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米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジション

米国債先物の投機筋ポジションの概要

米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジション

CFTC公表の米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移よ。これを見れば、投機筋が先行き米国債の金利低下を見据えているのか、金利上昇を見据えているのかがわかるの。ただ、買い越し・売り越しが積み上がり過ぎると、投機筋がそのポジションを閉じた時に逆の圧力がかかりやすくなるから注意しなさい!

  • 当ページは、CBOTの米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    投機とは
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 公表日:毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降。ただし、休日があった場合はCFTC(全米先物取引委員会)の公表が後ずれします。
  • 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • 差引=ネットポジション
  • 10-Year U.S. Treasury Note Futures(UST 10Y NOTE-CHICAGO BOARD OF TRADE)-Non Commercial position  historical data&chart
  • 2-Year U.S. Treasury Note Futures(UST 2Y NOTE-CHICAGO BOARD OF TRADE)-Non Commercial position  historical data&chart

米国債先物のわかりやすい解説

米国債先物や米国10年国債先物と米国2年国債先物のわかりやすい解説は、以下のページに記載していますので参照してください。

米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションのチャートの見方

投機筋ポジションのロングポジション(買建玉)とショートポジション(売建玉)の意味や見方の解説は、以下の「IMM投機筋ポジション/シカゴ通過先物(円)」のページにわかりやすく記載していますので参照してください。

それを踏まえた上で、米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの見方を簡単に説明します。チャートの見方はどちらも同じですので、ここでは米国10年国債先物のチャートの見方について説明します。

米国10年国債先物の投機筋ポジションのチャートの見方と図解

米国10年国債先物の投機筋ポジションは、通常「ネットポジション」を見ます(米国2年国債先物の投機筋ポジションも同じです)。ネットポジションとは、ロングポジションとショートポジションを差し引いたポジションです。

  • ネットポジションがプラスであれば米国10年国債先物の買い越しを意味します
  • ネットポジションがマイナスであれば米国10年国債先物の売り越しを意味します
  • ネットポジションが買い越しであれば、米国10年国債の国債価格の上昇・金利低下を見据えている投機筋が多いことを示します
  • ネットポジションが売り越しであれば、米国10年国債の国債価格の低下・金利上昇を見据えている投機筋が多いことを示します

ネットポジションの積み上がりに注意!

米国10年国債先物のネットポジションの買い越し・売り越しの見方は上記の通りですが、過去の推移を見て、買い越し・売り越し共に積み上がり過ぎている時は注意が必要です。

例えば、米国10年国債先物のネットポジションが過度に売り越されている場合、つまりネットポジションがマイナスに大きく振れている場合ですが、これは米国10年国債の国債価格が低下し、金利が上昇することを見据えている投機筋が多いことを示していますが、もし投機筋がこのポジションを閉じる動きに出れば国債価格の上昇・金利低下圧力がかかりますので注意が必要です。ネットポジションが過度に買い越されている場合は、これと逆のことが言えます。

裁定取引が含まれている点に注意

一方、米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションは、裁定取引も含まれていますので注意が必要です。つまり、現物の買いと先物の売りのポジションを組み合わせた取引です。ゆえに、米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの数値がそのまま投機筋が積み上げているポジションというわけではない点は注意して見る必要があります。

[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど

チャート(米国2年国債先物の投機筋ポジション)

米国2年国債利回りとの比較チャートにしています。米国2年国債利回りは、CMTレートを反映しています。CMTレートの解説は、以下のイールドカーブのページを参照してください。

米国2年国債先物の投機筋ロングポジションのチャート

米国2年国債先物の投機筋のロングポジション(買い建玉)のチャート

米国2年国債先物の投機筋ショートポジションのチャート

米国2年国債先物の投機筋のショートポジション(売り建玉)のチャート

米国2年国債先物の投機筋ネットポジションのチャート

米国2年国債先物の投機筋ポジション(ネットポジション)のチャート

チャート(米国10年国債先物の投機筋ポジション)

米国10年国債利回りとの比較チャートにしています。

米国10年国債先物の投機筋ロングポジションのチャート

米国10年国債先物の投機筋のロングポジション(買い建玉)のチャート

米国10年国債先物の投機筋ショートポジションのチャート

米国10年国債先物の投機筋のショートポジション(売り建玉)のチャート

米国10年国債先物の投機筋ネットポジションのチャート

米国10年国債先物の投機筋ポジション(ネットポジション)のチャート

時系列(historical data)

