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投資部門別売買状況(現物と先物)

  1. 投資部門別売買状況(投資主体別売買動向)と投資部門別取引状況の概要
  2. 投資部門別売買状況とは?
    1. 投資部門別売買状況で何がわかる?わかりやすく解説
    2. 投資部門別売買状況の公表日(発表日)は、いつ?
    3. 各部門のプラスとマイナスは何を示す?投資部門別売買状況の見方
      1. 自己(自己取引)
        1. 自己取引とは?わかりやすく解説
      2. 投信(投資信託)
      3. 事業法人
      4. 信銀(信託銀行)
      5. 個人現金
      6. 個人信用
      7. 海外投資家
    4. SQ(特別清算指数)に注意
  3. 投資部門別取引状況とは?
    1. 投資部門別取引状況で何がわかる?わかりやすく解説
    2. 投資部門別取引状況の公表日(発表日)は、いつ?
    3. 海外投資家の影響大!海外投資家の売買状況をチェックしよう!
    4. 当ページの先物について
  4. [現物+先物]の推移を見よう!
  5. MRF残高(日本)の推移はこちら
  6. 裁定取引残高(裁定買残と裁定売残)の推移はこちら
  7. チャート(自己)
    1. [現物] 自己計(投資部門別売買状況)のチャート
    2. [先物] 自己計(投資部門別取引状況)のチャート
    3. [現物+先物] 自己計の売買動向のチャート
  8. チャート(投資信託)
    1. [現物] 投資信託(投資部門別売買状況)のチャート
    2. [先物] 投資信託(投資部門別取引状況)のチャート
    3. [現物+先物] 投資信託の売買動向のチャート
  9. チャート(事業法人)
    1. [現物] 事業法人(投資部門別売買状況)のチャート
    2. [先物] 事業法人(投資部門別取引状況)のチャート
    3. [現物+先物] 事業法人の売買動向のチャート
  10. チャート(信託銀行)
    1. [現物] 信託銀行(投資部門別売買状況)のチャート
    2. [先物] 信託銀行(投資部門別取引状況)のチャート
    3. [現物+先物] 信託銀行の売買動向のチャート
  11. チャート(個人投資家)
    1. [現物] 個人現金(投資部門別売買状況)のチャート
    2. [現物] 個人信用(投資部門別売買状況)のチャート
    3. [先物] 個人投資家(投資部門別取引状況)のチャート
    4. [現物+先物] 個人投資家の売買動向のチャート
  12. チャート(海外投資家)
    1. [現物] 海外投資家(投資部門別売買状況)のチャート
    2. [先物] 海外投資家(投資部門別取引状況)のチャート
    3. [現物+先物] 海外投資家の売買動向のチャート
    4. 海外投資家の先物ポジションの推移はこちら
  13. [最新] 年間の買い越し額と売り越し額のグラフ(投資部門別)
    1. [現物] 年間の買い越し額と売り越し額(投資部門別売買状況)
    2. [先物] 年間の買い越し額と売り越し額(投資部門別取引状況)
    3. [現物+先物] 年間の買い越し額と売り越し額(投資部門別)
  14. 時系列(historical data)
    1. 2024年
      1. 2024年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
      2. 2024年:[先物] 投資部門別取引状況の時系列データ
      3. 2024年:[現物+先物] 投資部門別の売買動向の時系列データ
    2. 2023年
      1. 2023年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
      2. 2023年:[先物] 投資部門別取引状況の時系列データ
      3. 2023年:[現物+先物] 投資部門別の売買動向の時系列データ
    3. 2022年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
    4. 2021年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
    5. 2020年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
    6. 2019年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
    7. 2018年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
    8. 2017年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ
    9. 2016年以前:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ

投資部門別売買状況(投資主体別売買動向)と投資部門別取引状況の概要

投資部門別売買状況と投資部門別取引状況の先物と現物

投資家別の売買状況です。当ページでは、東京証券取引所と大阪取引所が公表している投資部門別売買状況と投資部門別取引状況の推移を掲載しており、これは投資家別の現物株と先物の買い越し・売り越し状況がわかる注目度が高い需給指標です。

