スポンサーリンク

S&P500モメンタム指数

S&P500モメンタム指数(ダウジョーンズモメンタムインデックス)について

S&P500モメンタム指数は、株価は高いけど買う・株価は安いけど売る、といったモメンタムトレードが有効かを判断するための指数です。

  • 当ページは、米国(アメリカ)のS&P500モメンタム指数(ダウジョーンズモメンタムインデックス)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
  • 各指数・指標の解説
    モメンタム銘柄とは?モメンタムトレードとは?
    モメンタムとは
スポンサーリンク

S&P500モメンタム指数とは(わかりやすく簡単に解説)

S&P500モメンタム指数(英語:S&P500 Momentum Index)とは、「ダウジョーンズモメンタムインデックス」とも呼ばれる、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、高い相対パフォーマンスを維持している銘柄のパフォーマンスを測定した指数です。構成銘柄は、時価総額とセキュリティの制約があるモメンタムスコアで加重されています。

S&P500モメンタム指数をわかりやすく簡単に言うと、ポートフォリオを組む際に、モメンタムの強い銘柄(買われている銘柄)を買って、モメンタムの弱い銘柄(売られている銘柄)を空売りするという戦略で得られるパフォーマンスを測定して指数化したものです。

モメンタムトレードとは?S&P500モメンタム指数で何がわかる?

通常、投資は「安い所で買って、高い所で売る」というのが鉄則で、「株価が高いから買いを敬遠する」「株価が安いから売りを敬遠する」といった投資家が多い傾向がありますが、変動が大きい局面、つまり株価が上昇していて高くてもさらに上がる、株価が下落していて安くてもさらに下がるといった局面では「株価は高いが買う」「株価は安いが売る」といったモメンタムトレード(モメンタム投資)が有効になる場合があります。変動が大きい局面になればモメンタム投資が活発になりますので、S&P500モメンタム指数は、その有効性を計ることができる指数です。モメンタムトレードでアウトパフォームが狙えるかどうかを判断する際に見られている指数です。

S&P500モメンタム指数の見方

S&P500モメンタム指数は、S&P500構成銘柄のうち、高い相対パフォーマンスを維持している銘柄を対象としているため、S&P500と対比して見ます。例えば、S&P500が大きく下落している際にS&P500モメンタム指数が上昇していたとすれば、モメンタムトレードのパフォーマンスが良いことを示します。

構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)

S&P500モメンタム指数の構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)は、以下の通りです。

  • Microsoft Corp(MSFT)
  • Procter & Gamble(PG)
  • Visa Inc A(V)
  • Mastercard Inc A(MA)
  • McDonald’s Corp(MCD)
  • Merck&Co Inc(MRK)
  • Walt Disney Co(DIS)
  • Starbucks Corp(SBUX)
  • Cisco Systems Inc(CSCO)
  • American Tower Corp A(AMT)

プライスリターンとは・トータルリターンとは・ネットトータルリターンとは

  • プライスリターン(PR)キャピタルゲイン(orキャピタルロス)によるリターンです。つまり、価格の上がり下がりによるリターンです。配当の調整なしで計算されるリターンです。簡単に言うと、配当を拠出して再投資しない場合の指数です。
  • トータルリターン(TR)インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
  • ネットトータルリターン(NTR):源泉税控除のトータルリターン です。つまり、税引き後の配当を再投資した場合の指数です。簡単に言うと、投資家が最も現実的に得られるリターンを示した指数です。

一般的には、トータルリターン(TR)を見ることが多いです。

チャート

プライスリターン

モメンタム指数(ダウジョーンズモメンタムインデックス)チャート(プライスリターン)

トータルリターン

モメンタム指数(ダウジョーンズモメンタムインデックス)チャート(トータルリターン)

ネットトータルリターン

モメンタム指数(ダウジョーンズモメンタムインデックス)チャート(ネットトータルリターン)
スポンサーリンク

時系列(2021年)

日付トータルリターンネットトータルリターンプライスリターン
2021.04.092,046.77485.701,392.88
2021.04.082,030.67481.881,381.92
2021.04.072,007.45476.371,366.12
2021.04.062,007.34476.341,366.04
2021.04.052,008.33476.581,366.71
2021.04.011,971.93467.941,341.97
2021.03.311,943.42461.181,322.57
2021.03.301,908.80452.961,299.00
2021.03.291,911.22453.541,300.71
2021.03.261,919.03455.401,306.02
2021.03.251,885.02447.331,282.88
2021.03.241,884.56447.221,282.59
2021.03.231,919.96455.621,306.68
2021.03.221,935.05459.201,316.95
2021.03.191,903.66451.751,295.58
2021.03.181,887.01447.801,284.26
2021.03.171,932.64458.631,315.36
2021.03.161,934.63459.111,316.72
2021.03.151,923.48456.461,309.16
2021.03.121,905.78452.271,297.13
2021.03.111,915.43454.571,303.83
2021.03.101,876.18445.261,277.12
2021.03.091,879.25446.001,279.40
2021.03.081,819.83431.901,238.97
2021.03.051,862.53442.041,268.04
2021.03.041,835.55435.641,249.69
2021.03.031,868.52443.471,272.20
2021.03.021,922.93456.401,309.46
2021.03.011,949.72462.761,327.71
2021.02.261,905.78452.341,297.81
2021.02.251,895.45449.891,290.79
2021.02.241,952.23463.371,329.56
2021.02.231,945.67461.821,325.10
2021.02.221,953.33463.641,330.39
2021.02.191,995.84473.731,359.34
2021.02.182,013.74477.981,371.56
2021.02.172,024.77480.611,379.10
2021.02.162,031.30482.191,383.84
2021.02.122,038.73483.961,388.96
2021.02.112,027.92481.391,381.63
2021.02.102,020.35479.631,376.74
2021.02.092,018.05479.081,375.18
2021.02.082,019.44479.411,376.13
2021.02.052,003.55475.641,365.32
2021.02.041,998.62474.491,362.15
2021.02.031,983.05470.801,351.57
2021.02.021,996.24473.931,360.57
2021.02.011,972.83468.371,344.64
2021.01.291,937.00459.871,320.22
2021.01.281,967.61467.131,341.08
2021.01.271,953.73463.841,331.65
2021.01.262,014.34478.231,372.96
2021.01.252,016.50478.751,374.46
2021.01.222,002.72475.471,365.07
2021.01.212,000.32474.911,363.43
2021.01.201,985.58471.411,353.38
2021.01.191,942.28461.131,323.87
2021.01.151,919.32455.681,308.31
2021.01.141,924.67456.951,311.95
2021.01.131,940.73457.961,323.32
2021.01.121,928.72457.961,315.13
2021.01.111,940.38460.731,323.08
2021.01.081,952.24463.541,331.17
2021.01.071,937.35460.011,321.02
2021.01.061,897.80450.621,294.10
2021.01.051,926.91457.531,313.95
2021.01.041,911.89453.971,303.71
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました