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10日移動平均線が効く理由は月にあった

解説・チャート追加情報

アノマリー

10日移動平均線と満月と新月

当サイト「株式マーケットデータ」の以下のページでは、相場の転換点となりやすい、あるいは荒れやすいというアノマリーを持つ「満月と新月のカレンダー」を掲載しており、それは実際どうなのか、日経平均株価のチャートを掲載して検証できるようにしています。

満月・新月カレンダー
満月や新月の日をカレンダーと日経平均株価との比較チャートを掲載。満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化し投資家心理が変化しやすく、株価が荒れやすい、相場の転換点にもなりやすいというアノマリーがあります。それらを検証します。

掲載しているチャートを見てもらえれば実によく当たるアノマリーであることがわかると思います。相場はニュースやファンダメンタルズをチェックして色々考えるより、夜中に月を見てた方がいいんじゃないか、というぐらい精度は高めです。

満月と株価のチャート

新月と株価のチャート

ただ、公式ツイッターの方で前に書きましたが、実際見てもらうと綺麗ないってこいになるパターンも多いです。チャートが保ち合いを形成している時は、そのパターンになりやすい傾向がありますが、テクニカル分析と併用すればかなり使えるアノマリーだと思います。

10日線とリンクする

姉妹サイト「投資戦略」のサイトでは、”charTrade(チャートレード)”というトレード手法を紹介しており、実際の相場でcharTradeを使って事前に仕掛けのポイントや損切りポイントを逐一ブログで書いて数年間勝ち続けきました。その際、短期トレンドの転換の見極めで重宝している一つの指標が10日移動平均線(以下「10日線」と記述)です。

短期トレンドの転換については、以下のページを参照してください。

短期トレンドの転換の見分け方・シグナルとだましの見方(テクニカル分析によるトレード手法)|charTrade(基礎編)
基礎charTrade(チャートレード)では、短期トレンドの転換を見分けるために、主に移動平均線とボリンジャーバンドを用います。移動平均線とボリンジャーバンドの解説は以下のリンク先を参照してください。 移動平均線の基礎知識 ボリンジャー

10日線は”推し”ですので、導入していない方は導入した方がいいというオススメで、当サイト「株式マーケットデータ」の移動平均線のページや移動平均乖離率のページでも10日線の推移を掲載して”推し”をアピールしてます。

10日線は、2週間の移動平均線です。1週間は5営業日ですので2週間の移動平均線になります。

一方、月も15日ごとに満月と新月を繰り返します。これも約2週間です。

10日線が何故こんなに使える指標なのか、満月と新月の日程と日経平均株価の推移を見れば、ここに理由があった、だから10日線は短期トレンドの転換の見極めで使えてたんだなぁと思いました。

短期のトレンドの転換の見極めは、5日線では頼りない、20日線や25日線じゃ期間が長すぎてトレンド転換の初動は捉えられないです。10日線は、概ねボリンジャーバンド±1σ近辺にあるので、ボリンジャーバンド±1σでもいいのですが、トレンドが反転した場合にヘッジをかけるタイミング等でボリンジャーバンドだけだと遅れる場合があるので10日線も見た方がいい、というのが筆者の見方です。

満月・新月のアノマリーと10日線の併用は、大きめの保ち合い期間中の場合は、保ち合いの中のトレンド転換の見極めでも使えますが、綺麗ないってこいになるパターンもあります、でもかなり綺麗ないってこいのパターンになることも凄まじく多いので、切らされても大した切らされ方にはならない傾向があります。ただ、所々で大きめの切らされ方になるだろうと思われる箇所もありますので、charTradeの損切りラインを参考に事前にロスカットさえいれておけば、満月・新月のアノマリーと10日線の併用はかなりの勝率になると思います。スイングではかなり使える。初動が捉えやすいです。

ただ、そもそもですが、移動平均線はトレンド系指標です。保ち合い期間中にアテにする指標ではなく、保ち合い期間中はオシレーター系指標がベースになります。ゆえに、トレンドフォローで使う方がベストで、トレンドが出た後の短期トレンドの転換の見極めで使うのがベストと思います。

月の満ち欠けによる相場の分析は金融占星学の「アストロロジー分析」にあたります。ゆえに、10日線を使えば、テクニカル分析に加えてアストロロジー分析も併用してると同じ意味になります。

10日線はズバズバ効くのでcharTardeでオススメして使ってただけだったのですが、満月と新月の周期と株価の推移を見比べてみて、これはアストロロジー分析も絡んでるんだと思って、オススメしたいなと思って当ブログを書きました。

