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IMM投機筋ポジション/シカゴ通貨先物(円)

  1. 日本円のIMM投機筋ポジションの概要
  2. IMM投機筋ポジションとは?(わかりやすく簡単に解説)
    1. IMM投機筋ポジションで何がわかる?
  3. ロングとは?ショートとは?
  4. ネットポジションとは?円買い・円高と円売り・円安の見方
  5. 投機筋ポジションの日本株(日経平均株価)への影響は?
  6. IMM投機筋ポジションの移動平均線の見方
  7. 投資家別ポジションの旧フォーマットと新フォーマットって何?違いは?わかりやすく解説
    1. 旧フォーマットとは?
    2. 新フォーマットとは?
      1. AM(アセットマネージャー)とは?
      2. LM(レバレッジマネー)とは?
  8. IMM投機筋ポジション等の公表日と非公表日
    1. 2024年のCFTCのリリーススケジュール
  9. [お知らせ] その他の投機筋ポジションなど
  10. FXの出来高・建玉・ネットポジション・ポジション比率の推移はこちら
  11. 為替介入の推移はこちら
  12. チャート(円のIMM投機筋ポジション)
    1. 円のIMM投機筋ロングポジションのチャート
    2. 円のIMM投機筋ショートポジションのチャート
    3. 円のIMM投機筋ネットポジションのチャート
  13. チャート(円のIMM投機筋ポジションの移動平均線)
    1. 円のIMM投機筋ネットポジションの4週移動平均線と9週移動平均線のチャート
    2. 円のIMM投機筋ネットポジションの4週移動平均線と13週移動平均線のチャート
    3. 円のIMM投機筋ネットポジションの13週移動平均線と26週移動平均線のチャート
  14. チャート(円のアセットマネージャーとレバレッジマネーのポジションのポジション)
    1. 円のアセットマネージャーのポジションのチャート
    2. 円のレバレッジマネーのポジションのチャート
  15. 時系列(historical data)
    1. 2024年
    2. 2023年
    3. 2022年
    4. 2021年
    5. 2020年

日本円のIMM投機筋ポジションの概要

imm投機筋ポジション

日本円の先物取引の投機筋ポジションよ!これを見れば、米ドルに対する円の投機的なポジションの推移がわかるわ!つまり、米ドルに対して円がどれぐらい売買されているかがわかるの。過去、ネットポジションのマイナスのピークがドル円の上昇のピーク、ネットポジションのプラスのピークがドル円のボトムになりやすい傾向があるから注視して!
当ページでは、円のIMM投機筋ポジションの移動平均線も掲載してるから、投機筋ポジションのトレンドやトレンド転換のタイミングもチェックできるわ。さらに、注目度が高いアセットマネージャーやレバレッジマネーのポジションも掲載してるからチェックして!

  • 当ページは、IMM投機筋ポジション(円)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 公表日:毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降。ただし、休日があった場合はCFTC(全米先物取引委員会)の公表が後ずれします。
  • IMM投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • 投機筋→Non Commercial
  • ドル円レート:毎週火曜日終値
  • ロングとショートの差引=ネットポジション
  • spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
  • JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position  historical data&chart
  • JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Asset Manager&Leverage Money position  historical data&chart

IMM投機筋ポジションとは?(わかりやすく簡単に解説)

IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは、CME(シカゴマーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引投機筋ポジション買建玉と売建玉の枚数)です。IMM投機筋ポジションなどのデータはCFTC(全米先物取引委員会)が公表しており、当ページではその最新データを掲載しています。

IMM投機筋ポジションで何がわかる?

IMM投機筋ポジションは通貨先物取引の投機筋のポジションですので、ヘッジファンド金融機関CTA(商品投資顧問)などの投機的なポジションを把握することができるため、注目度が非常に高いデータです。このIMM投機筋ポジション(通貨先物)は、米ドルに対する各通貨の売買を示しています。

ロングとは?ショートとは?

当ページでは、「IMM投機筋ポジション(円)」の推移を掲載しています。これは、米ドルに対する円(日本円)の売買を示しています。米ドルに対して円がどれぐらい売買されているか、米ドルに対する円のロングポジション(買建玉)とショートポジション(売建玉)の枚数がわかります。

例えば、IMM投機筋ポジション(円)で、

  • ロング:100,000
  • ショート:30,000

であった場合、ロングは「買いポジション」ですので、買いポジションが10万枚積まれていることを示しており、ショートは「売りポジション」ですので、売りポジションが3万枚積まれていることを示しています。

ネットポジションとは?円買い・円高と円売り・円安の見方

ロングとショートを差し引いたポジションを「ネットポジション」といいます。上記の例の場合であれば、ロングが10万枚でショートが3万枚ですので、ネットポジションは7万枚ということになります。つまり、円の買いポジションが売りポジションより7万枚多いことを示してます。ネットポジションがマイナスで出ている場合は、円の売りポジションが買いポジションより多いことを示してます。

つまり、ネットポジションがプラスであれば円買いが強く円高要因、ネットポジションがマイナスであれば円売りが強く円安要因であることを示しています。

円買い・円売り・円高・円安の解説は以下を参照してください。

一概には言えませんが、過去の傾向としては、IMM投機筋ポジション(円)のネットポジションのマイナスのピークがドル/円の上昇(円安)のピーク、ネットポジションのプラスのピークがドル/円の下落(円高)のピークになりやすいです。

投機筋ポジションの日本株(日経平均株価)への影響は?

