[お知らせ] 景況感のピークアウト後、株価は上昇する?下落する?

SQ(米国・アメリカ)

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米国のSQはいつ?

米国sq

魔女
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米国のSQ(特別清算指数)の算出日(カレンダー)は、このページでチェックできるわ。トリプルウィッチングやクアドルプルウィッチングは、魔女の魔術が強くなる時。私の魔術が強力になるの。覚悟した方がいいわ。相場の変動が大きく波乱が起こりやすいから特にチェックが必要よ。

  • 当ページは、米国(アメリカ)のSQの解説と先物取引・オプション取引の主要な取引最終日の日程カレンダーを掲載したページです。NYダウやS&P500などの株価指数やVIX指数などのボラティリティ指数、債券、仮想通貨、コモディティなどを掲載しています。
  • 各指数・指標の解説「SQとは
  • Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)
  • 英語:Special Quotation
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NYダウ先物と日経平均先物のSQ値

NYダウ先物のSQ値はこちら

魔女
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NYダウ先物のSQ値の推移は、以下のページで掲載してるわ。

SQ値(NYダウ先物)
NYダウ先物のSQ値のチャートと時系列です(速報)。NYダウ先物のSQ日は3月・6月・9月・12月の第3金曜日。その他オプション取引の取引最終日でもあり、トリプルウィッチング、クアドルプルウィッチングといって波乱が起こりやすいので注目です。

日経平均先物・日経225先物のSQ値はこちら

魔女
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日経平均先物(日経225先物)のSQ値は以下のページ。日経平均先物のわかりやすい解説付き。

SQ値(日経平均先物)
日経平均(日経225)のSQ(特別清算指数)のチャートと時系列です(速報)。SQ値の推移がわかります。オプションSQとは・メジャーSQとは・幻のSQとは・魔の水曜日とは、のわかりやすい解説も掲載。SQ前後の思惑的な売買の解説に注目。

SQとは(わかりやすく簡単に解説)

SQ(読み方:えすきゅー|英語:Special Quotation)とは、「特別清算指数(とくべつせいさんしすう)」や「最終清算指数(さいしゅうせいさんしすう)」と呼ばれる、株価指数先物取引オプション取引の最終決済を行うために算出される指数(価格)です。

先物取引やオプション取引は、取引する期間が決まっている取引ですので、その取引期間内に反対売買をして取引を終了(決済)させる必要がありますが、限月(以下で解説します)の時に残った建玉(反対売買で取引が清算されていない未決済のもの)を強制的に現金決済するための価格を「SQ」といいます。

簡単に言うと、先物取引やオプション取引は取引期間が決まっていて、その期間内に決済しないと最終決済日にSQの値(これをSQ値(えすきゅーち)といいます)で強制決済されることになるのです。この最終決済日のことを「SQ日(えすきゅーび)」といいます。

米国(アメリカ)のSQについて

限月とは?

米国(アメリカ)の株価指数の先物取引やオプション取引は、最終決済を行う取引最終日があります(SQ日)。先物取引やオプション取引は、反対売買をする期限がある取引ですので取引最終日があります。この先物取引やオプション取引において、最終的に決済(反対売買を行って取引を終了させる)しなければならない期限(月)のことを「限月(読み方:げんげつ)」といいます。

限月は、わかりやすくいうと、先物取引やオプション取引が満期となる月のことです。つまり、清算・受渡しが行われる月です。例えば、3月に満期となるものを「3月が限月」ということで「3月限(さんがつぎり)」といいます。

米国では、NYダウS&P500(S&P500種株価指数)などの株価指数であったり、VIX指数などのボラティリティ指数、個別株式、債券、通貨、仮想通貨、原油や金・大豆・コーン(トウモロコシ)等のコモディティなどを原資産とした先物取引・オプション取引が行われており、それぞれに取引最終日があります。

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日本の先物・オプションの限月

日本では日経平均先物などの株価指数の先物取引やオプション取引が有名です。日経平均先物の限月は、3月・6月・9月・12月となっており、オプションは毎月(12カ月)の限月が設けられています。日本市場は先物主導で相場が大きく動くことがあり、SQ日が相場の節目になることが多いので、SQは特に注目されてます。

