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米国(アメリカ)のSQの日程・カレンダー・メジャーSQ(トリプルウィッチング)などわかりやすく解説

SQ(米国・アメリカ)Special Quotation

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米国のSQの日程

  • 各指数・指標の解説「SQとは
  • 日経平均株価のSQ値は「SQ値」のページで掲載しています。
  • 当ページでは、NYダウやS&P500などの株価指数やVIX指数などのボラティリティ指数、債券、仮想通貨、コモディティなどを原資産とした先物取引・オプション取引の主要な取引最終日(SQ日)の日程(カレンダー)を掲載しています。
  • 2020年3月分から掲載開始。

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SQとは・わかりやすく簡単に解説

SQ(英語:Special Quotation)とは、先物取引オプション取引の最終決済を行うために算出される指数(価格)です。先物取引やオプション取引は、取引する期間が決まっている取引ですので、その取引期間内に反対売買をして取引終了(決済)しなければなりませんが、限月(以下で解説します)の時に残った建玉(反対売買で取引が清算されていない未決済のもの)を強制的に現金決済するための価格が「SQ」です。簡単に言うと、先物取引やオプション取引は取引期間が決まっていて、その期間内に決済しないと最終決済日にSQの値(これをSQ値(えすきゅーち)といいます)で強制決済されることになるのです。この最終決済日のことを「SQ日(えすきゅーび)」といいます。


米国(アメリカ)のSQ

米国(アメリカ)の先物取引やオプション取引は、最終決済を行う取引最終日があります(SQ日)。先物取引やオプション取引は、反対売買をする期限がある取引ですので取引最終日があります。この先物取引やオプション取引において、最終的に決済(反対売買を行って取引を終了させる)しなければならない期限(月)のことを「限月(げんげつ)」といいます。

限月は、わかりやすくいうと、先物取引やオプション取引が満期となる月のことをいいます。清算・受渡しが行われる月です。例えば、3月に満期となるものを「3月が限月」ということで「3月限(さんがつぎり)」といいます。

米国では、NYダウS&P500(S&P500種株価指数)などの株価指数であったり、VIX指数などのボラティリティ指数、個別株式債券通貨仮想通貨原油大豆コーン(トウモロコシ)等のコモディティなどを原資産とした先物取引・オプション取引が行われており、それぞれ取引最終日があります。

日本では、日経平均先物などの株価指数の先物取引やオプション取引が有名で、日経平均先物の限月は、3月・6月・9月・12月となっており、オプションは毎月(12カ月)の限月が設けられています。日本市場は先物主導で相場が大きく動くことがあり、相場の節目になることが多いので、SQは特に注目されてます。

特に注目される「日経平均先物」は、

ですが、日本国内の投資家は一般的に「大証日経平均先物」を取引しており、米国の投資家は「CME日経平均先物」を取引していることが多いです。このCME(シカゴマーカンタイル取引所)は、北米最大のデリバティブ取引所で、自国の金融商品をはじめ主要国の先物やオプションなど多くの金融商品を取り扱っており、このCME(GLOBEX)のS&P500種株価指数を原資産とした「S&P500先物」は、取引量の多さなどから最も注目されています。


米国(アメリカ)のSQの日程

米国(アメリカ)では、各先物取引・オプション取引で取引最終日は異なり、それは当ページの下部の表で示しますので参考にしてください。最も注目される株価指数先物の取引最終日(SQ)は、3月・6月・9月・12月(限月)の第3金曜日となっており、株価指数オプションは毎月(12カ月)の第3金曜日となっていますので、少なくともそれだけは把握しておいた方がいいと思います。






NYダウ先物とは

NYダウ先物(ニューヨークダウ先物)とは、NYダウ(ニューヨークダウ)を原資産とした先物取引です。満期時点のNYダウの数値で差金決済されます。NYダウ先物は、多くの市場で取引されていますが、特に「CBOT(シカゴ商品取引所)」で取引されているNYダウ先物が最も取引が活発に行われているため、NYダウ先物は、この「CBOT NYダウ先物」を中心に見るのが一般的です。


S&P500先物とは

S&P500先物とは、S&P500種株価指数を原資産とした先物取引です。日本では「NYダウ先物」が最も注目される傾向がありますが、NYダウ先物が原資産としているNYダウは、国際優良株30銘柄の単純平均株価であり、輸送株・エネルギー株がの割合が大きいため原油に振らされやすく、海外向け企業が多く為替の影響も受けますのでドルの動向にも左右されやすいので、米国市場全体の動向は反映しにくい面があります。一方、S&P500先物は、S&P500種株価指数を原資産としており、S&P500種株価指数はニューヨーク証券取引所(NYSE)ナスダックに上場している代表的な500銘柄で構成されている時価総額加重平均型の株価指数で、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしているため、米国株式市場全体の動向を反映しやすく、S&P500先物は取引量も豊富で、恐怖指数として有名な「VIX指数」はS&P500種株価指数の価格変動に対する投資家の心理を示した指数でもあるため、NYダウ先物よりS&P500先物が最も注目されています。