ヘッジファンドは、円と日本株をセットで取引する傾向があるため、IMM投機筋ポジション(円)のショートが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が上昇しやすくなり、IMM投機筋ポジション(円)のロングが積まれている局面で日本株が下落しやすくなる傾向があります。ただし、この要因だけで円も日本株も動くということではありませんので、一つの要因としてとらえておく必要があります。

IMM投機筋ポジションの移動平均線の見方

当ページでは、以下のチャートの欄にIMM投機筋ポジションの移動平均線(トレンド系指標)のチャートも掲載しています(円のIMM投機筋ポジションのネットポジションの単純移動平均線を掲載)。4週・9週・13週・26週の移動平均線を掲載しており、これを見れば投機筋のポジションのトレンドやトレンド転換のタイミングが捉えやすいです。1カ月は約4.3週ですので、四捨五入して4週は1カ月・9週は2カ月・13週は3カ月・26週は6カ月の移動平均線になります。移動平均線の使い方は通常の使い方と同様で以下のページに記載していますので参考にして下さい。

移動平均線(日経平均株価)
日経平均株価の移動平均線のチャートと時系列です。5日移動平均線(5日線)・10日移動平均線(10日線)・25日移動平均線(25日線)・75日移動平均線(75日線)・100日移動平均線(100日線)・200日移動平均線(200日線)のデータ。

以下に掲載している円のIMM投機筋ポジションのネットポジションの移動平均線のチャートをご覧いただくと、長い移動平均線はシグナルが遅すぎるのがわかると思いますので、短めの移動平均線をご覧いただくのが良いと思います。通常は四半期毎の成績が求められますので3カ月以下のもので見ていくのが妥当だと思います。

具体的には、だましはありますが4週と9週の移動平均線やゴールデンクロスやデッドクロスを中心に、4週と13週の移動平均線を補足的に見ていただくのがいいかなと思います。あるいは、もう少し早くシグナルが欲しい場合は、短期線をIMM投機筋ポジションが明確に上抜いたor下抜いたタイミングもだましは多くなりますが参考になるかと思います。短期トレンドの転換の見極め方は、姉妹サイト「投資戦略」で記載しているcharTradeの以下の記事に掲載していますので、こちらも参考にして下さい。

短期トレンドの転換の見分け方・シグナルとだましの見方(テクニカル分析によるトレード手法)|charTrade(基礎編)
基礎 charTrade(チャートレード)では、短期トレンドの転換を見分けるために、主に移動平均線とボリンジャーバンドを用います。移動平均線とボリンジャーバンドの解説は以下のリンク先を参照してください。 移動平均線の基礎知識 ボリンジャーバ

そもそもですが、移動平均線はトレンド系指標ですので、ポジションが保ち合いを作れば効かなくなる点は注意して見るようにして下さい。

投資家別ポジションの旧フォーマットと新フォーマットって何?違いは?わかりやすく解説

CFTC(全米先物取引委員会)が公表しているIMM投機筋ポジションをもう少し詳しく説明すると、CFTCは投資家別のロングポジション(買い建玉)・ショートポジション(売り建玉)を公表しており(COTレポート)、投資家別のポジションは「旧フォーマット」「新フォーマット」があります。

旧フォーマットとは?

  • 投機筋:Non-Commercial
  • 実需筋:Commercial
  • 小口実需筋:Nonreportable

新フォーマットとは?

  • 仲介業者:ディーラー・銀行
  • AM(アセットマネージャー):機関投資家・年金や投信、保険など
  • LM(レバレッジマネー)
  • その他
  • 未報告

旧フォーマットは過去から継続して公表されています。旧フォーマットの投機筋と実需筋ポジションは特に注目度が高いため、新フォーマットが登場してからも継続して公表されていますが、最近は新フォーマットの注目度も高まっています。当ページでは、旧フォーマットの投機筋ポジションと実需筋ポジションの最新データと、注目度が高まっている新フォーマットの中から特に注目される「AM(アセットマネージャー)」「LM(レバレッジマネー)」のロングポジションとショートポジション、ネットポジションの最新データを掲載しています。

AM(アセットマネージャー)とは?