特に注目される「日経平均先物」は、

  • 大阪取引所に上場している日経平均先物である「日経平均先物(大取)」
  • CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場している「CME日経平均先物(シカゴ日経平均先物)」
  • SGX(シンガポール取引所)に上場している「SGX日経平均先物」

です。日本国内の投資家は一般的に「日経平均先物(大取)」を取引しており、米国の投資家は「CME日経平均先物」を取引していることが多いです。このCME(シカゴマーカンタイル取引所)というのは、北米最大のデリバティブ取引所で、自国の金融商品をはじめ主要国の先物やオプションなど多くの金融商品を取り扱っており、このCME(GLOBEX)のS&P500種株価指数を原資産とした「S&P500先物」は、取引量の多さなどから最も注目されています。

米国(アメリカ)のSQの日程の概要

米国(アメリカ)では、各先物取引・オプション取引の取引最終日が異なりますが、中でも最も注目されるのが株価指数先物の取引最終日です。株価指数先物の取引最終日は、3月・6月・9月・12月(限月)の第3金曜日となっており、株価指数オプションは毎月(12カ月)の第3金曜日となっていますので、少なくともそれだけは把握しておきましょう。

NYダウ先物とは

NYダウ先物(ニューヨークダウ先物)とは、NYダウを原資産とした先物取引です(満期時点のNYダウの数値で差金決済されます)。NYダウ先物は多くの市場で取引されていますが、特に「CBOT(シカゴ商品取引所)」で取引されているNYダウ先物が最も活発に取引が行われているため、NYダウ先物は、この「CBOT NYダウ先物」を中心に見るのが一般的です。CBOT NYダウ先物の推移とチャートは以下のページで掲載しています。

NYダウ先物・CFD
米国(アメリカ)のNYダウ先物(ニューヨークダウ先物)の中で最も取引が活発に行われているCBOT(シカゴ商品取引所)と、NYダウのCFDのリアルタイムチャートです。ローソク足で表示しています。

ナスダック100先物とは

ナスダック100先物とは、ナスダック(NASDAQ)に上場する銘柄のうち、金融銘柄を除く時価総額上位100銘柄で構成される株価指数「ナスダック100」を原資産とした先物取引です。ナスダック100は情報技術系の企業が中心となっており、IT関連銘柄(ハイテク関連銘柄)の動きを見るのに適した株価指数です。ナスダック100先物は「CME(シカゴマーカンタイル取引所)」で取引されているナスダック100先物が最も活発に取引が行われているため、通常はこの「CMEナスダック100先物」を中心に見るのが一般的です。ナスダック100先物の推移とチャートは以下のページで掲載しています。

ナスダック100先物・CFD
ナスダック100先物の中で最も取引が活発に行われているCME(シカゴマーカンタイル取引所)のCMEナスダック100先物と、ナスダック100のCFDのリアルタイムチャートです。

S&P500先物とは

S&P500先物とは、S&P500種株価指数を原資産とした先物取引です。

日本では「NYダウ先物」が最も注目される傾向がありますが、NYダウ先物が原資産としているNYダウは国際優良株30銘柄の単純平均株価で、輸送株・エネルギー株の割合が大きい株価指数のため、原油動向に振らされやすい傾向があります。また、海外向け企業が多いため為替の影響も受けますので、ドルの動向にも左右されやすい傾向があります。そのため、米国市場全体の動向は反映しにくい面がある株価指数です。

一方、S&P500先物は「S&P500種株価指数」を原資産とした先物取引です。S&P500種株価指数は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダックに上場している代表的な500銘柄で構成されている時価総額加重平均型の株価指数で、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしているため、米国株式市場全体の動向を反映しやすい株価指数です。そんな「S&P500種株価指数」を原資産とした先物取引であるS&P500先物は取引量も豊富なので、NYダウ先物より注目されています。また、恐怖指数として有名な「VIX指数」はS&P500種株価指数の価格変動に対する投資家の心理を示した指数でもあるため、S&P500先物はより注目されています。S&P500先物推移とチャートは以下のページで掲載しています。