米国のオプションSQとメジャーSQ

日本では、オプション(日経225moni、日経225オプション)の最終決済日である毎月第2金曜日を「オプションSQ」といい、日経平均株価を構成する銘柄の始値を基にSQ値が算出されます。先物(日経平均先物)の最終決済日は3月・6月・9月・12月の第2金曜日となっており、こちらも日経平均株価を構成する銘柄の始値を基にSQ値が算出されます。

つまり、3月・6月・9月・12月の第2金曜日は、オプションも先物も両方が最終決済日となっており、これを「メジャーSQ」といいます。

米国(アメリカ)でも、このメジャーSQのようにSQが集中する日があります。これを「トリプルウィッチング」といいます。


トリプルウィッチングとは

トリプルウィッチング(英語:Triple witching)とは、米国市場で株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の取引最終日が重なる日のことです。ウィッチングの「ウィッチ」とは「魔女」という意味です。トリプルウィッチングは、3月・6月・9月・12月の第3金曜日となっており、それぞれSQが算出されます。取引量が増加し、波乱が起こりやすいことから「魔女」に例えられて「トリプルウィッチング」と呼ばれています。これは日本で言う「メジャーSQ」にあたる日です。

トリプルウィッチングは特に重要な日ですので、以下のSQの日程表では「緑色」で示しています。


ロールオーバー日

ロールオーバー日は、通常は立会の取引最終日の8日前です。






2020年

  • オプションは毎月第3金曜日です。
  • 緑色の欄は「トリプルウィッチング」
2020年3月
年月日 先物(Futures)
2020.3.16 米ドル指数先物
豪ドル先物
ポンド先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
2020.3.17 カナダドル先物
2020.3.18 VIX指数先物
2020.3.20 S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
ラッセル2000先物
WTI原油先物
T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2020.3.27 ビットコインCME先物
金先物
先物
銅先物
天然ガス先物
2020.3.31 T-Note(米国2年国債)先物
ブラジルレアル先物
2020年4月
年月日 先物(Futures)
2020.4.13 豪ドル先物
ポンド先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2020.4.14 カナダドル先物
2020.4.15 VIX指数先物
ロシアルーブル先物
2020.4.21 WTI原油先物
2020.4.24 ビットコインCME先物
2020.4.28 天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2020年5月
年月日 先物(Futures)
2020.5.14 コーン先物
大豆先物
2020.5.15 ロシアルーブル先物
2020.5.18 豪ドル先物
ポンド先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2020.5.19 WTI原油先物
カナダドル先物
2020.5.20 VIX指数先物
2020.5.27 天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2020.5.29 ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物
2020年6月
年月日 先物(Futures)
2020.6.15 米ドル指数先物
豪ドル先物
ポンド先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
2020.6.16 カナダドル先物
2020.6.17 VIX指数先物
2020.6.19 S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2020.6.22 WTI原油先物
2020.6.26 ビットコインCME先物
天然ガス先物
金先物
銅先物
2020.6.30 T-Note(米国5年国債)先物
T-Note(米国2年国債)先物
ブラジルレアル先物
2020年7月
年月日 先物(Futures)
2020.7.13 豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2020.7.14 コーン先物
大豆先物
2020.7.15 ロシアルーブル先物
2020.7.21 WTI原油先物
2020.7.22 VIX指数先物
2020.7.29 天然ガス先物
銀先物
銅先物
2020.7.31 ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物
2020年8月
年月日 先物(Futures)
2020.8.14 大豆先物
2020.8.17 豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
2020.8.19 VIX指数先物
2020.8.20 WTI原油先物
2020.8.27 天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2020.8.28 ビットコインCME先物
2020.8.31 ブラジルレアル先物
2020年9月
年月日 先物(Futures)
2020.9.14 米ドル指数先物
豪ドル先物
ポンド先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
コーン先物
大豆先物
2020.9.15 カナダドル先物
2020.9.16 VIX指数先物
2020.9.18 S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
2020.9.21 T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2020.9.22 WTI原油先物
2020.9.28 天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
ビットコインCME先物
2020.9.30 T-Note(米国5年国債)先物
T-Note(米国2年国債)先物
ブラジルレアル先物
2020年10月
年月日 先物(Futures)
2020.10.15 ロシアルーブル先物
2020.10.19 メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2020.10.20 WTI原油先物
2020.10.21 VIX指数先物
2020.10.28 天然ガス先物
金先物
銅先物
2020.10.30 ブラジルレアル先物
2020年11月
年月日 先物(Futures)
2020.11.13 大豆先物
2020.11.16 メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
2020.11.18 VIX指数先物
2020.11.20 WTI原油先物
2020.11.25 天然ガス先物
銅先物
2020.11.30 ブラジルレアル先物
2020年12月
年月日 先物(Futures)
2020.12.1 T-Bond(米国30年国債)先物
2020.12.14 米ドル指数先物
豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
コーン先物
2020.12.15 カナダドル先物
2020.12.18 S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
2020.12.21 WTI原油先物
2020.12.24 ビットコインCME先物
2020.12.29 天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2020.12.31 ブラジルレアル先物





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