[お知らせ] 景況感のピークアウト後、株価は上昇する?下落する?

バフェット指標(バフェット指数)日本

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バフェット指標について

日本のバフェット指標(バフェット指数)

かぶー
かぶー

相場の過熱感を示す日本のバフェット指標の推移だよ!日経平均株価との比較チャートや日銀のバランスシートと併せたチャートも掲載してるから見てね!

バフェット指標はマーケットの過熱感を示す指標で、著名投資家ウォーレン・バフェットさんが注目している指標なんだ。上の画像の人がウォーレン・バフェットさんだよ!見たことあるかな?コーラが好きで1日5本飲むとか・・・当ページのバフェット指標は、米国のバフェット指標の日本版。かぶーはコーラを飲みながらバフェット指標を毎日チェックしてるよ!

がぶがぶがぶ・・・ごぼっ!

  • 当ページは、日本株のバフェット指標(バフェット指数)の解説と、推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説「バフェット指標とは
  • 単位:%
  • 速報値を掲載しています。
  • 最新の修正版を掲載しています(修正値を上書きして掲載)。
  • 英語:Buffet Indicator-JAPAN
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米国(アメリカ)のバフェット指標(バフェット指数)の推移はこちら

かぶー
かぶー

米国(アメリカ)のバフェット指標(バフェット指数)の推移は、以下のページで掲載してるよ!

バフェット指標(バフェット指数)米国・アメリカ
著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している相場の過熱感を示す指標「バフェット指標(バフェット指数)米国・アメリカ」のチャートと時系列です(速報)。毎営業日のリアルタイムの値(現在)も掲載。水準や目安など見方のわかりやすい解説も掲載。

バフェット指標とは

バフェット指標(Warren Buffet Indicator)とは、「バフェット指数」とも呼ばれる、著名投資家であるウォーレン・バフェット氏(Warren Buffett)が注目している指標で、株式市場の時価総額は、長期的に見ればその国の経済成長に収斂するとの考え方を基にしたマーケット(市場)の過熱感を示した指標です。

計算式

バフェット指標(バフェット指数)は、株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率です。計算式は以下の通りです。

バフェット指標(バフェット指数)=株式市場の時価総額÷名目GDP×100

バフェット指標の数値の修正について

バフェット指標はGDPから算出されますので、GDPの修正に伴いバフェット指標の数値も変わります。当ページのバフェット指標の数値は、最新の修正値です(修正値を上書きして掲載)。

日本株のバフェット指標(バフェット指数)の水準と見方

バフェット指標(バフェット指数)は、マーケットの過熱感を示す指標です。ウォーレン・バフェット氏は、100%を基準としており、100%以上であれば過熱を示し、100%以下であれば過熱していないことを示します。当ページでは、日本のバフェット指標(日本の株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率)の推移を掲載しています。

日本株のバフェット指標の場合、過去20年平均は85%程度ですので、それを基準に加熱しているかどうかを見られるのがいいと思います。日本株のバフェット指標のこの20年の最高(天井・トップ)は、153.56%、最低(底・ボトム)は44.83%です。

バフェット指標は、名目GDPで計算されますので、先行き名目GDPが下がればバフェット指標は上昇して過熱感が増していきます。

かぶー
かぶー

上記や以下の欄でバフェット指標(日本)の水準や目安を記載してるけど、これは過去分から算出してるんだ。バフェット指標の推移とともに水準や目安が大きく変わるタイミングで算出し直して掲載するから、逐一チェックしてね!

日本株のバフェット指標の過大評価と過小評価の水準

一般的な日本株のバフェット指標の水準と目安は上記で解説した85%が基準となりますが、過去20年の平均から細かくバフェット指標の水準を分類すると以下のようになります。

日本株のバフェット指標の水準評価
61%以下大幅に過小評価されている
61%から78%過小評価されている
78%から95%平均的な適正水準
95%から112%過大評価されている
112%以上大幅に過大評価されている
日本株のバフェット指標の適正水準の表
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日銀(日本銀行)のバランスシートとバフェット指標

日本株のバフェット指標は、日銀(日本銀行)のバランスシートを加味した方がいいという見方もあります。

かぶー
かぶー

日銀(日本銀行)のバランスシートの解説と推移は、以下のページで掲載しているよ!

日銀のバランスシート(総資産)
日銀(日本銀行)のバランスシートのチャート(グラフ)と時系列です。TOPIXとの比較チャートも掲載。保有残高(国債・ETF・REIT・コマーシャルペーパー・社債・発行銀行券・当座預金・政府預金・準備金)やバランスシートの増減要因の解説も。
かぶー
かぶー

日銀のバランスシートを加味した方がいいという解説は、上記で紹介した米国のバフェット指標のページで紹介してるよ!米国バージョンで解説しているけど、同じ意味だからこれを日本に置き換えて読んでね!