市場をリードしている投資家は誰なのか?を探る上で有効となりやすい指標です。投資家別の見方の解説や投資家別の年間の現物と先物と買い越し額・売り越し額の合計のグラフも掲載しています。

  • 当ページは、投資部門別売買状況と投資部門別取引状況の解説と推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
  • Source:Japan Exchange Group(TSE:Tokyo Stock Exchange,OSE:Osaka Exchange)/JPX(日本取引所グループ)・東京証券取引所・大阪取引所
  • 市場で最も注目されている投資部門別株式売買状況(現物)の二市場(金額ベース)と投資部門別取引状況(先物)、それら現物と先物の合計を掲載。
  • 単位:億円(以下切り捨て)
  • 投資部門別取引状況(先物)は2022年分から掲載。
  • 毎週第4営業日(通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し)に更新。
  • 資本金30億円以上の取引参加者が集計対象。
  • 内国普通株式が対象で。優先株式等は含まれません。立会外取引は含まれます。
  • Trading by Type of Investors(japan) historical data&chart
  • Trading by Type of Investors(japan,futures) historical data&chart

投資部門別売買状況とは?

投資部門別売買状況(読み方:とうしぶもんべつばいばいじょうきょう|英語:Trading by Type of Investors)とは、「投資主体別売買動向」とも呼ばれる、東京証券取引所が公表している投資家別の売買状況です。

投資部門別売買状況で何がわかる?わかりやすく解説

投資部門別売買状況は部門別(投資家別)の現物株の売買動向を示していますので、投資部門別売買状況を見れば現在どの投資家が現物株を買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかります。市場をリードしている投資家を探る上でも有効となりやすい指標であるため、注目度が高い指標です。

当ページでは、投資部門別売買状況の中で最も注目度が高い「投資部門別株式売買状況(二市場)」の推移を掲載しています。それぞれの数値は金額ベース、単位は「億円」です。「二市場」とは、東証(東京証券取引所)と名証(名古屋証券取引所)を意味します。投資部門別売買状況の取引代金の比率としては、毎週概ね海外投資家が50-60%程度、次いで個人投資家が20%程度ですので、この2部門の動向が注目されます。

投資部門別売買状況の公表日(発表日)は、いつ?

投資部門別売買状況は、東京証券取引所が毎週第4営業日に前週分のデータを公表しています。

各部門のプラスとマイナスは何を示す?投資部門別売買状況の見方

投資部門別売買状況は、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています。投資部門別売買状況で注目度が高いのは「自己」「投信」「事業法人」「信銀」「個人現金」「個人信用」「海外投資家」の欄です。ここではそれぞれの見方と特徴について解説します。

自己(自己取引)

自己は投資部門別売買状況の「自己計」を掲載しています。集計対象取引参加者自身(証券会社)の自己取引(ディーリング)の状況です。先物が割高・割安になって行われる裁定取引の現物も計上される項目で、この増減は海外投資家の先物取引額に影響を受けやすい傾向があります。

自己取引とは?わかりやすく解説
自己取引(読み方:じことりひき)をわかりやすく簡単に解説します。
自己取引とは、「自己売買」とも呼ばれる自己資金で行う取引です。証券会社は、投資家の注文を取引所に取り次ぐ業務をしているほか、自己資金でも取引を行っています。当ページで掲載している東京証券取引所が公表している「投資部門別売買状況」や「投資部門別取引状況」では、これを”自己”と表しています。

自己取引(自己売買)は、証券会社が自らの資金で収益を稼ぐために行う取引である一方、大口投資家の売買注文を証券会社が受ける際に自己取引を使うこともあります。大口投資家の大きな売り注文を引き受けた際は、一旦証券会社が株式を保有した上で株価に影響を与えないように少しずつ売ることが多いです。大口投資家の大きな買い注文を引き受ける際は、事前に株式を買っておいて在庫を持っておくこともあります。