現在、当サイト「株式マーケットデータ」の強化作業が忙し過ぎて姉妹サイト「投資戦略」で戦略を書く時間がなくストップしてしまってますが、週一で姉妹サイト「株初心者のための株式投資と相場分析方法」のトップページ(PC版のみ)の”直近のテクニカル分析”の欄で、引き続きcharTradeを使った戦略を書いており、初動はほとんど捉えてますので、よかったらそちらも参考に導入を検討してもらえたらと思います。

もっといい指標をお使いであれば導入しなくてもいいのですが、ここまで精度が高いものは表示させて見るだけでも価値はあると思います。お使いになられているトレードツールの移動平均線の1本を「10」に設定するだけですし。

米国株でも使える10日移動平均線

ちなみに、姉妹サイト「株初心者のための株式投資と相場分析方法」のトップページ(PC版のみ)の”直近のテクニカル分析”の欄では、日経平均とNYダウ、ナスダック、ドル円、ドルインデックスの戦略を書くことが多いですが、10日線は米国の株価指数でもズバズバ効きます。短期トレンドの転換の見極めは10日線に加えて5日線とボリンジャーバンド±1σも使いますので10日線だけの判断ではないのですが、米国の株価指数でも使えますし、為替でも使えます。逆に言えば、それが効く銘柄を選定しているということでもあります。チャートを見てそれが効いてない銘柄はやらない、ということです。何でも効くというわけではないです。上記の指数や為替でも、今10日線効いてないなという時は使いませんし。

ちなみに、charTardeは流動性が高い金融商品限定のトレード手法です。流動性が低い銘柄はダメです。流動性が低い銘柄は、そもそもテクニカル分析が使えませんのでcharTradeも通用しません。それが前提です。

テクニカル分析がズバズバ効いてる銘柄だけ選定してる、その場合は10日線は使えるということです。加えて、日本人が多くトレードしている流動性が高い銘柄も〇。日本の投資家はテクニカル分析通りトレードする傾向が結構ありますのでハマりやすいです。ドル円なんかはその傾向がズバズバ出てて、古いテクニカル分析も効いたりします。

一方、charTadeでも書いてますが、トレードの要は損切りです。テクニカル分析は過去の傾向から未来を予想するものですので間違うことが前提です。損切りを確実に行わないと何やってもダメなので、charTradeでは損切りラインをどこに入れるのかも全部書いてます。

と、charTardeの宣伝みたいなブログになってしまいましたが、10日線を導入してない方は導入した方がいいというのを伝えたかっただけです。10日線を使えばアストロロジー分析が絡んで実によく当たる満月・新月のアノマリーを併用してるのと同じですし、これまでの株価との推移を見れば使わない方がおかしいと思える移動平均線です。10日線の解説や使い方はcharTardeでいくつか記事を書いたと思いますので、是非読んでみてください。5日線やボリンジャーバンドとの併用の仕方とかも色々書いてたと思います。

注意点を一つだけ書いておくと、10日線はそもそも短期の移動平均線です。移動平均線は短期であるほどだましが多いので、だましが出ることが前提です。つまり、だましのパターンが出たら即切りが前提です。

だましのパターンとは、例えば陽線の実体の半分以上で明確に10日線を抜いてきたから買いで入ったが、すぐに陰線で明確に10日線を割ってきた、といった場合です。つまり、10日線の抜きの否定形が出た場合です。その場合は10日線の抜きがだましになりますので、そこは即損切りです。

逆の場合も然りで、陰線の実体の半分以上で明確に10日線を割ってきたから売りで入ったが、すぐに陽線で明確に10日線を抜いてきた、といった場合です。つまり、10日線の割れの否定形が出た場合です。その場合は10日線の割れがだましになりますので、そこは即損切りです。

charTradeの場合は、これに加えて5日線、ボリンジャーバンド±1σを併用し、チャートの形状によっても使い分けますので10日線だけの判断というわけではありませんが、姉妹サイト「投資戦略」や「株初心者のための株式投資と相場分析方法」で紹介している通り、これでほぼほぼ初動を捉えてます。だましのパターンで即切りさせられることもありますが、短期線での判断ですので即損切りは損失が少なく何回切らされても大したことにはならないです。一方でトレンドの初動さえ捉えしまれば、トレンドをほぼほぼ全部取れますので、あとはピラミッディング(建玉法)を使ってポジションをいじったり、ヘッジのタイミングを見るだけでOK、トレードがかなり簡単になります。ヘッジのタイミングも10日線で判断できます。ヘッジのタイミングに関しては、10日線だけというのは厳しいので、チャートパターンとの併用も駆使しますが、細かいタイミングは10日線で判断することがかなり多いです。

