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追撃トレードで使える地政学リスクを測る指標の掲載開始

追加指標

ページ紹介

当サイト「株式マーケットデータ」の以下のページで、地政学リスク指数(GPR指数)の掲載を開始しました。

地政学リスク指数(GPR指数)
地政学リスク指数(GPR指数)のチャートと時系列です。原油や株価との相関性が高い地政学的リスク指数とは?わかりやすく解説。地政学リスク指数の上昇は、リスクプレミアムを上昇させ、PERを低下させる要因となるため注目されています。

地政学リスク指数(GPR指数)のページは、

地政学リスク指数のページ紹介

メニューの「世界市場」のページ内にある「その他」の欄にあります。

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地政学リスク指数

政治や戦争、社会的緊張で特定地域や世界経済の先行き不確実性が高まるリスクを「地政学リスク」といいますが、その地政学リスクが測れる唯一の指標が「地政学リスク指数(GPR指数)」です。

FRBの国際金融部門のお二人が開発した指標で、地政学リスクが測れる指標がこれしかないので注目されるわけですが、原油や株価と強い相関性がある指標です。

指数の算出方法は、経済不確実性指数(EPU)とほとんど同じで、メディアから地政学リスクの記事をカウントして算出されています。地政学リスク指数が上昇すればリスクプレミアム↑、PER↓の要因となります。

地政学リスク指数は不確実性をメディアが記事にしてから、それをFEDが指数化して公表するという順序を踏みます。さらに月次の公表ですので少し遅いです。ゆえに、地政学リスクに対する反応は株価などの方が早いです。

ただ、株価が反応した後に地政学リスク指数が公表されて、例えば地政学リスク指数がグッと上昇していたら株価がそれに応じてさらに下がるという傾向が過去かなり出ています。ゆえに、トレードとしてはその展開がきた時に追撃する、という使い方がいいんじゃないかなと筆者は思います。って、そう言い切るのはよくないですし投資判断は自己責任ですが、追撃材料になり得るかなと個人的に思います。”追撃”ですから、その前に仕掛けてなくてポジションを持ってないのなら、そこから新規で乗るというのはやめた方がいいとは思います。初動で乗ってないということで、地政学リスク指数の上昇を見てから乗るというのは遅すぎるので。あるいは追撃ではなく、利益確定のタイミングを遅らせるという材料としても使える指標かなと思います。

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