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IMM投機筋ポジション/シカゴ通貨先物(円)

IMM投機筋ポジションの概要

imm投機筋ポジション(円)

為替の使い
為替の使い

日本円の先物取引の投機筋ポジションである。これを見れば、米ドルに対する円の投機的なポジションがわかる。つまり、米ドルに対して円がどれぐらい売買されているかがわかる。過去、ネットポジションのマイナスのピークがドル円の上昇のピーク、ネットポジションのプラスのピークがドル円のボトムになりやすい傾向がある。

  • 当ページは、IMM投機筋ポジション(円)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 公表日:毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。
  • IMM投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • 投機筋→Non Commercial
  • ドル円レート:毎週火曜日終値
  • 差引=ネットポジション
  • spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
  • JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position  historical data&chart

IMM投機筋ポジションとは?(わかりやすく簡単に解説)

IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引の投機筋のポジション(買建玉と売建玉の枚数)です。

IMM投機筋ポジションの公表日はいつ?

IMM投機筋ポジションは、毎週火曜日の取引終了後の建玉が金曜日に公表されます。火曜日時点のデータが金曜日に公表されるため、遅行するデータである点は注意が必要です。また、週に休日があった場合は、公表が後ずれすることがあります。

IMM投機筋ポジションで何がわかる?

IMM投機筋ポジションは、通貨先物取引の投機筋のポジションですので、ヘッジファンド金融機関CTA(商品投資顧問)などの投機的なポジションを把握することができるため、注目度が非常に高いデータです。このIMM投機筋ポジション(通貨先物)は、米ドルに対する各通貨の売買を示しています。

ロングとは?ショートとは?

当ページでは、「IMM投機筋ポジション(円)」の推移を掲載しています。これは、米ドルに対する円(日本円)の売買を示しています。米ドルに対して円がどれぐらい売買されているか、米ドルに対する円のポジション(買建玉と売建玉の枚数)がわかります。

例えば、IMM投機筋ポジション(円)で、

であった場合、ロングは「買いポジション」ですので、買いポジションが10万枚積まれていることを示しており、ショートは「売りポジション」ですので、売りポジションが3万枚積まれていることを示しています。

ネットポジションとは?円買い・円高と円売り・円安の見方

ロングとショートを差し引いたものを「ネットポジション」といいます。上記の例の場合であれば、ロングが10万枚でショートが3万枚ですので、ネットポジションは7万枚ということになります。つまり、円の買いポジションが売りポジションより7万枚多いことを示してます。ネットポジションがマイナスで出ている場合は、円の売りポジションが買いポジションより多いことを示してます。

つまり、ネットポジションがプラスであれば円買いが強く円高要因、ネットポジションがマイナスであれば円売りが強く円安要因であることを示しています。

円買い・円売り・円高・円安の解説は以下。

一概には言えませんが、過去の傾向としては、IMM投機筋ポジション(円)のネットポジションのマイナスのピークがドル/円の上昇(円安)のピーク、ネットポジションのプラスのピークがドル/円の下落(円高)のピークになりやすいです。

投機筋ポジションの日本株(日経平均株価)への影響は?

ヘッジファンドは、円と日本株をセットで取引する傾向があるため、IMM投機筋ポジション(円)のショートが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が上昇しやすくなり、IMM投機筋ポジション(円)のロングが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が下落しやすくなる傾向があります。ただし、この要因だけで円も日本株も動くということではありませんので、一つの要因としてとらえておく必要があります。

[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど

FXの出来高・建玉・ネットポジション・ポジション比率の推移はこちら

店頭FX(ドル円)の出来高と買い建玉・売り建玉、ネットポジションとポジション比率のチャートと時系列は以下のページで掲載しています。

FXの出来高(取引金額)・買建玉と売建玉・ネットポジション・ポジション比率
店頭FXの出来高(取引金額)と買い建玉・売り建玉、ネットポジションとポジション比率のチャートと時系列です。ドル円と比較した過去から現在までの推移を掲載。見方もわかりやすく解説。

