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ビットコイン指数・BitVol指数・CMEビットコイン先物ポジション

  1. 概要
  2. ビットコイン指数とは?
    1. SPBTC(ビットコイン指数のティッカーシンボル)
    2. ビットコイン指数のリバランスはいつ?
  3. BitVol指数とは?わかりやすく簡単に解説
    1. VIX指数の解説と推移はこちら
    2. BitVol指数は投資家心理を示すボラティリティ指数
    3. BitVol指数の上昇・低下は何を示している?
    4. BitVol指数の水準・目安・平均はどれくらい?(VIX指数との比較)
  4. CMEのビットコイン先物ポジション
    1. 投資家別ポジションの旧フォーマットと新フォーマットって何?違いは?わかりやすく解説
      1. 旧フォーマットとは?
      2. 新フォーマットとは?
    2. CMEビットコイン先物ポジションの見方
      1. ビットコインの投機筋ポジション
      2. ビットコインのAM(アセットマネージャー)のポジション
      3. ビットコインのLM(レバレッジマネー)のポジション
    3. ビットコインのマイニングと先物のヘッジについて
    4. ビットコイン先物のSQは、いつ?
    5. [お知らせ] その他の投機筋ポジションなど
  5. チャート
    1. [日次] ビットコイン指数(ビットコインインデックス)のチャート
    2. [日次] BitVol指数(ビットコインの恐怖指数)のチャート
    3. [週次] CMEビットコイン先物の投機筋のロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート
    4. [週次] CMEビットコイン先物のアセットマネージャーのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート
    5. [週次] CMEビットコイン先物のレバレッジマネーのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート
  6. 時系列(historical data)
    1. 2024年
    2. 2023年
    3. 2022年
    4. 2021年

概要

ビットコイン指数とBitVol指数とCMEビットコイン先物ポジション

暗号資産(仮想通貨)として最大規模のビットコイン。当ページでは、取引所に上場されているビットコインの相対的なパフォーマンスがわかるビットコイン指数と、今後1か月のビットコインの変動予想を反映し、ビットコインの「恐怖指数」とも呼ばれているBitVol指数、ビットコインの先物取引で世界最大の取引所であるCME(シカゴマーカンタイル取引所)のビットコイン先物のポジション(建玉)を掲載しています。

  • 当ページは、ビットコイン指数とBitVol指数(ビットコインの恐怖指数)とCMEビットコイン先物ポジションの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    仮想通貨とは
    ビットコインとは|わかりやすく解説
  • Source:S&P Dow Jones Indices LLC,T3 index,CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • ビットコイン指数の単位:ポイント
  • BitVol指数の単位:ポイント
  • CMEビットコイン先物ポジションの単位:枚
  • Bitcoin Index historical data&chart
  • Bitcoin Volatility Index(BitVol index) historical data&chart
  • BITCOIN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position historical data&chart

ビットコイン指数とは?

ビットコイン指数(ビットコインインデックス|英語:Bitcoin Index)とは、S&Pダウ・ジョーンズインデックス(S&P Dow Jones Indices)が算出・公表している、取引所に上場されている暗号資産(仮想通貨)「ビットコイン」のパフォーマンスを測定した時価総額加重型の指数です。基準日2014年1月1日を100として算出されています。同指数は、暗号資産ソフトウェア・データ大手のルッカ(Lukka PrimeおよびLukka)の公正市場価値評価という手法を用いて算出されている指数です。取引所で最低3カ月以上取引されていることが指数構成銘柄の条件となっています。

SPBTC(ビットコイン指数のティッカーシンボル)

ビットコイン指数のティッカーシンボルは「SPBTC」です。ティッカーシンボルとは、銘柄を識別するためのコードで、証券コード(銘柄コード)に相当するものです。

ビットコイン指数のリバランスはいつ?

