・時系列・日経平均株価とオプションの関係と影響をわかりやすく解説

日経VIVolatility Index

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2020年

日経VI


用語


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日経VIの基本的な見方

日経VIは、通常は20前後で上下します。

  • 日経VIが20以下であれば、投資家は日経平均の相場の先行きに楽観的でリスクオンになりやすい
  • 日経VIが20以上であれば、投資家は日経平均の相場の先行きに悲観的でリスクオフになりやすい

過去の傾向としては、投資家心理が悪化して日経VIが30程度まで上昇すると、日経平均株価の相場が底になりやすいです。ただし、自然災害や金融危機が起こった際、日経VIは70程度まで上昇したことがありますので注意が必要です。また、日経VIは25割れあたりで日経平均株価は押しが効きやすく、15以下になれば低過ぎるので日経平均株価の急落の可能性が高まる傾向があります。


日経平均株価と日経VIとオプションの関係知って不安心理を把握する

日経VIはオプション価格を使った指数ですので、日経平均株価のオプション取引によって上下する指数です。よって、どういったオプションの取引で上下しているのかを把握しておく必要があります。

  • 日経平均株価が上昇し、日経VIが上昇している場合
    コールオプションが買われている状態です。プットオプション利食われていないので、この先も日経平均株価の相場に不安が残っている状態です。
  • 日経平均株価の上昇し、日経VIが低下している場合
    日経平均株価の下落局面から戻り相場になっている(下落相場から反発している)場合の基本の形です。プットオプションが売られている状態です。
  • 日経平均株価が下落し、日経VIが上昇している場合
    日経平均株価が下落する場合の基本の形です。プットオプションが売られている状態で、この先の日経平均株価の相場に不安がある状態で、先行き日経平均株価の下落が予想される状態です。
  • 日経平均株価が下落し、日経VIが低下している場合
    コールオプションが売られている状態で、下落相場の長期化が予想される形です。基本的には、日経平均株価は戻り売りの展開となりやすいです。

これらは、相場が必ずそうなるというものではありませんが、日経平均株価と日経VI、オプションの関係を把握しておくことで、投資家が先行きどのような見方をしているのか、その心理を計ることができます。






日経VIと日経平均株価のチャート







日付 日経VI
7.9 23.89
7.8 23.32
7.7 22.49
7.6 21.50
7.3 23.54
7.2 26.20
7.1 28.12
6.30 29.12
6.29 32.42
6.26 28.53
6.25 30.86
6.24 28.25
6.23 28.90
6.22 31.30
6.19 30.49
6.18 33.34
6.17 33.05
6.16 33.85
6.15 39.59
6.12 33.42
6.11 29.78
6.10 26.91
6.9 25.91
6.8 25.87
6.5 26.02
6.4 27.76
6.3 27.38
6.2 27.28
6.1 27.60
5.29 27.60
5.28 27.34
5.27 26.99
5.26 26.72
5.25 27.73
5.22 29.80
5.21 27.15
5.20 27.72
5.19 28.60
5.18 30.67
5.15 32.13
5.14 34.45
5.13 29.15
5.12 28.93
5.11 28.01
5.8 30.35
5.7 34.15
5.1 40.15
4.30 31.39
4.28 33.35
4.27 34.86
4.24 38.64
4.23 37.77
4.22 42.02
4.21 40.96
4.20 37.67
4.17 37.58
4.16 39.44
4.15 36.26
4.14 37.21
4.13 42.56
4.10 41.18
4.9 40.45
4.8 42.45
4.7 40.11
4.6 41.18
4.3 45.97
4.2 47.78
4.1 50.28
3.31 49.94
3.30 55.79
3.27 52.78
3.26 54.18
3.25 48.28
3.24 45.49
3.23 54.47
3.19 58.45
3.18 56.12
3.17 56.63
3.16 60.67
3.13 51.10
3.12 51.48
3.11 47.09
3.10 44.43
3.9 47.71
3.6 36.41
3.5 28.07
3.4 33.20
3.3 37.80
3.2 39.30
2.28 42.81
2.27 31.40
2.26 27.65
2.25 24.42
2.21 18.91
2.20 16.99
2.19 17.04
2.18 17.57
2.17 15.96
2.14 16.47
2.13 16.10
2.12 16.31
2.10 17.97
2.7 17.31
2.6 17.65
2.5 17.34
2.4 18.45
2.3 19.98
1.31 18.59
1.30 19.34
1.29 17.58
1.28 19.25
1.27 19.72
1.24 14.88
1.23 15.58
1.22 14.26
1.21 14.96
1.20 13.48
1.17 13.20
1.16 13.90
1.15 14.36
1.14 14.16
1.10 14.32
1.9 14.77
1.8 17.25
1.7 15.11
1.6 16.87

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ナビゲーション



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