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バフェット指標(バフェット指数)日本

日本株のバフェット指標の概要

日本のバフェット指標(バフェット指数)

かぶー
かぶー

相場の過熱感を示す日本のバフェット指標の推移だよ!日経平均株価との比較チャートや日銀のバランスシートと併せたチャートも掲載してるから見てね!

バフェット指標はマーケットの過熱感を示す指標で、著名投資家ウォーレン・バフェットさんが注目している指標なんだ。上の画像の人がウォーレン・バフェットさんだよ!見たことあるかな?コーラが好きで1日5本飲むとか・・・当ページのバフェット指標は、米国のバフェット指標の日本版。かぶーはコーラを飲みながらバフェット指標を毎日チェックしてるよ!

がぶがぶがぶ・・・ごぼっ!

バフェットさんってスゴイ・・・

  • 当ページは、日本株のバフェット指標(バフェット指数)の解説と、推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説「バフェット指標とは
  • 単位:%
  • 当ページの日本株のバフェット指標は世界銀行の公開データが用いられており、最新の為替レートから米ドル換算して算出されています(データ更新は日本時間ではなく米国東部時間基準)。
  • 速報値を掲載しています。
  • 最新の修正版を掲載しています(修正値を上書きして掲載)。
  • Buffet Indicator(JAPAN) historical data&chart

米国(アメリカ)のバフェット指標(バフェット指数)の推移はこちら

米国(アメリカ)のバフェット指標(バフェット指数)の推移は、以下のページで掲載しています。

バフェット指標(バフェット指数)米国・アメリカ
著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している相場の過熱感を示す指標「バフェット指標(バフェット指数)米国・アメリカ」のチャートと時系列です(速報)。毎営業日の値(現在)も掲載。水準や目安など見方のわかりやすい解説も掲載。

バフェット指標とは?

バフェット指標(英語:Warren Buffet Indicator)とは、「バフェット指数」とも呼ばれる、著名投資家であるウォーレン・バフェット氏(Warren Buffett)が注目している指標で、株式市場の時価総額は、長期的に見ればその国の経済成長に収斂するとの考え方を基にしたマーケット(市場)の過熱感を示した指標です。

バフェット指標の計算式

バフェット指標(バフェット指数)は、株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率です。計算式は以下の通りです。

バフェット指標(バフェット指数)=株式市場の時価総額÷名目GDP×100

バフェット指標の数値の修正について

バフェット指標はGDPから算出されますので、GDPの修正に伴いバフェット指標の数値も変わります。当ページのバフェット指標の数値は、最新の修正値です(修正値を上書きして掲載)。

日本株のバフェット指標(バフェット指数)の水準と見方

バフェット指標(バフェット指数)は、マーケットの過熱感を示す指標です。ウォーレン・バフェット氏は、100%を基準としており、100%以上であれば過熱を示し、100%以下であれば過熱していないことを示します。当ページでは、日本のバフェット指標(日本の株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率)の推移を掲載しています。

日本株のバフェット指標の場合、過去20年平均は88.77%程度ですので、それを基準に加熱しているかどうかを見られるのがいいと思います。日本株のバフェット指標のこの20年の最高(天井・トップ)は、139.29%、最低(底・ボトム)は44.1%です(数値の改定で修正されます)。

バフェット指標は、名目GDPで計算されますので、先行き名目GDPが下がればバフェット指標は上昇して過熱感が増していきます。

上記や以下の欄でバフェット指標(日本)の水準や目安を記載しましたが、これは過去分から算出しています。バフェット指標の推移とともに水準や目安が大きく変わるタイミングで算出し直されます。

日本株のバフェット指標の過大評価と過小評価の水準

一般的な日本株のバフェット指標の水準と目安は上記で解説した88.77%が基準となりますが、過去20年の平均から細かくバフェット指標の水準を分類すると以下のようになります。

日本株のバフェット指標の水準評価
62%以下大幅に過小評価されている
62%から80%過小評価されている
80%から98%平均的な適正水準
98%から115%過大評価されている
115%以上大幅に過大評価されている
日本株のバフェット指標の適正水準の表

日銀(日本銀行)のバランスシートとバフェット指標

日本株のバフェット指標は、日銀(日本銀行)のバランスシートを加味した方がいいという見方もあります。

日銀(日本銀行)のバランスシートの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

日銀のバランスシート(総資産)
日銀(日本銀行)のバランスシートのチャート(グラフ)と時系列です。TOPIXとの比較チャートも掲載。保有残高(国債・ETF・REIT・コマーシャルペーパー・社債・発行銀行券・当座預金・政府預金・準備金)やバランスシートの増減要因の解説も。