ビットコイン指数のリバランスは四半期ごと(3月・6月・9月・12月)の第3金曜日となっています。指数への組み入れの適格性を判断する参照日は、2月・5月8月・11月の最終営業日で、ルッカが入手可能なデータに基づいて判断されます。リバランスの結果は、リバランスされる1週間前に公開されます。

BitVol指数とは?わかりやすく簡単に解説

BitVol指数(ビットコインボラティリティインデックス)とは、ボラティリティオプション関連専門の金融インデックス会社であるT3インデックスが算出・公表している、取引可能なビットコインのオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティ指数です(インプライドボラティリティ)。ビットコインのボラティリティの市場見通しを捉えられるように設計されています。

S&P500(S&P500種株価指数)の価格変動に対する投資家心理を表した指数として「VIX指数」が有名ですが、VIX指数はS&P500のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティ指数です。BitVol指数はこれをビットコインで計測した指数ですので、BitVol指数は「ビットコイン版VIX指数」「ビットコイン版恐怖指数」とも呼ばれています。

VIX指数の解説と推移はこちら

VIX指数の解説と推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。

VIX指数(恐怖指数)
恐怖指数「VIX指数(ビックス指数)」のチャートと時系列です(速報)。ワンデーボラティリティー指数(1日VIX)9日・3カ月・6カ月・1年VIXやVIX指数のプットコールレシオも掲載。株価・金利・為替(ドル円)との比較や見方、目安・メド、水準も掲載

BitVol指数は投資家心理を示すボラティリティ指数

BitVol指数やVIX指数などのボラティリティ指数は、投資家の心理(センチメント)を表す指標の一つです。リスクを評価するための指標としても使われています。投資家は懸念材料がある場合にオプションを買う傾向があるため、オプション価格はボラティリティを計る指標として捉えられており、投資家の恐怖やストレスの度合いを計測する指標としてボラティリティ指数は有用されています。

BitVol指数の上昇・低下は何を示している?

BitVol指数はVIX指数のビットコインバージョンですので、見方はVIX指数と同様です。BitVol指数は投資家(市場)が予想するビットコインのボラティリティ(価格変動性)で、その時点での潜在的な将来の予想ボラティリティを示しています。数値が高くなれば、ビットコイン価格のボラティリティが高くなると予想している投資家が多いことを示しリスクオフに傾きやすくなり、数値が低下すれば、ビットコイン価格は安定すると予想している投資家が多いことを示しリスクオンに傾きやすくなります。

投資家は何か懸念材料があればオプションを買う傾向があるため、オプション価格から計測されるボラティリティ指数は投資家の恐怖心を反映する指数として捉えられています。ビットコイン価格の先行きに不確実性が高まればBitVol指数は上昇し、投資家は相場の先行きに不安を抱いていることを示します。一方、BitVol指数の数値が低いほど投資家は相場の先行きに楽観的であることを示します。

BitVol指数の水準・目安・平均はどれくらい?(VIX指数との比較)

BitVol指数は2019年から公表の若い指標ですのでこれだけの評価は難しいですが、BitVol指数はインプライドボラティリティです。インプライドボラティリティはオプション価格から計測される将来の予想変動率ですので、BitVol指数は投資家が将来(期間30日)どの程度の変動率を予想しているかの数値となります。潜在的な変動特性の数値ですので、その数値分の変動が予想されている、そこまでのボラティリティが予想されていることを示します(ただし、あくまでもその時点での投資家の「予想」ですので、必ずそうなるというものではありません)。

これまでの傾向では(2021年5月時点)、下限は50程度、過去最高は190.28、過去平均は約85です。

BitVol指数とVIX指数を比較した場合、BitVol指数が数倍程度、数値が高いことがわかると思います。S&P500のインプライドボラティリティであるVIX指数の数倍ですので、それだけビットコインのボラティリティが高い、それだけ値幅(数倍)が出る、ということを示しています。

CMEのビットコイン先物ポジション

CFTC(全米先物取引委員会)公表のCME(シカゴマーカンタイル取引所)のビットコイン先物のポジション(建玉)は、それぞれロング・ショートポジション(買建玉と売建玉)の枚数を掲載しています。毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。CMEビットコイン先物ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。

