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米国のメジャーSQと株価の推移をチャートで検証!

解説・チャート追加情報

米国のメジャーsqと株価(s&p500)

トリプルウィッチング・クアドルプルウィッチング

当ページでは、米国のメジャーSQ(トリプルウィッチング・クアドルプルウィッチング)と、米国の株価(S&P500)の推移と関係を検証します。

米国では日本でいうメジャーSQにあたる日を「トリプルウィッチング」「クアドルプルウィッチング」といいますが、「トリプルウィッチング」や「クアドルプルウィッチング」の解説や、米国のSQの日程は以下のページで掲載していますので、まずはご覧になってください。

SQ(米国・アメリカ)日程
米国(アメリカ)の先物やオプションのSQ(特別清算指数)の算出日です。SQ通過後の株価の推移を示したチャートも掲載。日本のメジャーSQにあたるトリプルウィッチングやクアドルプルウィッチングとは?NYダウ・ナスダック・SP500のSQについて

メジャーSQと株価のチャートについて

上記の「SQ(米国・アメリカ)日程」のページでは、ページ下部に

(チャート)米国SQ通過後の株価の動き(S&P500の推移)

と題して、以下のチャートを掲載しています。

クアドルプルウィッチングと米国株のチャート

このチャートは「SQ(米国・アメリカ)日程」のページで掲載しているチャートの2022年4月10日時点の画像です。この画像は今回検証するために画像化したものですのでデータ更新されませんが、「SQ(米国・アメリカ)日程」のページで掲載しているチャートは日々更新されますので、普段はそちらをご覧になっていただければと思います。

チャートで検証「メジャーSQと米国株(S&P500)」

チャートは、赤色の縦線が米国のメジャーSQの日を示しており、青色の線がS&P500の推移を示しています。

2017年分からの推移を掲載していますが、傾向は主に3つあるように思います。

  • メジャーSQごとに相場が作られている
  • トレンドの転換時は綺麗に出る・あるいは相場の起点になる
  • トレンド継続か、いってこいか、のどちらか

これらの傾向は「月と株価」の関係に非常によく似ています。

月と株価のアノマリーとその関係は以下のページで検証していますが、この精度が凄まじいため、筆者は当サイトや公式ツイッターの方で「月を見ながらトレード判断した方がいい」と激オシしていますが、それとこの「メジャーSQとS&P500」はかなりよく似た傾向が出ています。

満月・新月カレンダー
満月や新月の日をカレンダーと日経平均株価との比較チャートを掲載。満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化し投資家心理が変化しやすく、株価が荒れやすい、相場の転換点にもなりやすいというアノマリーがあります。それらを検証します。

メジャーSQごと、あるいはSQごとに相場が形成されているというのは日本でもお馴染みです。先物とオプションの最終決済ですので当然と言えば当然ですが、その傾向がしっかり出ていることがチャートで確認できると思います。

投資戦略は簡単!

チャートを見る限り、2020年のコロナショック時以外は、上記で列挙した3つの傾向に概ね当てはまると思います。

メジャーSQごとの相場は、トレンド継続 or いってこいなので、短期トレンドが示している方向についていくのが妥当だと思います。そうすればトレンドがしっかり取れるか、いってこいで±0ですので悪い話ではないです。トレンド転換時はその起点にもなっていますので、メジャーSQで短期トレンドの転換が出れば、転換した方向についていくのが妥当だと思います。

短期トレンドの転換

短期トレンドの転換の見分け方は、姉妹サイト「投資戦略」で紹介しているトレード手法「charTrade(チャートレード)」の以下のページで解説していますので、よかったら参考にしてください。

短期トレンドの転換の見分け方・シグナルとだましの見方(テクニカル分析によるトレード手法)|charTrade(基礎編)
基礎charTrade(チャートレード)では、短期トレンドの転換を見分けるために、主に移動平均線とボリンジャーバンドを用います。移動平均線とボリンジャーバンドの解説は以下のリンク先を参照してください。 移動平均線の基礎知識 ボリンジャー

