[お知らせ] 株価暴落の予兆シグナル「証拠金債務残高」の掲載を開始

「マージンデット(証拠金債務残高)」の掲載開始

追加指標
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証拠金債務残高

当サイト「株式マーケットデータ」の以下のページで、証拠金債務残高(マージンデット)の推移の掲載を開始しました(解説・チャートと時系列)。

「証拠金債務残高」のページは、

メニュー米国市場

証拠金債務残高のページ紹介

メニューの「米国市場」のページ内にある「指標(米国)」→「証拠金債務残高」にあります。

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証拠金債務残高って何?株価の予兆シグナル

上記で紹介した「証拠金債務残高」のページで、証拠金債務残高の解説や見方を記載しましたので、詳しくはそちらを参照してもらいたいですが、証拠金債務残高は、投資家が借金をしてまで投資をしている金額の残高です。簡単にいうと信用取引の残高です。信用取引はレバレッジを効かせますので、レバレッジ取引の傾向を見ることができる指標です。

最近、この証拠金債務残高の話題が多いと思いますが、

証拠金債務残高のチャート

こちらは「証拠金債務残高」のページで掲載しているチャートですが、ご覧のように急速に膨らんでいます。この証拠金債務残高は投資家のリスクオン・リスクオフや過熱感が測れる指標でもあり、s&p500とほぼほぼ相関している傾向もあります。証拠金債務残高が減少に転じた後にs&p500が下がるという傾向があることから、これが減少に転じた時は危ないとして注目されています。株価の予兆シグナルになりますので、是非今後チェックしていただければと思います。って、増加してたら危ないということではなくて、先高期待があるから借金してでも投資して増加するわけですが、減少した場合は、それが株価の暴落・急落の予兆シグナルとなってきた傾向があることから、これはチェックしておくべき指標として注目されています。ちなみに、証拠金債務残高が前年比で50%以上減少した局面はリーマンショックなど株価の暴落が起こっていますので、注意して見てもらえたらなと思います(と、あくまでこれまでの傾向ということです)。

さて、「予兆シグナル」と書きましたが、予兆していたこともあれば、ほぼほぼ同時だなということもありましたので、予兆してくれるか同時かというのはあります。

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この証拠金債務残高は、FINRA(金融取引業規制機構)が公表している証拠金債務残高で、レバレッジ取引の傾向を見る場合、これを見るというものです。FINRAが公表しているこのデータは、2009年以前はFINRA公表分とNY証券取引所公表分が公表されていて、2009年以前のデータはこれを組み合わせたデータを一般的には見ますので、それを掲載しています。

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