S&P500先物・CFD
S&P500先物の中で最も取引が活発に行われているCME(シカゴマーカンタイル取引所)のS&P500先物(CME)と、S&P500のCFDのリアルタイムチャートです。ローソク足で表示しています。

米国のオプションSQとメジャーSQの解説

日本ではオプション(日経225mini、日経225オプション)の最終決済日である毎月第2金曜日を「オプションSQ」といいます。オプションSQのSQ値は、日経平均株価を構成する銘柄の始値を基に大阪取引所が算出しています。

一方、先物(日経平均先物)の最終決済日は3月・6月・9月・12月の第2金曜日となっており、こちらも日経平均株価を構成する銘柄の始値を基にSQ値が算出されています。

オプションも先物も、ともに最終決済日が「第2金曜日」となっています。また、3月・6月・9月・12月の第2金曜日は、オプションと先物の両方の最終決済日となっているため「メジャーSQ」と呼ばれています。

米国(アメリカ)でも、日本のメジャーSQのようにSQが集中する日があります。これを「トリプルウィッチング」といいます。

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トリプルウィッチングとは

トリプルウィッチング(英語:Triple witching)とは、米国市場で株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の取引最終日が重なる日のことです。

ウィッチングの「ウィッチ」とは「魔女」という意味です。トリプルウィッチングは、3月・6月・9月・12月の第3金曜日となっており、それぞれSQが算出されます。取引量が増加し、波乱が起こりやすいことから「魔女」に例えられて「トリプルウィッチング」と呼ばれています。

トリプルウィッチングは特に重要な日なので、当ページ下部のSQの日程表では「緑色」で示しています。

クアドルプルウィッチングとは

クアドルプルウィッチング(英語:Quadruple Witching)とは、「クアドルプルウィッチングデー(Quadruple Witching Day)」とも呼ばれる、株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の取引最終日「トリプルウィッチング」に加えて、ストックオプションの取引最終日が重なる日のことです。トリプルウィッチングは「3人の魔女」という意味ですが、クアドルプルウィッチングは「4人の魔女」と呼ばれ、近年特に注目されています。

クアドルプルウィッチングは、トリプルウィッチング同様に3月・6月・9月・12月の第3金曜日です。取引量の増加により、株式市場が荒れやすくなる(波乱が起こりやすい)傾向があるため特に注目されています。

魔女
魔女

トリプルウィッチングやクアドルプルウィッチングが特に重要な日ということがわかったかしら?私の魔術が強くなる時だから下のSQの日程表で「緑色」で示しておいたわ。チェックしておいた方がいいわよ。

SQ日にむけて何故株価が下がる?その原因・要因の解説

このように、トリプルウィッチングやクアドルプルウィッチングなどは特にSQ日前からSQ日に向けて株価が下がりやすい傾向が近年見受けられますが、これはオプションの売買によるポジション調整よって引き起こされているとの見方があります。投資家は投資家の取引に応じるマーケットメーカーと呼ばれる業者を相手にオプションを売買しますが、マーケットメーカーはこれを受けたポジション調整のために現物株やオプションを反対売買することになって株価指数が変動しやすくなるとの見方が多いです。ただし、このポジション調整は毎回行われるわけではないので、SQの度にそうなるというわけではないです。

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ロールオーバー日

ロールオーバー日は、通常は立会の取引最終日の8日前です。

SQ日程(カレンダー)

  • オプションは毎月第3金曜日
  • 緑色の欄は「トリプルウィッチング」と「クアドルプルウィッチング」の日

2021年12月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.12.13豪ドル先物
ポンド先物
米ドル指数先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
2021.12.14カナダドル先物
コーン先物
2021.12.15メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
2021.12.17S&P500先物
NYYダウ先物
ナスダック100先物
2021.12.20WTI原油先物
2021.12.21T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2021.12.22VIX指数先物
2021.12.29天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2021.12.31T-Note(米国5年国債)先物
T-Note(米国2年国債)先物
ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物

