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VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)

VIX先物の建玉の概要

vix先物の投機筋ポジション

VIX指数の先物取引の投機筋と実需筋の建玉の推移よ。これを見れば、投資家がこの先、VIX指数が上昇すると推測してるか低下すると推測してるかがわかるわ。投機筋と実需筋の建玉の推移を掲載してるけど、投機筋の建玉が重視されやすく、まずはネットポジションを見るのが基本よ!

  • 当ページは、VIX先物(VIX指数の先物取引)の投機筋と実需筋の建玉の解説と推移(チャート・グラフと時系列)を掲載したページです。
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。 ただし、休日があった場合は公表が後ずれします。
  • 毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • VIX先物の建玉は、投機筋の建玉が重視され、ネットポジション(以下で解説します)を見るのが基本ですので、それを念頭に以下の解説を読んでからグラフや時系列を見て分析するようにしてください。
  • Non-commercial position:VIX FUTURES(CBOE FUTURES EXCHANGE) historical data&chart

投機筋とは?Non commercialとは?

当ページは、CFTC(米国商品先物取引委員会)公表の「Non-commercial」「Commercial」のVIX先物(VIX FUTURES)の買い建玉・売り建玉(ロングポジション・ショートポジション)の推移を掲載しています。

「Non-commercial」とは、投機筋(読み方:とうきすじ)のことです。大口の投機家やヘッジファンドCTA(商品投資顧問)などです。

実需筋とは?Commercialとは?

「Commercial」とは、実需筋(読み方:じつじゅすじ)のことです。現物業者などです。

VIX先物の建玉とは?これで何がわかる?見方を簡単にわかりやすく解説

VIX先物(読み方:びっくすさきもの)の建玉とは、VIX指数先物取引の建玉です。VIX指数は、S&P500種株価指数オプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です。

と、少し難しいですが、簡単に言うとVIX指数は投資家が相場の先行きに不安を抱くと上昇し、相場の先行きに楽観的であると低下する指数です。

先物取引は、将来の定められた日に、ある金融商品を現時点で決めた価格と量で決済することを約束する取引です。VIX先物を簡単に言うと、VIX指数を原資産とした先物取引で、VIX指数がこの先上がるのか下がるのかを取引するものです。建玉とは、先物取引において売買注文が成立したものの中で、まだ反対売買で取引の清算が終了していない未決済のものです。

投機筋と実需筋は、どちらを見る?

当ページでは、CFTCが公表している投機筋と実需筋のVIX指数の先物取引(VIX先物)の建玉を掲載しています(VIX先物の建玉状況)。投機筋と実需筋のどちらを重視するかは分析によって違いますが、一般的には投機筋の建玉が重視されます。VIX先物の買い建玉(ロングポジション)が多ければVIX指数が上昇すると推測している、売り建玉(ショートポジション)が多ければVIX指数が低下すると推測していることを示しています。

ネットポジションとは?計算式

VIX先物の建玉は、基本的にはネットポジションを見ます。ネットポジションとは、買い建玉(ロングポジション)から売り建玉(ショートポジション)を差し引いたポジションです。

計算式は、

ネットポジション=買い建玉ー売り建玉
ネットポジション=ロングポジションーショートポジション

ネットロングとは?ネットショートとは?何を意味する?見方の解説

  • ネットポジションがマイナスであれば、売り建玉(ショートポジション)が多くVIX指数の低下を推測している投機筋が多いことを示しています。 このポジションを「ネットショート」といいます。
  • ネットポジションがプラスであれば、買い建玉(ロングポジション)が多くVIX指数の上昇を推測している投機筋が多いと見ます。 このポジションを「ネットロング」といいます。
  • ネットポジションは、相場のトレンド分析で利用するのが一般的です。例えば、ポジションがネットショートに傾き出し、それが大きくなってくれば、VIX指数が低下すると投機筋は見ていて、株価がしばらく安定的に推移すると見ているんだなと判断できます。
  • ネットポジションのマイナス傾向が強くなってくれば(ネットショートが強くなってくれば)、今後VIX指数が低下して株価は安定的に推移しやすいと見ているんだなと見ることができます。ただ、そのポジションが偏り過ぎている場合や、ショートポジションに比べてロングポジションが増加していない場合は、株価(S&P500)の暴落を予想している人が少なく、楽観ムードである一方、キッカケとなる悪材料が出てくればVIX指数の急騰・株価急落に繋がりやすい傾向があります。つまり、ネットポジションのマイナスが大きくなる(VIX先物のショートポジションが膨らんでいる)場合は、その巻き戻しが起これば大きな株価急落になる可能性が高まりますので注意して見ておく必要があります。

