[お知らせ] 「PCEスーパーコア」の掲載開始!
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債券・金利(米国)

  • 長期金利(米国)
    米国の長期金利の推移です。他指標との比較チャートを多数掲載しています。米国の政策金利であるFF金利や実質金利、リスクプレミアム、NYダウやナスダック、S&P500、SOX指数、NYFANG指数などの株価指数、ROEなど株価指標、ドル円やドル指数など、金利や債券、株価、株価指標、為替との比較チャートを掲載しています。
  • 米国の国債利回り
    米国2年国債利回り・米国10年国債利回り・米国30年国債利回りとその利回り差を掲載しています。経済大国である米国の「米国10年国債」は、金融商品の中でも最大の金融商品で、米国10年国債利回りは米国の長期金利の指標となっていますので、世界中が注目しています。解説を読んだ上で見方を押さえて動向を必ずチェックしておきましょう。
  • 長短金利差(米国10年国債利回りと3カ月国債利回り)
  • 長短金利差(米国10年国債利回りと2年国債利回り)
  • 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジション
    CFTC公表の米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移です。これを見れば、投機筋が先行き米国債の金利低下を見据えているのか、金利上昇を見据えているのかがわかります。
  • 米国1カ月国債利回り
  • 米国2カ月国債利回り
  • 米国3カ月国債利回り
  • 米国4カ月国債利回り
  • 米国6カ月国債利回り
  • 米国1年国債利回り
  • 米国3年国債利回り
  • 米国5年国債利回り
  • 米国7年国債利回り
  • 米国20年国債利回り
  • FF金利とFRBの誘導目標の上限と下限
    FF金利とFRBのFF金利の誘導目標の上限と下限の推移です。FF金利は米国の金融市場の中心的な金利です。プライムレートなど他の金利に影響を与え、住宅ローンや貯蓄などの長期金利に間接的に影響を及ぼす金利です。
  • 実質FF金利
    実質FF金利(実質政策金利)は、FF金利からインフレ伸び率を差し引いて算出する実質のFF金利です。PCEコア・コアCPIから算出される両方の実質FF金利(実質政策金利)の推移が確認できます。
  • シャドーレート(影のFF金利)
    FRBの”真の金融緩和・金融引き締めの度合い”が測れる「シャドーレート(影のFF金利)」はこちら。
  • SOFR(担保付き翌日物資金調達金利)
    SOFRは、米国債で担保された銀行間の資金調達金利(翌日物)の指標です。LIBORの代替指標でレポ金利を基に算出されます。
  • 実質金利(米国)
    米国の実質金利です。米国の潜在成長率を反映し、ドルの強弱やFRBの金融緩和の度合いが計れます。金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。実質金利はとても重要でなので、見方などの解説を詳しく記載しています。必ずチェックするようにしてください。
  • 10年物価連動国債(インフレ連動国債)利回り・米国
    物価連動国債利回りは、実質金利の指標です。
  • イールドカーブ(利回り曲線・米国)
    米財務省が毎営業日公表している米国債利回りをグラフ化したイールドカーブ(利回り曲線)は、短期金利と長期金利の関係を分析する際や、国債への投資の指標、そして将来の米国の景気動向やFRBの金融政策を予測する際に見られます。大変重要ですので投資判断の際は必ず見るようにしましょう。
  • 実質金利のイールドカーブ(実質利回り曲線・米国)
    米財務省が公表している米国の実質金利(実質利回り)のイールドカーブ(利回り曲線)です。一般的によく見られているイールドカーブは名目金利のイールドカーブですが、当ページのイールドカーブは実質金利のイールドカーブです。過去のイールドカーブと現在のイールドカーブが一目でわかるチャートを掲載しています。
  • 期待インフレ率(BEI・米国)
    米国の期待インフレ率の一覧です。セントルイス連銀公表の10年期待インフレ率と5年期待インフレ率、5年先5年期待インフレ率、ミシガン大学公表の期待インフレ率の推移を掲載。期待インフレ率は、FRBの金融緩和の度合いが計れる指標で注目度が非常に高いです。米国の長期金利や実質金利との関係、原油やドル、株価との関係の解説も記載しています。