かぶー
かぶー

日本株のバフェット指標の推移と日銀のバランスシートの推移と併せたチャートを、以下の「チャート」の欄に追加したから参考にしてね!

チャート(日本株のバフェット指標)

バフェット指標(バフェット指数)のチャート

日本のバフェット指標(バフェット指数)チャート
  • 拡大表示はこちら
  • チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
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日経平均株価とバフェット指標の比較チャート

バフェット指標と日経平均株価のチャート

日銀バランスシートとバフェット指標のチャート

日銀のバランスシートとバフェット指標のチャート

リアルタイム(現在)のバフェット指標の値

2021年9月24日現在
163.51
現在のバフェット指標の値
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時系列

日次

日付バフェット指標(日本)
2021.09.22161.10
2021.09.21162.21
2021.09.17165.00
2021.09.16165.52
2021.09.15165.13
バフェット指標の日次データ
  • GDPの修正に伴いバフェット指標の数値は修正されますが、日次の「過去分」については修正されません。修正された当日分から最新の修正値へと置き換わります。一方、月次の値は全て最新の修正値を掲載しています。

月次

日付バフェット指標(日本)
2021年08月152.37
2021年07月148.00
2021年06月156.18
2021年05月156.55
2021年04月156.29
2021年03月158.28
2021年02月157.12
2021年01月150.06
2020年12月148.87
2020年11月136.29
2020年10月118.47
2020年09月119.54
2020年08月119.31
2020年07月111.94
2020年06月114.92
2020年05月112.80
2020年04月104.12
2020年03月97.54
2020年02月109.01
2020年01月119.65
2019年12月121.98
2019年11月122.03
2019年10月120.50
2019年09月114.73
2019年08月109.54
2019年07月114.24
2019年06月113.31
2019年05月110.07
2019年04月119.31
2019年03月114.04
2019年02月115.37
2019年01月112.44
2018年12月108.68
2018年11月121.98
2018年10月120.02
2018年09月132.50
2018年08月126.02
2018年07月124.71
2018年06月123.73
2018年05月123.56
2018年04月125.45
2018年03月120.17
2018年02月124.01
2018年01月130.21
2017年12月128.74
2017年11月130.72
2017年10月126.34
2017年09月116.59
2017年08月112.28
2017年07月113.62
2017年06月113.99
2017年05月111.97
2017年04月108.75
2017年03月106.89
2017年02月107.83
2017年01月107.16
2016年12月107.33
2016年11月103.97
2016年10月99.28
2016年09月94.04
2016年08月96.86
2016年07月95.35
2016年06月89.93
2016年05月99.84
2016年04月96.86
2016年03月97.71
2016年02月93.75
2016年01月102.81
2015年12月112.06
2015年11月119.78
2015年10月115.33
2015年09月104.71
2015年08月113.34
2015年07月123.06
2015年06月120.53
2015年05月122.03
2015年04月115.42
2015年03月113.15
2015年02月110.33
2015年01月103.35
2014年12月101.66
2014年11月103.56
2014年10月97.06
2014年09月95.35
2014年08月90.66
2014年07月91.53
2014年06月88.57
2014年05月85.21
2014年04月83.05
2014年03月85.82
2014年02月85.63
2014年01月85.79
2013年12月93.41
2013年11月91.08
2013年10月83.13
2013年09月83.67
2013年08月77.32
2013年07月78.74
2013年06月78.61
2013年05月78.98
2013年04月79.28
2013年03月70.75
2013年02月65.80
2013年01月63.26
2012年12月58.89
2012年11月54.31
2012年10月51.72
2012年09月51.77
2012年08月51.98
2012年07月51.50
2012年06月53.74
2012年05月51.34
2012年04月57.63
2012年03月61.47
2012年02月59.70
2012年01月54.43
2011年12月52.65
2011年11月51.66
2011年10月55.14
2011年09月53.46
2011年08月55.11
2011年07月60.61
2011年06月60.60
2011年05月59.94
2011年04月61.00
2011年03月60.51
2011年02月66.01
2011年01月63.71
2010年12月63.75
2010年11月62.80
2010年10月57.69
2010年09月58.26
2010年08月54.42
2010年07月58.34
2010年06月56.91
2010年05月58.76
2010年04月65.95
2010年03月65.58
2010年02月59.36
2010年01月59.26
2009年12月60.75
2009年11月51.25
2009年10月55.73
2009年09月56.97
2009年08月59.72
2009年07月59.66
2009年06月58.05
2009年05月56.17
2009年04月52.68
2009年03月48.95
2009年02月46.21
2009年01月49.36
2008年12月54.62
2008年11月51.89
2008年10月52.12
2008年09月68.21
2008年08月78.94
2008年07月80.52
2008年06月80.89
2008年05月85.76
2008年04月82.57
2008年03月74.43
2008年02月80.57
2008年01月80.25
バフェット指標の月次データ
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