[お知らせ]

VIX指数の推移はこちら

VIX先物が原資産としているVIX指数の推移は、以下のページで掲載しています。

VIX指数(恐怖指数)
恐怖指数「VIX指数(ビックス指数)」のチャートと時系列です(速報)。ワンデーボラティリティー指数(1日VIX)9日・3カ月・6カ月・1年VIXやVIX指数のプットコールレシオも掲載。株価・金利・為替(ドル円)との比較や見方、目安・メド、水準も掲載

VIX先物のSQ日

VIX先物のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

SQ(米国・アメリカと日本)の日程
米国(アメリカ)と日本の先物やオプションのSQ(特別清算指数)算出日(SQ日)の一覧をカレンダーで掲載。SQ日と株価の推移のチャートも掲載。メジャーSQやトリプルウィッチング、クアドルプルウィッチングとは?NYダウ・ナスダック・SP500のSQについて

その他の投機筋ポジションなど

  • IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら
  • IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
  • IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
  • ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
  • CMEビットコイン先物ポジションの推移はこちら
  • 金先物の投機筋・実需筋ポジションの推移はこちら
  • 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
  • 銅先物の投機筋・実需筋ポジションの推移はこちら
  • S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
  • 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移はこちら
  • CME日経平均先物の投機筋ポジションの推移はこちら

グラフ(投機筋ポジション・VIX指数と比較)

[投機筋]VIX先物のネットポジションのグラフ

vix先物の投機筋ポジション(ネットポジション)のグラフ
  • VIX先物の投機筋ネットポジションのグラフの拡大表示はこちら
  • それぞれのグラフは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたグラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • チャートはVIX指数との比較チャートにしています。VIX指数は、VIX先物の建玉と同様に毎週火曜日時点の値を掲載しています。
  • Chart [Non-commercial net position:VIX FUTURES(CBOE FUTURES EXCHANGE)-Weekly]

[投機筋]VIX先物のロングポジション(買い建玉)のグラフ

vix先物の投機筋ポジション(ロングポジション・買い建玉)のグラフ

[投機筋]VIX先物のショートポジション(売り建玉)のグラフ

vix先物の投機筋ポジション(ショートポジション・売り建玉)のグラフ

グラフ(実需筋ポジション・VIX指数と比較)

[実需筋]VIX先物のネットポジションのグラフ

vix先物の実需筋ポジション(ネットポジション)のグラフ

[実需筋]VIX先物のロングポジション(買い建玉)のグラフ

vix先物の実需筋ポジション(ロングポジション・買い建玉)のグラフ

[実需筋]VIX先物のショートポジション(売り建玉)のグラフ

vix先物の実需筋ポジション(ショートポジション・売り建玉)のグラフ

時系列(historical data)

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2024年

投機筋 差引
(ネット)
実需筋 差引
(ネット)
ロング ショート ロング ショート
2024.06.11 89,914 138,352 -48,438 181,667 133,905 47,762
2024.06.04 95,865 137,140 -41,275 166,555 124,570 41,985
2024.05.28 82,966 125,710 -42,744 165,143 123,745 41,398
2024.05.21 100,164 151,556 -51,392 198,426 147,178 51,248
2024.05.14 96,769 144,830 -48,061 180,775 132,873 47,902
2024.05.07 98,258 137,137 -38,879 171,486 129,977 41,509
2024.04.30 91,655 114,088 -22,433 152,812 124,383 28,429
2024.04.23 89,831 107,831 -18,000 150,091 126,620 23,471
2024.04.16 95,276 117,750 -22,474 164,265 138,152 26,113
2024.04.09 78,019 109,341 -31,322 158,142 120,592 37,550
2024.04.02 67,410 117,741 -50,331 168,474 114,923 53,551
2024.03.26 76,110 120,012 -43,902 164,632 120,910 43,722
2024.03.19 67,646 112,436 -44,790 179,887 131,243 48,644
2024.03.12 70,068 119,174 -49,106 169,379 118,752 50,627
2024.03.05 71,793 117,748 -45,955 160,257 111,229 49,028
2024.02.27 74,471 115,175 -40,704 162,356 119,436 42,920
2024.02.20 74,671 113,742 -39,071 152,747 109,259 43,488
2024.02.13 76,506 127,472 -50,966 167,381 112,710 54,671
2024.02.06 78,632 127,619 -48,987 166,792 113,656 53,136
2024.01.30 70,187 124,727 -54,540 159,581 102,539 57,042
2024.01.23 66,211 115,404 -49,193 161,495 107,052 54,443
2024.01.16 70,938 114,698 -43,760 171,136 122,697 48,439
2024.01.09 69,775 113,944 -44,169 171,526 120,281 51,245
2024.01.02 71,065 116,077 -45,012 168,466 118,210 50,256