米国では、自己取引は規制強化から縮小傾向にあります。日本でも収益が変動しやすいことから自己取引は縮小傾向にあります。

投信(投資信託)

投信とは、投資信託のことです。大型の投資信託の設定があれば、大きな買いが入りやすい項目です。

事業法人

事業法人の欄は、企業の自社株買いの動向を示します。自社株買いが増えれば買いが増える項目で、実際に自社株買いが実施された時に増えます。企業が自社株買いを発表した時に増える項目ではないので注意が必要です。

自社株買いとは、企業がすでに発行している自社の株式を買うことです。企業は自社株買いの枠を決算にあわせて設定することが多いですが、その買付けは発表から1年以内であることが多く、株価動向を見て買付けを調整します。買付けは株主総会を意識する6月に多い傾向があります。4-6月に自社株買い枠を設定し、5-6月でその枠の過半を使いやすいです。ただし、これは自社株買い総額が6月に多くなるということで、必ずしもそうであるというわけではないので注意してください。また、実際に自社株買い枠を設定しても実施しない企業もあります。

信銀(信託銀行)

信銀とは、信託銀行のことです。信託銀行は年金資金を運用しており、世界最大の機関投資家と呼ばれているGPIF(年金積立金管理運営独立行政法人)から年金の運用を委託されていますので、この項目はGPIFの売買状況を確認するために見る項目です。投資部門別売買状況の中でも特に注目度が高い項目です。GPIFは年金積立金の管理と運用の方針を定めた管理運用方針を策定し、信託銀行や投資顧問会社へ運用委託を行っています。

GPIFは年金を運用する機関投資家ですので、基本的には安全で合理的な運用が基本となります。ゆえに、高値を買いあがるような順張りの買い方ではなく、高くなれば売る、安くなれば買うといった逆張りが多い傾向があります。よって、信銀の項目は株価が下がれば買いが増え、株価が上がれば売りが増えやすい傾向があります。

個人現金

個人の「現金」の欄は、個人投資家の現金動向を示しています。個人投資家の現金は長期資金となりやすいので、買いが増えていれば先高を予想している個人投資家が多いことを示し、売りが増えていれば先安を予想している個人投資家が多いことを示しています。ただし、もちろんその限りではなく、個人投資家が利益確定している状況であるのか、損切りしている状況であるのか等も考えながら見る必要があります。

個人信用

個人の「信用」の欄は、個人投資家の信用取引の売買状況を示しています。信用取引はいずれ反対売買をしなければいけない短期資金ですので、この項目を見れば個人投資家が短期的に先高と見ているか先安と見ているかが確認できます。信用の買いが増えていれば短期的な株価上昇を予想しており、売りが増えていれば短期的な株価下落を予想していると見ることができます。

海外投資家

海外投資家の欄は、海外投資家の売買状況を示しています。日本株の外国人保有比率は約30%、プライム銘柄では60%以上となっていますので、海外投資家の売買は日本株に大きな影響を与えます。海外投資家の現物の買い余力は50兆円以上とも言われていますので、海外投資家が本格的に買いを進める局面は市場のリード役ともなります。そのため、投資部門別売買状況の中で最も注目度が高い項目となっています。

海外投資家は、基本的には順張りが多いです。上昇相場で買い向かい、下落相場で売り向かいやすい傾向があります。日本株全体が上昇に転じる局面では、海外投資家の買い出動がキッカケとなりやすく、下落に転じる局面では海外投資家の売り出動がキッカケになりやすい傾向があります。海外投資家は経済や企業業績の変化に敏感に反応して投資しやすく、米国株が好調な時に日本株を買い、米国株が不調な時に日本株を売ることが多い傾向もあります。