日銀のバランスシートを加味した方がいいという解説は、上記で紹介した米国のバフェット指標のページで紹介しています。米国で解説していますが、同じ意味ですのでこれを日本に置き換えて読んでください。日本株のバフェット指標の推移と日銀のバランスシートの推移と併せたチャートを、以下の「チャート」の欄に追加していますので参考にしてください。

チャート(日本株のバフェット指標)

バフェット指標(バフェット指数)のチャート

日本のバフェット指標(バフェット指数)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • Chart [Buffet Indicator(JAPAN)]

日経平均株価とバフェット指標の比較チャート

バフェット指標と日経平均株価のチャート

日銀バランスシートとバフェット指標のチャート

日銀のバランスシートとバフェット指標のチャート

現在のバフェット指標の値

2022年12月1日現在
129.87
現在のバフェット指標の値(realtime data for the Buffet Indicator(JAPAN))

時系列(historical data)

日次

日付バフェット指標(日本)
2022.11.30132.66
2022.11.29131.55
2022.11.28131.47
2022.11.25132.74
2022.11.24133.21
2022.11.22131.96
2022.11.21132.04
2022.11.18130.94
2022.11.17131.09
2022.11.16131.21
2022.11.15131.37
2022.11.14131.24
2022.11.11132.65
2022.11.10132.22
2022.11.09130.08
2022.11.08130.45
2022.11.07130.78
2022.11.04127.66
2022.11.02129.84
2022.11.01129.62
2022.10.31129.48
2022.10.28142.81
2022.10.27144.08
2022.10.26143.58
2022.10.25143.58
2022.10.24143.19
2022.10.21141.68
2022.10.20142.30
2022.10.19142.04
2022.10.18143.08
2022.10.17141.08
2022.10.14142.74
2022.10.13141.81
2022.10.12139.08
2022.10.11139.39
2022.10.07142.87
2022.10.06143.90
2022.10.05142.90
2022.10.04143.07
2022.10.03138.13
2022.09.30136.66
2022.09.29137.19
2022.09.28137.91
2022.09.27139.10
2022.09.26139.27
2022.09.22143.07
2022.09.21142.73
2022.09.20145.89
2022.09.16145.25
2022.09.15146.88
2022.09.14146.64
2022.09.13147.19
2022.09.12150.91
2022.09.09148.66
2022.09.08148.71
2022.09.07147.01
2022.09.06143.98
2022.09.05145.53
2022.09.02145.69
2022.09.01145.48
2022.08.31145.83
2022.08.30147.77
2022.08.29147.99
2022.08.26150.91
2022.08.25150.05
2022.08.24149.18
2022.08.23149.92
2022.08.22151.72
2022.08.19152.43
2022.08.18152.49
2022.08.17152.38
2022.08.16153.42
2022.08.15152.04
2022.08.12150.41
2022.08.10146.58
2022.08.09146.78
2022.08.08148.84
2022.08.05148.46
2022.08.04147.17
2022.08.03146.17
2022.08.02146.16
2022.08.01147.49
2022.07.29146.48
2022.07.28146.84
2022.07.27146.03
2022.07.26145.54
2022.07.25145.42
2022.07.22147.08
2022.07.21146.68
2022.07.20145.39
2022.07.19145.03
2022.07.15141.15
2022.07.14140.22
2022.07.13139.26
2022.07.12139.80
2022.07.11138.90
2022.07.08139.72
2022.07.07139.58
2022.07.06137.56
2022.07.05138.55
2022.07.04137.80
2022.07.01136.65
2022.06.30139.06
2022.06.29140.20
2022.06.28140.88
2022.06.27141.58
2022.06.23139.03
2022.06.22139.19
2022.06.21138.71
2022.06.20138.39
2022.06.17137.21
2022.06.16136.70
2022.06.15142.20
2022.06.14140.73
2022.06.13140.03
2022.06.10147.04
2022.06.09147.25
2022.06.08149.49
2022.06.07148.96
2022.06.06148.03
2022.06.03146.71
2022.06.02144.88
2022.06.01144.55
2022.05.31144.91
2022.05.30144.64
2022.05.27141.53
2022.05.26141.81
2022.05.25140.99
2022.05.24141.36
2022.05.23142.04
2022.05.20141.31
2022.05.19139.96
2022.05.18138.92
2022.05.17140.89
2022.05.16140.31
2022.05.13139.66
2022.05.12138.82
2022.05.11136.99
2022.05.10137.65
2022.05.09136.66
2022.05.06142.71
2022.05.02141.73
2022.04.28141.88
2022.04.27139.99
2022.04.26141.10
2022.04.25141.27
2022.04.22143.24
2022.04.21142.49
2022.04.20143.84
2022.04.19142.61
2022.04.18141.66
2022.04.15143.18
2022.04.14143.60
2022.04.13141.86
2022.04.12139.17
2022.04.11141.75
2022.04.08142.61
2022.04.07142.10
2022.04.06144.54
2022.04.05144.78
2022.04.04146.33
2022.04.01146.21
2022.03.31145.65
2022.03.30148.06
2022.03.29149.31
2022.03.28148.81
2022.03.25148.77
2022.03.23146.26
2022.03.22143.87
2022.03.18141.78
2022.03.17140.85
2022.03.16140.92
2022.03.15135.55
2022.03.14134.01
2022.03.11132.98
2022.03.10132.68
2022.03.09135.69
2022.03.08132.10
2022.03.07132.87
2022.03.04137.33
2022.03.03137.43
2022.03.01141.87
2022.02.28142.53
2022.02.25139.92
2022.02.24139.31
2022.02.22139.78
2022.02.21142.22
2022.02.18143.33
2022.02.17143.15
2022.02.16144.64
2022.02.15144.95
2022.02.14142.73
2022.02.10146.37
2022.02.09145.75
2022.02.08145.28
2022.02.07144.60
2022.02.04145.01
2022.02.03143.91
2022.02.02143.68
2022.02.01145.50
2022.01.31143.47
2022.01.28141.19
2022.01.27141.16
2022.01.26139.17
2022.01.25143.38
2022.01.24142.87
2022.01.21144.66
2022.01.20144.77
2022.01.19145.92
2022.01.18146.57
2022.01.17149.74
2022.01.13147.61
2022.01.12150.57
2022.01.11149.15
2022.01.07150.50
2022.01.06150.55
2022.01.05159.11
2022.01.04158.95
バフェット指標の日次データ
  • GDPの修正に伴いバフェット指標の数値は修正されますが、日次の「過去分」については修正されません。修正された当日分から最新の修正値へと置き換わります。一方、月次の値は全て最新の修正値を掲載しています。