2023年以前

日付 投機筋  実需筋
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
2023.12.26 60,305 116,456 -56,151 184,091 123,688 60,403
2023.12.19 104,010 134,182 -30,172 199,395 164,488 34,907
2023.12.12 97,484 143,800 -46,316 203,215 157,491 45,724
2023.12.05 92,021 148,798 -56,777 202,889 145,018 57,871
2023.11.28 90,304 137,840 -47,536 191,025 142,449 48,576
2023.11.21 92,811 140,242 -47,431 191,051 143,260 47,791
2023.11.14 94,375 137,303 -42,928 207,847 161,220 46,627
2023.11.07 87,895 120,944 -33,049 184,877 149,656 35,221
2023.10.31 95,012 108,991 -13,979 160,163 141,450 18,713
2023.10.24 88,500 110,094 -21,594 163,682 137,624 26,058
2023.10.17 84,803 107,748 -22,945 181,894 150,472 31,422
2023.10.10 83,689 98,371 -14,682 161,295 139,045 22,250
2023.10.03 94,830 129,023 -34,193 178,112 137,579 40,533
2023.09.26 86,408 139,243 -52,835 181,651 123,020 58,631
2023.09.19 109,958 138,774 -28,816 202,095 167,711 34,384
2023.09.12 104,179 143,521 -39,342 192,419 152,320 40,099
2023.09.05 101,854 144,580 -42,726 184,112 139,847 44,265
2023.08.29 101,871 135,657 -33,786 171,044 132,475 38,569
2023.08.22 93,813 121,534 -27,721 155,074 123,629 31,445
2023.08.15 102,229 128,214 -25,985 166,941 135,328 31,613
2023.08.08 95,022 139,426 -44,404 170,481 121,599 48,882
2023.08.01 102,597 144,763 -42,166 184,074 139,811 44,263
2023.07.25 98,339 140,481 -42,142 183,709 137,317 46,392
2023.07.18 109,936 150,225 -40,289 207,566 163,048 44,518
2023.07.11 93,879 144,612 -50,733 197,282 145,155 52,127
2023.07.03 94,274 149,198 -54,924 204,071 146,049 58,022
2023.06.27 87,631 152,352 -64,721 205,335 138,826 66,509
2023.06.20 101,721 162,777 -61,056 235,290 174,357 60,933
2023.06.13 96,240 163,661 -67,421 234,408 166,545 67,863
2023.06.06 86,786 144,596 -57,810 214,119 154,439 59,680
2023.05.30 80,482 142,952 -62,470 196,627 131,285 65,342
2023.05.23 83,118 147,745 -64,627 205,839 137,689 68,150
2023.05.16 89,580 143,962 -54,382 199,135 143,100 56,035
2023.05.09 88,609 156,456 -67,847 205,526 134,582 70,944
2023.05.02 82,413 162,392 -79,979 210,440 129,500 80,940
2023.04.25 72,595 154,445 -81,850 200,747 117,841 82,906
2023.04.18 79,608 143,369 -63,761 210,030 144,440 65,590
2023.04.11 76,020 125,386 -49,366 188,606 139,354 49,252
2023.04.04 72,161 129,247 -57,086 190,494 134,103 56,391
2023.03.28 62,963 105,140 -42,177 163,837 118,066 45,771
2023.03.21 58,803 108,452 -49,649 175,971 123,878 52,093
2023.03.14 57,560 119,065 -61,505 182,991 116,656 66,335
2023.03.07 65,483 127,434 -61,951 192,945 130,334 62,611
2023.02.28 57,841 113,137 -55,296 185,256 127,928 57,328
2023.02.21 51,233 107,341 -56,108 184,968 122,560 62,408