海外投資家の投資先は時々で変わりますが、日本の国際優良株が多いです。ゆえに、投資部門別売買状況を見て海外投資家の買いが増えている局面ではプライム銘柄の外国人持ち株比率が高い銘柄が買われやすく、逆に売りが増えている局面では外国人持ち株比率が高い銘柄が売られやすくなります。

また、海外投資家にとって日本株は為替の影響も絡んでくるため、為替動向にも左右されやすいです。海外投資家にとっては日本株が上昇して円高になっていれば株価の上昇と為替のダブルで儲かりますので(買いの場合)、為替動向もチェックしながらその動向を確認した方がいいでしょう。海外投資家は日経平均株価を「ドル建て日経平均株価」で見ていますので、そちらもチェックしておきましょう。ドル建て日経平均株価の推移は、当サイトの以下のページで掲載しています。

ドル建て日経平均株価
ドル建て日経平均株価のチャートと時系列。日経平均株価との相対チャート(パフォーマンス比較チャート)や移動平均線、計算式も掲載。ドル換算した日経平均株価で外国人投資家から見た日経平均株価です。日本株は外国人投資家比率が高いため注目度高いです。

SQ(特別清算指数)に注意

投資部門別売買状況は、SQ(特別清算指数)の際にイレギュラーな数値が出やすいので注意が必要です。また、投資部門別売買状況は「前週分」のデータですので、前週と今週でマーケット環境が変われば前週と今週で売買状況が変わることもあります。

投資部門別取引状況とは?

投資部門別取引状況(読み方:とうしぶもんべつとりひきじょうきょう|英語:Trading by Type of Investors)とは、大阪取引所が公表する先物オプションの投資家別の取引状況です。

投資部門別取引状況で何がわかる?わかりやすく解説

投資部門別取引状況は、部門別(投資家別)の先物とオプションの売買状況を示した指標です。当ページでは、その中で株価の影響が大きい部門別の株価指数先物の推移を掲載していますので、これを見れば現在どの投資家が先物を買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかります。投資部門別取引状況(先物)は、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています(投資部門別売買状況と同じです)。

日本株(株価指数)は海外投資家の先物買いで上がり、海外投資家の先物売りで下がる傾向がありますので、特に海外投資家の売買状況を見た方がいいです。

投資部門別取引状況の公表日(発表日)は、いつ?

投資部門別取引状況は、大阪取引所が毎週第4営業日に前週分のデータを公表しています(投資部門別売買状況と投資部門別取引状況は同日に公表)。

海外投資家の影響大!海外投資家の売買状況をチェックしよう!

当ページでは、投資部門別取引状況の株価指数先物取引の推移を掲載していますが、この取引金額の約80%以上は「海外投資家」です(時々によって比率は変わりますが概ね80%以上、次いで10%程度が個人投資家です)。影響力がとても大きいため、先物は海外投資家の売買状況を最優先で見るといいと思います。極端に言えば、先物は海外投資家だけ見ればいいと思います。

当ページの先物について

当ページの「先物」は、投資部門別取引状況の株価指数先物取引の推移を掲載しています。これは、日経平均先物(日経225先物)TOPIX先物のラージとミニの合計の推移を掲載しています。この推移が市場で最もよく見られていますが、これにJPX400先物とマザーズ指数先物を足した合計の数値を見ることもあります。ただ、JPX400先物とマザーズ指数先物はその規模が毎週、数億から数十億程度と少ないため当サイトでは割愛しています。

[現物+先物]の推移を見よう!

