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IMM投機筋ポジションの推移・時系列・ロング・ショート・ネットポジションをわかりやすく解説

IMM投機筋ポジション/シカゴ通貨先物(円)

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2020年

IMM投機筋ポジション


用語


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IMM投機筋ポジションとは(わかりやすく簡単に解説)

IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引の投機筋のポジション(買建玉と売建玉の枚数)です。

IMM投機筋ポジションは、毎週火曜日の取引終了後の建玉が金曜日に公表されます。火曜日時点のデータが金曜日に公表されるため、遅行するデータである点は注意が必要です。また、週に休日があった場合は、公表が後ずれすることがあります。


IMM投機筋ポジションで何がわかる?

IMM投機筋ポジションは、通貨先物取引の投機筋のポジションですので、ヘッジファンド金融機関CTA(商品投資顧問)などの投機的なポジションを把握することができるため、注目度が非常に高いデータです。このIMM投機筋ポジション(通貨先物)は、米ドルに対する各通貨の売買を示しています。


IMM投機筋ポジション(円)の見方(ロングとは・ショートとは)

当ページでは、「IMM投機筋ポジション(円)」の推移を掲載しています。これは、米ドルに対する円(日本円)の売買を示しています。米ドルに対して円がどれぐらい売買されているか、米ドルに対する円のポジション(買建玉と売建玉の枚数)がわかります。

例えば、IMM投機筋ポジション(円)で、

であった場合、ロングは「買いポジション」ですので、買いポジションが10万枚積まれていることを示しており、ショートは「売りポジション」ですので、売りポジションが3万枚積まれていることを示しています。


ネットポジションとは(円買い・円高と円売り・円安の見方)

ロングとショートを差し引いたものを「ネットポジション」といいます。上記の例の場合であれば、ロングが10万枚でショートが3万枚ですので、ネットポジションは7万枚ということになります。つまり、円の買いポジションが売りポジションより7万枚多いことを示してます。ネットポジションがマイナスで出ている場合は、円の売りポジションが買いポジションより多いことを示してます。

つまり、ネットポジションがプラスであれば円買いが強く円高要因、ネットポジションがマイナスであれば円売りが強く円安要因であることを示しています。

一概には言えませんが、過去の傾向としては、IMM投機筋ポジション(円)のネットポジションのマイナスのピークが、ドル/円の円安のピーク、ネットポジションのプラスのピークが、ドル/円の円高のピークになりやすいです。


日本株(日経平均株価)への影響

ヘッジファンドは、円と日本株をセットで取引する傾向があるため、IMM投機筋ポジション(円)のショートが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が上昇しやすくなり、IMM投機筋ポジション(円)のロングが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が下落しやすくなる傾向があります。ただし、この要因だけで円も日本株も動くということではありませんので、一つの要因としてとらえておく必要があります。






ロング




ショート




差引







※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。

ドル円
レート
円通貨
先物
投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
9.15 104.62 95.68 50,360 27,471 22,889 910
9.8 106.09 94.27 44,850 23,108 21,742 4,615
9.1 106.25 94.14 46,654 17,050 29,604 1,922
8.25 105.41 94.85 44,978 21,362 23,616 2,199
8.18 105.85 94.48 41,717 21,133 20,584 2,021
8.11 106.60 93.83 48,158 21,142 27,016 1,992
8.4 105.96 94.43 52,073 20,644 31,429 936
7.28 105.80 94.58 62,924 34,417 28,507 1,091
7.21 106.01 94.44 50,854 31,547 19,307 1,755
7.14 106.95 93.57 45,111 26,785 18,326 342
7.7 106.93 93.59 44,043 27,231 16,812 916
6.30 107.34 93.26 42,755 18,894 23,861 2,195
6.23 107.19 93.40 50,490 23,032 27,458 498
6.16 106.87 93.68 43,126 21,016 22,110 840
6.9 107.43 93.07 48,862 31,400 17,462 2,898
6.2 109.62 91.24 61,958 29,379 32,579 3,398
5.26 107.77 92.80 57,873 23,266 34,607 2,581
5.19 107.60 92.96 52,038 24,568 27,470 1,381
5.12 107.29 93.22 56,307 28,370 27,937 1,411
5.5 108.70 93.76 56,634 29,420 27,214 402
4.28 106.85 93.66 59,962 27,636 32,326 751
4.21 107.41 93.19 53,730 27,704 26,026 818
4.14 107.61 93.02 49,863 27,220 22,643 1,037
4.7 108.39 92.45 49,249 26,839 22,410 530
3.31 108.32 92.50 48,444 30,162 18,282 534
3.24 107.92 93.11 56,528 32,665 23,863 1,546
3.17 111.43 90.16 57,286 24,351 32,935 2,386
3.10 108.17 92.31 61,732 53,575 8,157 2,320
3.3 105.44 94.90 50,598 92,922 -42,324 5,109
2.25 107.60 92.95 53,855 110,244 -56,389 2,697
2.18 111.55 89.75 58,605 85,826 -27,221 3,225
2.11 109.76 91.25 54,805 80,993 -26,188 2,879
2.4 109.77 91.27 57,672 79,570 -21,898 2,487
1.28 108.37 92.47 45,676 81,701 -36,025 2,658
1.21 109.25 91.71 50,596 95,297 -44,701 3,462
1.14 110.17 91.06 49,720 81,150 -31,430 3,882
1.7 109.50 91.63 47,846 60,094 -12,248 3,966

当ページの「IMM投機筋ポジションの推移」は、CFTCが当該週の金曜日午後3:30(米国東部時間)にHP上で公表している各取引所の毎週火曜日の取引終了後における商品先物の建玉枚数をもとに掲載した情報です。掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、正確な情報はCFTCのホームページで確認してください。
当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。
IMM投機筋ポジションは、投機筋(ヘッジファンドやCTAなど)のポジション動向を示していますが、大口の投機筋は手口の公開を避けるために通貨先物で投機しないことも多いため、必ずしもIMM投機筋ポジションが投機筋のポジション動向が把握できるものではないことはご注意ください。





過去の推移




ナビゲーション



バナースペース


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