月次

日付バフェット指標(日本)
2022年10月129.48
2022年09月121.73
2022年08月131.84
2022年07月130.48
2022年06月123.87
2022年05月128.04
2022年04月126.01
2022年03月130.58
2022年02月124.50
2022年01月126.73
2021年12月135.13
2021年11月131.58
2021年10月136.64
2021年09月139.29
2021年08月132.85
2021年07月129.03
2021年06月136.17
2021年05月136.49
2021年04月136.27
2021年03月138.00
2021年02月136.99
2021年01月130.83
2020年12月129.79
2020年11月121.57
2020年10月106.75
2020年09月108.81
2020年08月109.68
2020年07月103.92
2020年06月107.74
2020年05月106.78
2020年04月99.51
2020年03月94.10
2020年02月106.17
2020年01月117.61
2019年12月121.01
2019年11月119.88
2019年10月118.39
2019年09月112.71
2019年08月107.62
2019年07月112.23
2019年06月111.31
2019年05月108.14
2019年04月117.22
2019年03月112.03
2019年02月113.35
2019年01月110.46
2018年12月106.77
2018年11月120.39
2018年10月118.46
2018年09月130.78
2018年08月124.38
2018年07月123.09
2018年06月122.13
2018年05月121.96
2018年04月123.82
2018年03月118.61
2018年02月122.40
2018年01月128.52
2017年12月127.07
2017年11月128.60
2017年10月124.29
2017年09月114.70
2017年08月110.46
2017年07月111.78
2017年06月112.14
2017年05月109.76
2017年04月106.99
2017年03月105.15
2017年02月106.09
2017年01月105.42
2016年12月105.59
2016年11月102.67
2016年10月98.05
2016年09月92.87
2016年08月95.65
2016年07月94.16
2016年06月88.81
2016年05月98.59
2016年04月95.65
2016年03月96.49
2016年02月92.58
2016年01月101.52
2015年12月110.66
2015年11月118.64
2015年10月114.23
2015年09月103.71
2015年08月112.26
2015年07月121.89
2015年06月119.38
2015年05月120.87
2015年04月114.32
2015年03月112.07
2015年02月109.28
2015年01月102.36
バフェット指標の月次データ(ヒストリカルデータ)
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