当ページでは、投資部門別売買状況(現物)と投資部門別取引状況(先物)の合計の推移を、以下のチャートの欄で投資部門別に掲載しています([現物+先物]と表記しています)。

これは現物+先物の合計で、例えば”2023年6月第4週の海外投資家”の場合、投資部門別売買状況(現物)は「3,041」、投資部門別取引状況(先物)は「-5,013」ですので”-1,972”となります。

見方は同様に、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています。この例の場合では「2023年6月第4週の海外投資家は1972億円売り越した」ということです。

[現物+先物]は、部門別の売買動向を見る上で最も重要視されますので、まず各部門の[現物+先物]の推移を見てから[現物]と[先物]の推移を見るのが一般的です。海外投資家の[現物+先物]の買い越し・売り越し動向は株価への影響が大きいため、特に注意して見ておいた方がいいです。

MRF残高(日本)の推移はこちら

日本の個人投資家の待機資金を示すMRF残高の推移と解説は、以下のページで掲載しています。個人投資家の動向を見る際、MRF残高と投資部門別売買状況をセットで見るのがオススメです。

MRF(日本)ー個人投資家の待機資金
日本のMRF残高(マネーリザーブファンド)のチャートと時系列です。個人投資家の待機資金を示すMRFの純資産総額(残高)の増減の過去から現在までの推移で投資余力が上がっているのか下がっているのかわかります。MRFとは?わかりやすい解説付き。

裁定取引残高(裁定買残と裁定売残)の推移はこちら

株価への影響大の需給指標として、投資部門別売買状況や投資部門別取引状況と一緒に見ておきたい「裁定取引残高(裁定買残と裁定売残)」は以下のページで掲載しています(解説付き)。

裁定取引(裁定買残・裁定売残・裁定残・プログラム売買)
裁定買残・裁定売残・裁定残(差引・ネットポジション)・プログラム売買(裁定取引の状況)の株数と金額のチャートや時系列、日経平均株価との比較チャートを掲載。先高、先安、急落リスクなどがわかる。見方や水準、注意点のわかりやすい解説も掲載。

チャート(自己)

[現物] 自己計(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の自己のグラフとチャート
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  • グラフは拡大表示することができます。拡大されたグラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • Chart [Proprietary(Trading by Type of Investors-spot)]

[先物] 自己計(投資部門別取引状況)のチャート

投資部門別取引状況の自己の先物のチャート

[現物+先物] 自己計の売買動向のチャート

自己計(自己取引と自己売買)の現物と先物のチャート

チャート(投資信託)

[現物] 投資信託(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の投資信託の現物のグラフとチャート

[先物] 投資信託(投資部門別取引状況)のチャート

投資部門別取引状況の投資信託の先物のチャート

[現物+先物] 投資信託の売買動向のチャート

投資信託(投信)の現物と先物のチャート

チャート(事業法人)

[現物] 事業法人(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の事業法人のグラフとチャート

[先物] 事業法人(投資部門別取引状況)のチャート

投資部門別取引状況の事業法人の先物のグラフとチャート

[現物+先物] 事業法人の売買動向のチャート

事業法人の現物と先物の合計のチャート

チャート(信託銀行)

[現物] 信託銀行(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の信託銀行(信銀)の現物のグラフとチャート

[先物] 信託銀行(投資部門別取引状況)のチャート

投資部門別取引状況の信託銀行(信銀)の先物のグラフとチャート

[現物+先物] 信託銀行の売買動向のチャート

投資部門別売買状況の信託銀行(信銀)の現物と先物の合計のチャート

チャート(個人投資家)

[現物] 個人現金(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の個人現金のグラフとチャート

[現物] 個人信用(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の個人信用のグラフとチャート

[先物] 個人投資家(投資部門別取引状況)のチャート

投資部門別取引状況の個人投資家の先物のグラフとチャート

[現物+先物] 個人投資家の売買動向のチャート

部門別売買状況の個人投資家の現物と先物の合計のチャート

チャート(海外投資家)

[現物] 海外投資家(投資部門別売買状況)のチャート

投資部門別売買状況の海外投資家の現物のグラフとチャート

[先物] 海外投資家(投資部門別取引状況)のチャート

投資部門別取引状況の海外投資家の先物のグラフとチャート

[現物+先物] 海外投資家の売買動向のチャート

投資部門別の海外投資家の現物と先物の合計のチャート

海外投資家の先物ポジションの推移はこちら

海外投資家の日経平均先物(日経225先物)とTOPIX先物のポジションの推移は、以下のページで掲載しています。

先物ポジション(海外投資家)
海外投資家(外国人投資家)の先物ポジションのチャートと時系列です。日経平均先物(日経225先物)とTOPIX先物のポジションの推移、日経平均株価とTOPIXとの比較チャートを掲載。ポジション動向は影響力がとても大きいため注目度が非常に高い。