為替介入の推移はこちら

日本の為替介入(米ドルと日本円)の実施状況は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

為替介入(日本)
日本の為替介入(ドルと円)の過去から現在までの推移を示したチャートと時系列です(財務省・日銀公表分)。当局の円買いドル売り・円売りドル買い介入の状況がわかります。協調介入や単独介入の効果の傾向や外貨準備の関係、介入の方法など解説付き。

チャート(円のIMM投機筋ポジション)

  • ドル/円との比較チャートにしています。
  • IMM投機筋ポジションは毎週火曜日の取引終了後のポジション(建玉)ですので、ドル/円のレートも毎週火曜日時点の終値のチャートを掲載しています。以下のショートポジション・ネットポジションも同様です。

円のIMM投機筋ロングポジションのチャート

imm投機筋ポジション(ロングポジション)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • すべてのチャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • Chart [Long position:JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]

円のIMM投機筋ショートポジションのチャート

imm投機筋ポジション(ショートポジション)のチャート

円のIMM投機筋ネットポジションのチャート

imm投機筋ポジション(ネットポジション)のチャート

時系列(historical data)

2023年

投機筋差引
(ネット)
spreading
ロングショート
5.2336,760117,420-80,6604,462
5.1629,49494,285-64,7912,059
5.922,22983,244-61,0153,203
5.228,08896,412-68,3243,534
4.2513,68082,424-68,7444,673
4.1815,66172,530-56,8691,991
4.1111,93369,140-57,2071,880
4.411,52368,559-57,0361,828
3.289,71763,692-53,9753,093
3.217,25573,600-66,3453,208
3.1411,04885,842-74,7942,150
3.717,14192,444-75,3035,374
2.2827,70386,381-58,6784,534
2.2132,48666,515-34,0293,793
2.1423,07950,922-27,8431,043
2.716,55645,645-29,0891,262
1.3122,55042,610-20,060459
1.2427,62049,255-21,6351,255
1.1729,45852,419-22,9611,736
1.1026,39561,772-35,3771,211
1.325,37772,241-46,8641,987

2022年

投機筋差引
(ネット)
spreading
ロングショート
12.2729,68567,415-37,7301,865
12.2033,68674,567-40,881942
12.1322,29075,478-53,18820,985
12.623,58989,585-65,9965,021
11.2928,12595,519-67,3943,841
11.2230,80095,650-64,8502,752
11.1533,79799,639-65,8422,583
11.837,201112,459-75,2584,176
11.140,460118,080-77,6204,204
10.2537,579140,197-102,6184,343
10.1830,583124,919-94,3363,683
10.1130,149107,542-77,3933,213
10.426,962108,585-81,6233,870
9.2722,706105,262-82,5564,543
9.2034,767116,047-81,2803,521
9.1339,323120,015-80,6926,832
9.656,002114,191-58,18910,017
8.3054,51396,044-41,5317,090
8.2356,73495,541-38,8076,264
8.1651,30880,199-28,8913,715
8.952,33377,365-25,0323,895
8.250,43393,186-42,7533,613
7.2643,812105,293-61,4813,773
7.1942,880102,105-59,2253,646
7.1235,53395,531-59,9984,270
7.538,66093,105-54,4453,858
6.2836,46289,032-52,5702,855
6.2135,86494,318-58,4542,865
6.1432,441102,196-69,7551,943
6.718,466110,112-91,64613,473
5.3115,201109,640-94,4394,690
5.2416,567116,011-99,4443,616
5.1712,113114,422-102,3093,845
5.1011,196121,650-110,4543,187
5.318,585119,379-100,7942,658
4.2614,269109,804-95,5352,310
4.1912,723119,910-107,1871,706
4.129,925121,752-111,8272,606
4.514,583118,412-103,8293,235
3.2915,274117,405-102,1312,842
3.2236,676115,158-78,4824,696
3.1534,01696,356-62,3402,846
3.815,54871,404-55,8565,921
3.114,66583,397-68,7323,952
2.2210,97674,163-63,1873,268
2.1510,42576,587-66,1623,382
2.815,69274,840-59,1483,576
2.114,51075,150-60,6403,609
1.2515,86684,139-68,2733,836
1.188,00288,881-80,8792,642
1.1122,364109,889-87,5254,302
1.440,816103,078-62,2624,376