一方、コロナショック時はこれに当てはまらず、ノーガードでトレードをやっていては、コロナショック時のような相場で利益が全部吹き飛んでしまいますので、ここをガードする必要があります。

基本的なトレードの方法は「charTrade(チャートレード)」に記載していますので諸々割愛しますが、通常はトレールを使うことが多いと思います。ただ、この場合は短期トレンドに乗った後に短期トレンドの転換が出た所でヘッジをかける、という対応がベターだと思います。

10日移動平均線

米国の主要株価指数は、短期トレンドの転換の判断がかなりよく効きます。特に短期トレンドの判定では「10日移動平均線」が非常によく効きます。

「10日移動平均線」は月のアノマリーも絡んでる移動平均線ですので、短期トレンドの転換の判断で重宝できます。10日移動平均線の判断も入れれば、このSQの傾向に加えて月のアノマリーも組み合わせて使えますので、さらに判断の精度が増すため使った方がいいんじゃないかなと思います。10日移動平均線の解説は以下のページで記載していますので参照してください。

10日移動平均線が効く理由は月にあった
アノマリー当サイト「株式マーケットデータ」の以下のページでは、相場の転換点となりやすい、あるいは荒れやすいというアノマリーを持つ「満月と新月のカレンダー」を掲載しており、それは実際どうなのか、日経平均株価のチャートを掲載して検証できる...

トレールでもいいのですが、トレールだと時々のボラティリティに応じて設定を変える必要があったり恣意的になるので、それよりは5日線・10日線・ボリンジャーバンド±1σを使って短期トレンドの転換を見分けて、短期トレンドの転換が出た際にヘッジをかけて凌ぐという方法が取りやすいですし、わかりやすい、ボラティリティにも対応でき相場の判定においてもミスは少ないと思います。

暴落は短期トレンドの転換の後

ここ10数年程度の相場でいうと、株価指数が暴落するのは短期トレンドの転換が出た後です。短期トレンドの転換が出た後、数日で暴落するパターンばかりです。今後もそうなるとは全く言えませんが、暴落前には必ず短期トレンドの転換が出て、それがシグナルになっています。ゆえに、そこでヘッジをかけておけば取り逃しはないですし、暴落に巻き込まれることもなく、逆に短期トレンドの転換が出た後、初動の段階で売りで入れば売りでも取りやすい相場ばかりです。

ただ、短期トレンドの転換の見分け方は公式ツイッターの方でも実践形式で書いてますが、テクニカル分析に慣れていない方やチャートを見慣れていない方にとっては、短期トレンドの転換を見分けるのは少し難しい面があるかもしれません。また、テクニカル分析は短期ほど信頼度がガタ落ちしますので、短期トレンドの転換のだましが出た場合は「即損切り」が前提条件となりますが、細かい損切りができない方は、実践でこれを使いまわすのは厳しい面があるかもしれません。

その場合は、スキュー指数も判断材料に入れてもいいかと思います。

スキュー指数も併用する

スキュー指数の推移は、以下のページで掲載しています。

スキュー指数
スキュー指数(skew指数)のチャートと時系列です(速報)。VIX指数との比較チャートも掲載。ブラックスワン指数とも呼ばれる投資家の不安心理を示したボラティリティ指数で、暴落を的中させてきた歴史があります。水準や目安、計算の解説も掲載。

スキュー指数は暴落を予兆するシグナルとして、実績十分・認知度十分の暴落をことごとく当てている指標です。重宝できる指標ですので、このスキュー指数が高い場合は買いで入らないといった判断も有効だと思います。スキュー指数が高いと判断する水準は時々で変わりますが、現在(この記事を書いているのは2022年4月10日です)では、140-145あたりは高水準。暴落の可能性が高まる水準ですので、スキュー指数がその水準あたりになっていたら買いでは入らないといった判断は妥当だと思います。

というわけで、長々と書いてしまいましたが、書いてること自体簡単ですし、メジャーSQと株価の傾向は綺麗に出ていることが確認できると思いますので、よかったら参考にしてください(投資は自己責任でお願いします)。

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