先物のポジションの基本的な見方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので参照してください。

当ページでは上記の解説ページの内容を踏まえた上で、CMEビットコイン先物ポジションを見ていただく際に必要な内容の解説を以下に記載します。

投資家別ポジションの旧フォーマットと新フォーマットって何?違いは?わかりやすく解説

CFTCは、投資家別のロングポジション(買い建玉)・ショートポジション(売り建玉)を公表しています(COTレポート)。投資家別のポジションは「旧フォーマット」「新フォーマット」があります。

旧フォーマットとは?

  • 投機筋:Non-Commercial
  • 実需筋:Commercial
  • 小口実需筋:Nonreportable

新フォーマットとは?

  • 仲介業者:ディーラー・銀行
  • AM(アセットマネージャー):機関投資家・年金や投信、保険など
  • LM(レバレッジマネー)
  • その他
  • 未報告

旧フォーマットは過去から継続して公表されています。旧フォーマットは注目度が高いため、新フォーマットが登場してからも継続して公表されていますが、最近は新フォーマットの注目度が高まっています。

CMEビットコイン先物ポジションの見方

CMEはビットコインの先物取引で世界最大の取引所ですので、ビットコイン先物のポジション(建玉)を見る場合、当ページで掲載しているCFTC公表のポジションを見るのが一般的です。

CMEビットコイン先物ポジションで特に注目されるのは、以下の3つです。

  • 旧フォーマットの投機筋ポジション
  • AM(アセットマネージャー)
  • LM(レバレッジマネー)

ビットコインの投機筋ポジション

為替市場では通常は投機筋ポジション(非商業部門のポジション)を見ることが多いため、ビットコインでも注目されています。ただし、ビットコインにおいては、ビットコイン価格と投機筋ポジションの相関性が比較的低い傾向があります。

ビットコインのAM(アセットマネージャー)のポジション

アセットマネージャーとは、年金や投信、保険などの機関投資家です。現在はビットコイン価格との相関性が比較的低い傾向がありますが、ビットコインへの投資を開始する機関投資家が増えてきていますので、今後注目度が高まってくると考えられます。

ビットコインのLM(レバレッジマネー)のポジション

ビットコイン先物のポジションを見る際、最も注目されるのがレバレッジマネーのポジションです。レバレッジマネーにはヘッジファンドの動向が反映されているとの見方が多く、ビットコイン価格との相関性も高いためです。レバレッジマネーのショートポジション(売り建玉)が増えればビットコイン価格が下がりやすくなる傾向があります。

ビットコインのマイニングと先物のヘッジについて

通常、ビットコインのマイニングで現物を持った投資家は、ビットコインの先物でヘッジをかけることが多いため、先物のポジション動向を見る場合はその影響も考えて見る必要があります。

ビットコイン先物のSQは、いつ?

CMEのビットコイン先物のSQ(特別清算指数)の日程は、以下のページでカレンダーで掲載しています。米国のNYダウやS&P500などの株価指数、VIX指数や債券、為替、コモディティなどの先物やオプションのSQの日程も掲載しています。

SQ(米国・アメリカと日本)の日程
米国(アメリカ)と日本の先物やオプションのSQ(特別清算指数)算出日(SQ日)の一覧をカレンダーで掲載。SQ日と株価の推移のチャートも掲載。メジャーSQやトリプルウィッチング、クアドルプルウィッチングとは?NYダウ・ナスダック・SP500のSQについて

[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど

チャート

[日次] ビットコイン指数(ビットコインインデックス)のチャート

ビットコイン指数(ビットコインインデックス)のチャート

[日次] BitVol指数(ビットコインの恐怖指数)のチャート

bitvol指数(ビットコインの恐怖指数)のチャート
  • BitVol指数のチャートの拡大表示はこちら
  • ビットコイン指数との比較チャートにしています。
  • BitVol指数の過去の平均85に黒色の点線、下限になりやすい50に緑色の点線を引いています。
  • Chart [Bitcoin Volatility Index(BitVol index)-Daily]