  • CIE(共通インフレ期待指数)
    期待インフレ率は、原油価格に連動する傾向がかなり強く、これは本当の期待インフレ率?実際は違うのではないか?そこでFRBは独自に期待インフレ率の指標を開発しました。それがCIE(共通インフレ期待指数)です。現在は、期待インフレ率とCIE(共通インフレ期待指数)は両方見るのが一般的です。
  • MCTインフレ率(多変量コアトレンドインフレ)
    NY連銀公表のMCTインフレ率(多変量コアトレンドインフレ)です。個人消費支出 (PCE) のPCEコアデフレーターから米国のインフレの持続性を測定した指標です。コア財・モノ、サービス、住宅の推定値も掲載。
  • UIG(基調的インフレ率)
    米国(アメリカ)の消費者物価指数(CPI)の先行指標として捉えられている注目度の高い指標です。インフレのトレンドを示す指標で、「Full set data」が注目されています。
  • リスクプレミアム(米国)
    米国のリスクプレミアムです。投資家が将来のリスクに対して要求する金利の上乗せ分が「リスクプレミアム」です。金利対比(金利と比較して)の株式のバリュエーションが計れる指標で、注目度が非常に高く重要な指標です。
  • タームプレミアム(米国)
    タームプレミアムは長期金利の構成要素の一つ。株価にも大きく影響する最重要指標ですので、見方の解説を読んで必ずチェックするようにしてください。
  • 予想短期金利(米国)
    予想短期金利は、タームプレミアムとともに長期金利の構成要素の一つ。タームプレミアムとセットで見るようにしましょう。
  • 自然利子率(米国)
    米国の自然利子率(Rスター)です。中央銀行にとっては金融政策スタンスを緩和的か、あるいは引き締め的かを判断する際のベンチマークの一つとなる重要指標です。
  • 中立金利とロンガーランレート(米国)
    米国の中立金利です。FRBは金融政策によって、中立金利と政策金利の距離を調整して雇用の最大化と物価安定を図っています。金融緩和、あるいは金融引き締めを判断する金融政策の基準となる最重要指標です。
  • 国債入札(米国)
    米国債の入札予定日(公表されている分)と落札利回りを掲載しています。
  • 住宅ローン金利(米国)
    米国(アメリカ)の住宅ローン金利のチャートと時系列です。一般的に最もよく見られるフレディマックの住宅ローン市場調査による30年固定金利住宅ローン平均を掲載しています。フレディマックの週間レポートや四半期予測も掲載しています。
  • LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)
    投資適格とされる格付けBBB以上を獲得している社債2300銘柄以上で構成されている債券ETF「LQD」。簡単にいうと、優良社債ばかりのETFです。社債のETFでは最も巨大で最も流動性があり、FRBも購入しています。ただし、国債ではなく社債ですのでボラティリティが高くなる場合もあります。その解説も記載していますので参考にしてください。
  • 社債スプレッド(米国・アメリカ)
    米国企業の社債(投資適格級)のスプレッドは、社債と国債の金利差から社債の需要の強さを見るための指標です。FRBは株価よりもこのスプレッドを重視するとも言われてるため注目度が高い指標です。
  • HYG(ドル建てハイイールド債・ジャンク債)
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)。ハイリスクハイリターンの債券で、流動性が低いため、市況の悪化時には株より先に売られる傾向があるため、先行指標としても注目度が高いです。
  • ハイイールド債(ジャンク債)の利回り
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)の利回りです。ハイイールド指数の実効利回りを掲載しています。
  • ハイイールド債のスプレッド(米国・アメリカ)
    ハイイールド債と国債の金利差からハイイールド債の需要の強さを見るための指標です。米国のハイイールド債の需要を見る際、債券市場で最もよく見られているスプレッドです。
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