アセットマネージャー(AM/Asset Manager)とは、年金や投信、保険などの機関投資家です。当ページで掲載しているアセットマネージャーのポジションは、CFTCが公表しているCME(シカゴマーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引(円)のアセットマネージャーのロングポジションとショートポジション及びネットポジションですので、機関投資家が通貨先物取引を通じてどのようなポジション(米ドルに対する円のポジション)を持っているのかがわかります。

LM(レバレッジマネー)とは?

レバレッジマネー(LM/Leverage Money)は、主にヘッジファンド(レバレッジファンド)の動向が反映される項目で、為替関連の取引が多いため注目度が高いです。こちらも同様に、当ページではCME(シカゴマーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引(円)のレバレッジマネーのロングポジションとショートポジション及びネットポジションを掲載していますので、ヘッジファンド(レバレッジファンド)が通貨先物取引を通じてどのようなポジション(米ドルに対する円のポジション)を持っているのかがわかります。

IMM投機筋ポジション等の公表日と非公表日

IMM投機筋ポジションなどのデータは、CFTC(全米先物取引委員会)が毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉を公表しています(米国東部時間・休日があった場合は公表が後ずれする場合があります)。

CFTCが発表しているリリーススケジュールは以下の通りです(暫定的なスケジュールのため変更される場合もあります)。

2024年のCFTCのリリーススケジュール

7月08*121926 
8月0209162330
9月06132027 
10月04111825 
11月01081522 
12月02*06132030*
IMM投機筋ポジションなどCFTCの公表日

*は祝日で公表が延期された日。例えば2024年7月8日ですが、通常スケジュールでは2024年7月5日が公表予定日ですが、7月第1週は祝日がありますので延期となり、2024年7月8日に公表されるということです。

以下の「[おしらせ] その他の投機筋ポジションなど」の欄で紹介しているリンク先のページのリリーススケジュールも上記のリリーススケジュールと同様です。

[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど

FXの出来高・建玉・ネットポジション・ポジション比率の推移はこちら

店頭FX(ドル円)の出来高と買い建玉・売り建玉、ネットポジションとポジション比率のチャートと時系列は以下のページで掲載しています。

為替介入の推移はこちら

日本の為替介入(米ドルと日本円)の実施状況は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

チャート(円のIMM投機筋ポジション)

  • ドル/円との比較チャートにしています。
  • IMM投機筋ポジションは毎週火曜日の取引終了後のポジション(建玉)ですので、ドル/円のレートも毎週火曜日時点の終値のチャートを掲載しています。以下のショートポジション・ネットポジションも同様です。

円のIMM投機筋ロングポジションのチャート

imm投機筋ポジションのロングポジション(買い建玉)のチャート
  • チャート画像クリックで拡大表示します。
  • Chart [Long position:JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]

円のIMM投機筋ショートポジションのチャート

imm投機筋ポジションのショートポジション(売り建玉)のチャート
  • Chart [Short position:JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]

円のIMM投機筋ネットポジションのチャート

imm投機筋ポジションのネットポジション(差引)のチャート
  • Chart [Net position:JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]

チャート(円のIMM投機筋ポジションの移動平均線)

円のIMM投機筋ネットポジションの4週移動平均線と9週移動平均線のチャート

imm投機筋ポジションの移動平均線のチャート
  • IMM投機筋ポジションの移動平均線の見方は、上記の解説欄を参照して下さい。

円のIMM投機筋ネットポジションの4週移動平均線と13週移動平均線のチャート

imm投機筋ポジションの4週移動平均線と13週移動平均線のチャート

円のIMM投機筋ネットポジションの13週移動平均線と26週移動平均線のチャート

imm投機筋ポジションの13週移動平均線と26週移動平均線のチャート

チャート(円のアセットマネージャーとレバレッジマネーのポジションのポジション)

円のアセットマネージャーのポジションのチャート

円のアセットマネージャーのポジション(建玉)のチャート
  • AM:アセットマネージャー
  • アセットマネージャー(機関投資家)の米ドルに対する円のポジションです。
  • こちらのチャートのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションはすべて折れ線グラフで表示しています。

円のレバレッジマネーのポジションのチャート

円のレバレッジマネーのポジション(建玉)のチャート
  • LM:レバレッジマネー
  • レバレッジマネー(ヘッジファンド・レバレッジファンド)の米ドルに対する円のポジションです。
  • こちらのチャートのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションはすべて折れ線グラフで表示しています。