2021年11月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.11.12大豆先物
2021.11.15メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
木材先物
2021.11.17VIX指数先物
2021.11.19WTI原油先物
2021.11.26天然ガス先物
銅先物
2021.11.30ブラジルレアル先物

2021年10月

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先物(Futures)
日付銘柄
2021.10.01豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
2021.10.15ロシアルーブル先物
2021.10.18メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2021.10.20VIX指数先物
WTI原油先物
2021.10.27天然ガス先物
金先物
銅先物
2021.10.29ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物

2021年9月

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先物(Futures)
日付銘柄
2021.09.13豪ドル先物
ポンド先物
米ドル指数先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
2021.09.14カナダドル先物
コーン先物
大豆先物
2021.09.15VIX指数先物
木材先物
ロシアルーブル先物
2021.09.17S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
ラッセル2000先物
2021.09.21WTI原油先物
T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2021.09.24ビットコインCME先物
ビットコインマイクロ
2021.09.28天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2021.09.30ブラジルレアル先物
T-Note(米国5年国債)先物
T-Note(米国2年国債)先物

2021年8月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.08.01銀先物
2021.08.13大豆先物
2021.08.16豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
2021.08.18VIX指数先物
2021.08.20WTI原油先物
2021.08.27天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
ビットコインCME先物
2021.08.31ブラジルレアル先物

2021年7月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.07.14コーン先物
大豆先物
2021.07.15ロシアルーブル先物
木材先物
2021.07.19豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2021.07.20WTI原油先物
2021.07.21VIX指数先物
2021.07.28天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2021.07.30ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物
30日フェデラルファンド

2021年6月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.06.14豪ドル先物
ポンド先物
米ドル指数先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
2021.06.15カナダドル先物
2021.06.16VIX指数先物
2021.06.18S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
2021.06.21T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2021.06.22WTI原油先物
2021.06.25ビットコインCME先物
2021.06.28天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2021.06.30ブラジルレアル先物
T-Note(米国5年国債)先物
T-Note(米国2年国債)先物
30日フェデラルファンド

2021年5月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.05.13木材先物
2021.05.14コーン先物
大豆先物
2021.05.17豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
2021.05.19VIX指数先物
2021.05.20WTI原油先物
2021.05.26天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
プラチナ先物
2021.05.28ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物
30日フェデラルファンド

2021年4月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.04.15ロシアルーブル先物
2021.04.19豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2021.04.20WTI原油先物
2021.04.21VIX指数先物
2021.04.28天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
プラチナ先物
2021.04.30ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物

2021年3月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.03.12コーン先物
大豆先物
2021.03.15豪ドル先物
ポンド先物
米ドル指数先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ニュージーランドドル先物
ロシアルーブル先物
スイスフラン先物
南アフリカランド先物
2021.03.16カナダドル先物
2021.03.17VIX指数先物
2021.03.19S&P500先物
NYダウ先物
ナスダック100先物
2021.03.22WTI原油先物
T-Bond(米国30年国債)先物
T-Note(米国10年国債)先物
2021.03.26ビットコインCME先物
2021.03.29天然ガス先物
銀先物
銅先物
2021.03.31ブラジルレアル先物
T-Note(米国5年国債)先物
T-Note(米国2年国債)先物

2021年2月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.02.01銀先物
2021.02.12豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
南アフリカランド先物
2021.02.15ロシアルーブル先物
2021.02.17VIX指数先物
2021.02.22WTI原油先物
2021.02.24天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2021.02.26ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物

2021年1月

先物(Futures)
日付銘柄
2021.01.14大豆先物
2021.01.15豪ドル先物
ポンド先物
カナダドル先物
ユーロ先物
日本円先物
メキシコペソ先物
ロシアルーブル先物
南アフリカランド先物
2021.01.20VIX指数先物
WTI原油先物
2021.01.27天然ガス先物
金先物
銀先物
銅先物
2021.01.29ビットコインCME先物
ブラジルレアル先物
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