[最新] 年間の買い越し額と売り越し額のグラフ(投資部門別)

[現物] 年間の買い越し額と売り越し額(投資部門別売買状況)

投資部門別売買状況の年間の買い越し額と売り越し額のグラフとチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 投資部門別売買状況(現物)の各部門の年間の買い越し額(合計)と売り越し額(合計)のグラフです。最新年のグラフは、毎週のデータ更新時に最新データが反映されます。
  • ゼロラインより上であれば買い越し、ゼロラインより下であれば売り越しを示します。
  • Y軸は金額(単位:億円)
  • 億円以下は切り捨てて集計していますのでその分の誤差が出ます。

[先物] 年間の買い越し額と売り越し額(投資部門別取引状況)

投資部門別取引状況の年間の先物の買い越し額と売り越し額のグラフ
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  • 投資部門別取引状況(先物)の各部門の年間の買い越し額(合計)と売り越し額(合計)のグラフです(2022年分から掲載)。最新年のグラフは、毎週のデータ更新時に最新データが反映されます。
  • ゼロラインより上であれば買い越し、ゼロラインより下であれば売り越しを示します。
  • Y軸は金額(単位:億円)
  • 億円以下は切り捨てて集計していますのでその分の誤差が出ます。

[現物+先物] 年間の買い越し額と売り越し額(投資部門別)

投資部門別売買状況の現物と先物の合計の年間の買い越し額と売り越し額のグラフ
  • 拡大表示はこちら
  • 投資部門別売買状況(現物)と投資部門別取引状況(先物)の各部門の年間の買い越し額(合計)と売り越し額(合計)のグラフです。最新年のグラフは、毎週のデータ更新時に最新データが反映されます。
  • ゼロラインより上であれば買い越し、ゼロラインより下であれば売り越しを示します。
  • Y軸は金額(単位:億円)
  • 億円以下は切り捨てて集計していますのでその分の誤差が出ます。

時系列(historical data)

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2024年

2024年:[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ

期間 自己 法人 個人 海外
投資家
投信 事業
法人
その他 金融機関 現金 信用
生保
損保
銀行 信銀 その他
金融
4月第1週 -9,870 -818 733 114 -208 -543 -7,887 -242 2,057 4,290 11,821
3月第4週 5,260 -1,284 -387 229 -123 -500 -5,555 -145 2,823 1,614 -2,126
3月第3週 9,424 -113 -302 -8 -114 39 -722 9 -6,993 -1,733 960
3月第2週 2,893 -1,762 1,542 447 -225 -171 -6,851 -56 2,364 2,577 -875
3月第1週 4,762 -2,393 -39 58 -427 -564 -6,865 -185 -513 3,787 1,763
2月第4週 2,746 -1,569 -927 69 -83 -544 -2,589 69 -2,337 1,431 3,834
2月第3週 5,077 -663 898 -221 14 -734 -2,235 -28 -1,906 987 -786
2月第2週 6,346 -1,002 630 -348 -184 -509 -4,554 77 -3,439 274 3,013
2月第1週 2,044 -2,829 1,621 -449 -263 -729 -5,490 11 103 2,173 3,663
1月第5週 689 -2,155 793 -163 85 -384 -1,421 -19 -1,261 1,831 1,784
1月第4週 -2,329 -1,482 601 103 22 -323 -3,654 -12 30 2,866 4,054
1月第3週 2,860 -2,387 437 -247 -6 -601 -1,824 -41 -2,889 823 3,893
1月第2週 2,994 -1,200 1,312 60 -245 -1,003 -105 -239 -8,163