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年

投機筋 差引
(ネット)
ロング ショート
2024.07.09 41,521 223,554 -182,033
2024.07.02 36,714 220,937 -184,223
2024.06.25 34,576 208,476 -173,900
2024.06.18 29,429 177,182 -147,753
2024.06.11 30,763 169,342 -138,579
2024.06.04 40,427 172,528 -132,101
2024.05.28 28,565 184,604 -156,039
2024.05.21 29,614 173,981 -144,367
2024.05.14 35,303 161,485 -126,182
2024.05.07 34,990 169,912 -134,922
2024.04.30 40,435 208,823 -168,388
2024.04.23 42,426 222,345 -179,919
2024.04.16 49,463 215,082 -165,619
2024.04.09 47,275 209,426 -162,151
2024.04.02 55,190 198,420 -143,230
2024.03.26 59,969 189,075 -129,106
2024.03.19 66,274 182,286 -116,012
2024.03.12 54,923 157,245 -102,322
2024.03.05 54,671 173,514 -118,843
2024.02.27 51,261 183,966 -132,705
2024.02.20 53,862 174,640 -120,778
2024.02.13 58,554 170,090 -111,536
2024.02.06 55,646 139,876 -84,230
2024.01.30 44,918 125,373 -80,455
2024.01.23 52,585 123,230 -70,645
2024.01.16 44,180 100,740 -56,560
2024.01.09 41,364 97,313 -55,949
2024.01.02 33,585 90,780 -57,195

2023年

投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
12.26 37,321 92,889 -55,568 2,729
12.19 31,734 96,636 -64,902 2,891
12.12 28,226 109,357 -81,131 17,795
12.5 28,266 133,222 -104,956 13,161
11.28 30,461 139,698 -109,237 5,804
11.21 39,236 144,690 -105,454 6,263
11.14 27,772 158,021 -130,249 4,027
11.7 27,238 131,278 -104,040 3,949
10.31 32,641 141,489 -103,848 4,335
10.24 30,964 130,593 -99,629 6,129
10.17 33,139 135,797 -102,658 4,322
10.10 36,780 136,256 -99,476 3,073
10.3 47,544 161,532 -113,988 3,201
9.26 46,169 155,681 -109,512 4,651
9.19 45,737 147,356 -101,619 3,406
9.12 38,247 136,960 -98,713 12,975
9.5 37,014 134,150 -97,136 5,596
8.29 24,790 123,263 -98,473 3,776
8.22 28,680 124,003 -95,323 2,784
8.15 34,789 115,750 -80,961 3,337
8.8 23,135 106,315 -83,180 3,775
8.1 26,849 106,065 -79,216 3,323
7.25 30,358 108,110 -77,752 2,196
7.18 29,776 120,015 -90,239 2,517
7.11 29,838 147,020 -117,182 3,034
7.3 41,713 159,633 -117,920 2,747
6.27 38,018 150,888 -112,870 2,747
6.20 32,244 139,900 -107,656 3,128
6.13 37,088 141,064 -103,976 9,070
6.6 34,151 138,968 -104,817 5,989
5.30 40,736 136,929 -96,193 6,271
5.23 36,760 117,420 -80,660 4,462
5.16 29,494 94,285 -64,791 2,059
5.9 22,229 83,244 -61,015 3,203
5.2 28,088 96,412 -68,324 3,534
4.25 13,680 82,424 -68,744 4,673
4.18 15,661 72,530 -56,869 1,991
4.11 11,933 69,140 -57,207 1,880
4.4 11,523 68,559 -57,036 1,828
3.28 9,717 63,692 -53,975 3,093
3.21 7,255 73,600 -66,345 3,208
3.14 11,048 85,842 -74,794 2,150
3.7 17,141 92,444 -75,303 5,374
2.28 27,703 86,381 -58,678 4,534
2.21 32,486 66,515 -34,029 3,793
2.14 23,079 50,922 -27,843 1,043
2.7 16,556 45,645 -29,089 1,262
1.31 22,550 42,610 -20,060 459
1.24 27,620 49,255 -21,635 1,255
1.17 29,458 52,419 -22,961 1,736
1.10 26,395 61,772 -35,377 1,211
1.3 25,377 72,241 -46,864 1,987

2022年

投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
12.27 29,685 67,415 -37,730 1,865
12.20 33,686 74,567 -40,881 942
12.13 22,290 75,478 -53,188 20,985
12.6 23,589 89,585 -65,996 5,021
11.29 28,125 95,519 -67,394 3,841
11.22 30,800 95,650 -64,850 2,752
11.15 33,797 99,639 -65,842 2,583
11.8 37,201 112,459 -75,258 4,176
11.1 40,460 118,080 -77,620 4,204
10.25 37,579 140,197 -102,618 4,343
10.18 30,583 124,919 -94,336 3,683
10.11 30,149 107,542 -77,393 3,213
10.4 26,962 108,585 -81,623 3,870
9.27 22,706 105,262 -82,556 4,543
9.20 34,767 116,047 -81,280 3,521