ヘッジのタイミングは、charTradeで実践形式ではそう書かなかったと思いますので、実践の方を見てもらった方がいいかもです。ヘッジはどこで入れるか、事前にいつも書いてますので。

というわけで、余計な話をたくさん書いてしまいましたが、10日線はご利用になられているトレードツールで一度見るだけでも見てください。逆に言えば、10日線なくして短期トレンドの転換は捉えにくい。つまり初動は捉えにくい。短期トレンドの転換は、今で言うと騰落レシオなどと併用してもトレードの精度が上がります。

例えば、騰落レシオは70以下で買いシグナルですが、70以下ですぐに買いで入るのは無策です。そこからズルズル株価は下がる場合もあります。これはテクニカル分析との併用が全くできていません。価格の分析ができていないのです。騰落レシオが70以下になった後、短期トレンドの転換が出るまで待って、その時点で買いで入る。これだとテクニカル分析との併用になり、トレードの効率は上がります。トレンドはナメてはダメですから、トレンドの転換は必ず確認する。トレンドの転換を確認していないのに買いで入るというのは、マジの逆張りです。マジの逆張りは予想だけのエントリーですのでマジの逆張りはやっちゃダメです。予想だけっていう何のアテにもならないものでトレードはしない。トレードが下手な人がすることです。予想って何%当たるんでしょうか。当たる時は当たると思いますが、均せば五分五分がいい所です。その時点で五分五分の勝負になってます。ズルズル持っていかれるのがオチで、損切りラインも明確でなく塩漬けになりやすいのでcharTradeでは「マジの逆張りはやっちゃダメ」としています。

トレードの判断も簡単になるんです。短期トレンドの転換が出た時点で買いで入ったが、その後に短期トレンドの転換の否定が出た。つまり、早期に陰線で明確に10日線を割ってきたという場合ですが、否定が出た時点でロスカットを入れておけば損失は軽微で済み、損切りラインが明確ですので、ウダウダ迷うこともないです。迷って損切りができないとか、損切りの踏ん切りがつかないとかはトレードとしては最悪、塩漬けの原因の代表ですので、それも避けられます。って、避けられるかどうかは個人差がありますので断定できないですが、トレードする前から損切りラインを明確にしておかないと、予想に反した動きをされた場合に切るに切れないですから、トレンドの転換は必ず確認してエントリーするようにして損切りラインの明確化を図ることが重要です。

と、余計なことをズルズル書いてしまって切るに切れず、文章が塩漬け化している筆者ですが、見るだけ見てみて「これ10日線めっちゃ効いてる銘柄だな」と思えば、それを手掛けるのもいいと思いますし、満月・新月のページでは日経平均と比較してますが、日経平均でこれだけ効いてるので、指数では使うべきだと思いますし、ウェイト上位銘柄などを見てみてもいいと思います。

ちなみに、当ページの最上部に掲載している画像にチャートを載せていますが、これは10日線を表示しています。NYダウの日足のチャートですが、かぶーの頭の上ぐらいで10日線を陰線で明確に割った後、陽線を3つ付けて10日線抜きを3回トライしていますが、抜けずに大陰線でストンと下がってます。これは「株初心者のための株式投資と相場分析方法」の方で戦略書いて、10日線割れで売りで入る戦略を書いて綺麗にハマったパターンですが、10日線割れでもそこからストンと綺麗に下がることもあれば、この例のように2,3手じらされた後にストンとくるパターンも多いです。一方、すぐに陽線で10日線を抜かれたら即損切りになってたんですけど・・・。この画像のチャートは説明するのに都合のいいチャートを選んだっていうのもあって、こう綺麗に出ないことも多いですが、つまり10日線が効いていない場合ですが、その場合はやらなければいいですしね。

米国の指数はだいたい10日線効きやすいです。日本株は米国株の派生商品みたいなものなので、結構荒い。チャートが汚い。日本を代表する日経平均もチャートが汚い。これが日本を代表する指数かって感じですが、汚いチャートはやらなくてもいいんです。それも選択肢です。

というわけで、長々と書いてしまいましたが「投資判断は自己責任で」。

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