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2024年

米2年 差引
(ネット)
米10年 差引
(ネット)
ロング ショート ロング ショート
2024.06.11 561,770 1,696,986 -1,135,216 473,542 781,234 -307,692
2024.06.04 516,364 1,551,786 -1,035,422 447,213 901,968 -454,755
2024.05.28 488,475 1,468,294 -979,819 498,320 886,495 -388,175
2024.05.21 553,930 1,547,599 -993,669 493,503 894,475 -400,972
2024.05.14 541,411 1,506,397 -964,986 522,351 870,162 -347,811
2024.05.07 516,333 1,538,566 -1,022,233 455,924 937,544 -481,620
2024.04.30 487,267 1,503,710 -1,016,443 451,643 884,608 -432,965
2024.04.23 518,847 1,499,573 -980,726 546,367 900,287 -353,920
2024.04.16 503,827 1,450,130 -946,303 533,604 895,643 -362,039
2024.04.09 480,808 1,427,098 -946,290 494,910 1,001,795 -506,885
2024.04.02 442,394 1,376,968 -934,574 445,011 1,014,968 -569,957
2024.03.26 443,015 1,356,911 -913,896 413,026 991,333 -578,307
2024.03.19 422,597 1,324,192 -901,595 461,066 1,035,076 -574,010
2024.03.12 426,089 1,364,145 -938,056 457,839 1,061,385 -603,546
2024.03.05 386,736 1,386,257 -999,521 412,258 1,125,516 -713,258
2024.02.27 387,138 1,331,036 -943,898 474,529 1,140,111 -665,582
2024.02.20 381,752 1,490,876 -1,109,124 477,012 1,206,078 -729,066
2024.02.13 374,316 1,562,330 -1,188,014 489,605 1,250,124 -760,519
2024.02.06 361,698 1,667,307 -1,305,609 467,668 1,296,130 -828,462
2024.01.30 361,700 1,668,701 -1,307,001 476,861 1,335,876 -859,015
2024.01.23 390,426 1,659,311 -1,268,885 480,223 1,264,901 -784,678
2024.01.16 437,046 1,639,553 -1,202,507 421,532 1,310,917 -889,385
2024.01.09 421,993 1,660,650 -1,238,657 469,964 1,256,984 -787,020
2024.01.02 422,195 1,665,234 -1,243,039 395,310 1,227,973 -832,663

2023年

日付米2年
ロング
米2年
ショート
差引
(ネット)
米10年
ロング
米10年
ショート
差引
(ネット)
2023.12.26399,8641,664,947-1,265,083430,5631,235,547-804,984
2023.12.19434,9181,725,782-1,290,864444,2021,131,774-687,572
2023.12.12405,7991,765,273-1,359,474513,9761,070,907-556,931
2023.12.05392,7291,868,745-1,476,016482,5551,119,011-636,456
2023.11.28432,1341,720,965-1,288,831510,9931,196,347-685,354
2023.11.21417,1091,802,511-1,385,402479,5871,137,745-658,158
2023.11.14435,8391,823,933-1,388,094514,1091,175,875-661,766
2023.11.07437,4481,891,154-1,453,706501,4361,105,935-604,499
2023.10.31408,7621,844,210-1,435,448572,2951,199,993-627,698
2023.10.24429,9781,854,290-1,424,312542,3241,105,686-563,362
2023.10.17391,0941,745,793-1,354,699489,0781,199,818-710,740
2023.10.10395,3261,708,719-1,313,393480,9141,193,896-712,982
2023.10.03426,4321,704,733-1,278,301492,0601,225,941-733,881
2023.09.26429,5411,639,841-1,210,300509,5781,241,576-731,998
2023.09.19334,1381,575,601-1,241,463489,8531,192,169-702,316
2023.09.12320,0481,559,657-1,239,609467,1141,211,416-744,302
2023.09.05341,1981,559,088-1,217,890454,8801,246,415-791,535
2023.08.29373,2171,543,073-1,169,856425,4231,230,976-805,553
2023.08.22348,2761,619,101-1,270,825525,0611,219,936-694,875
2023.08.15380,2651,497,657-1,117,392495,2101,242,138-746,928
2023.08.08370,3161,479,442-1,109,126524,6941,216,420-691,726
2023.08.01338,4791,434,142-1,095,663469,4921,114,678-645,186
2023.07.25329,3861,475,432-1,146,046443,9071,067,678-623,771
2023.07.18337,3311,456,711-1,119,380438,5671,068,128-629,561
2023.07.11390,4691,462,169-1,071,700518,2051,153,342-635,137
2023.07.03405,4591,463,885-1,058,426434,4561,215,134-780,678
2023.06.27425,9061,440,310-1,014,404412,9931,213,992-800,999
2023.06.20406,8481,434,124-1,027,276425,9651,175,962-749,997
2023.06.13316,0921,362,537-1,046,445437,4021,129,255-691,853
2023.06.06370,9701,330,871-959,901410,7771,164,478-753,701
2023.05.30242,6451,212,508-969,863412,5061,262,927-850,421
2023.05.23270,4651,160,667-890,202480,0321,251,670-771,638
2023.05.16290,5391,144,114-853,575527,4901,219,932-692,442
2023.05.09266,0701,015,955-749,885453,0771,184,775-731,698
2023.05.02236,863870,339-633,476422,4171,171,564-749,147
2023.04.25265,711812,018-546,307389,7281,129,989-740,261
2023.04.18227,652802,566-574,914473,0721,153,153-680,081
2023.04.11221,139717,980-496,841418,0801,057,117-639,037
2023.04.04131,369633,424-502,055366,793987,824-621,031
2023.03.28133,376658,853-525,477430,598902,176-471,578
2023.03.21146,530610,727-464,197379,104950,133-571,029
2023.03.14128,135659,648