[週次] CMEビットコイン先物の投機筋のロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート

ビットコイン先物の投機筋ポジションのチャート

[週次] CMEビットコイン先物のアセットマネージャーのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート

ビットコイン先物の機関投資家のポジション(買い建玉と売り建玉)のチャート

[週次] CMEビットコイン先物のレバレッジマネーのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート

ビットコイン先物のレバレッジマネーのポジション(買い建玉と売り建玉)チャート

時系列(historical data)

2024年

日付 ビットコイン指数 前日比
2024.06.18 8,582.15 -304.23 -3.42%
2024.06.17 8,886.38 +156.97 +1.80%
2024.06.14 8,729.41 -146.64 -1.65%
2024.06.13 8,876.05 -126.62 -1.41%
2024.06.12 9,002.67 +15.94 +0.18%
2024.06.11 8,986.73 -278.27 -3.00%
2024.06.10 9,265.00 +37.80 +0.41%
2024.06.07 9,227.20 -169.07 -1.80%
2024.06.06 9,396.27 -110.45 -1.16%
2024.06.05 9,506.72 +114.76 +1.22%
2024.06.04 9,391.96 +164.69 +1.78%
2024.06.03 9,227.27 +216.97 +2.41%
2024.05.31 9,010.30 -147.02 -1.61%
2024.05.30 9,157.32 +198.30 +2.21%
2024.05.29 8,959.02 -153.72 -1.69%
2024.05.28 9,112.74 -114.01 -1.24%
2024.05.27 9,226.75 +8.68 +0.09%
2024.05.24 9,218.07 +269.61 +3.01%
2024.05.23 8,948.46 -336.41 -3.62%
2024.05.22 9,284.87 +47.86 +0.52%
2024.05.21 9,237.01 -105.40 -1.13%
2024.05.20 9,342.41 +395.80 +4.42%
2024.05.17 8,946.61 +255.76 +2.94%
2024.05.16 8,690.85 -117.87 -1.34%
2024.05.15 8,808.72 +601.60 +7.33%
2024.05.14 8,207.12 -215.97 -2.56%
2024.05.13 8,423.09 +336.15 +4.16%
2024.05.10 8,086.94 -237.94 -2.86%
2024.05.09 8,324.88 +37.83 +0.46%
2024.05.08 8,287.05 -120.39 -1.43%
2024.05.07 8,407.44 -20.18 -0.24%
2024.05.06 8,427.62 +150.96 +1.82%
2024.05.03 8,276.66 +361.07 +4.56%
2024.05.02 7,915.59 +332.41 +4.38%
2024.05.01 7,583.18 -296.57 -3.76%
2024.04.30 7,879.75 -514.72 -6.13%
2024.04.29 8,394.47 -101.09 -1.19%
2024.04.26 8,495.56 -133.77 -1.55%
2024.04.25 8,629.33 +111.90 +1.31%
2024.04.24 8,517.43 -348.77 -3.93%
2024.04.23 8,866.20 -9.28 -0.10%
2024.04.22 8,875.48 +295.48 +3.44%
2024.04.19 8,580.00 +106.67 +1.26%
2024.04.18 8,473.33 +341.04 +4.19%
2024.04.17 8,132.29 -232.82 -2.78%
2024.04.16 8,365.11 -76.25 -0.90%
2024.04.15 8,441.36 -472.74 -5.30%
2024.04.12 8,914.10 -484.58 -5.16%
2024.04.11 9,398.68 +53.68 +0.57%
2024.04.10 9,345.00 +152.47 +1.66%
2024.04.09 9,192.53 -372.39 -3.89%
2024.04.08 9,564.92 +582.50 +6.48%
2024.04.05 8,982.42 -156.35 -1.71%
2024.04.04 9,138.77 +362.06