(ヒストリカルデータ)

2021年

投機筋差引
(ネット)
spreading
ロングショート
12.2832,47585,577-53,1024,167
12.2122,19174,477-52,2862,475
12.1420,23173,754-53,5232,107
12.713,14876,229-63,08110,321
11.3014,58593,451-78,8664,178
11.2320,285117,538-97,2533,255
11.1624,635117,761-93,1263,004
11.916,440121,791-105,3512,306
11.220,337127,961-107,6242,165
10.2631,487138,523-107,0362,210
10.1935,713138,447-102,7342,212
10.1235,810112,444-76,6341,512
10.531,56995,263-63.6941,244
9.2835,328100,088-64,7601,258
9.2122,84478,915-56,0712,004
9.1421,72882,023-60,2951,694
9.729,70492,029-62,3254,250
8.3129,03092,160-63,1301,165
8.2426,76393,434-66,6711,022
8.1727,53290,740-63,2081,404
8.1036,68497,341-60,657461
8.330,40985,599-55,1901,063
7.2732,97592,909-59,934719
7.2035,47491,205-55,731555
7.1340,44096,690-56,2501,051
7.631,625100,761-69,1361,308
6.2927,38097,275-69,895657
6.2234,11887,980-53.8621,194
6.1522,97469,824-46,850708
6.827,24864,562-37,3144,243
6.129,46276,577-47,1152,472
5.2524,16374,319-50,1562,536
5.1824,96575,913-50,9482,843
5.1130,49172,219-41,7282,217
5.431,20872,700-41,4922,088
4.2729,67378,182-48,5091,235
4.2026,61786,436-59,8192,059
4.1327,68285,994-58,312772
4.626,79484,783-57,989763
3.3024,72484,205-59,4811,414
3.2327,52481,049-53,5251,554
3.1626,00365,371-39,3682,110
3.964,02757,5136,5145,208
3.261,25941,98919,2704,361
2.2366,67038,04828,6221,708
2.1666,73229,55037,1822,613
2.960,71926,10134,6181,595
2.269,60224,97344,6291,100
1.2663,46318,47144,992461
1.1964,14314,12950,0141,297
1.1263,85713,33750,5201,221
1.569,16318,97350,1902,897

2020年

投機筋差引
(ネット)
spreading
ロングショート
12.2963,57716,22747,3502,297
12.2166,97020,87746,0932,480
12.1565,37621,41343,9632,959
12.863,58515,41948,1663,224
12.162,44914,94647,503539
11.2454,47214,23040,242608
11.1740,31310,64629,667312
11.1055,64413,75041,8941,183
11.351,01222,91428,098743
10.2746,13128,23817,893631
10.2046,52432,34114,183736
10.1347,24527,26919,9761,558
10.645,77924,67721,102960
9.2947,53522,74624,789959
9.2259,03329,45229,5811,684
9.1550,36027,47122,889910
9.844,85023,10821,7424,615
9.146,65417,05029,6041,922
8.2544,97821,36223,6162,199
8.1841,71721,13320,5842,021
8.1148,15821,14227,0161,992
8.452,07320,64431,429936
7.2862,92434,41728,5071,091
7.2150,85431,54719,3071,755
7.1445,11126,78518,326342
7.744,04327,23116,812916
6.3042,75518,89423,8612,195
6.2350,49023,03227,458498
6.1643,12621,01622,110840
6.948,86231,40017,4622,898
6.261,95829,37932,5793,398
5.2657,87323,26634,6072,581
5.1952,03824,56827,4701,381
5.1256,30728,37027,9371,411
5.556,63429,42027,214402
4.2859,96227,63632,326751
4.2153,73027,70426,026818
4.1449,86327,22022,6431,037
4.749,24926,83922,410530
3.3148,44430,16218,282534
3.2456,52832,66523,8631,546
3.1757,28624,35132,9352,386
3.1061,73253,5758,1572,320
3.350,59892,922-42,324