[お知らせ] 株価暴落の予兆シグナル「証拠金債務残高」の掲載を開始

証拠金債務残高

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証拠金債務残高について

証拠金債務残高は、市場参加者が借金をしてまで投資をしている金額の残高です。株価の急落・暴落の予兆シグナルとして注目度が高い指標です。

  • 当ページは、証拠金債務残高の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • Source:FINRA(金融取引業規制機構)
  • 英語:Margin debt
  • 単位:百万ドル
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証拠金債務とは?証拠金債務残高とは?

証拠金債務(読み方:しょうこきんさいむ)とは、投資家が株式を購入する際に銀行などから借り入れている金額です。ポートフォリオに対する投資家の借入金です。証拠金債務残高とは、証拠金債務の残高です。

わかりやすく簡単に

証拠金債務残高は、信用取引の残高を意味します。信用取引はレバレッジを効かせた取引ですので、証拠金債務残高を簡単にいうと、借金をしてまで投資をしている金額の残高です。

証拠金債務残高は「マージンデット」と呼ばれ、株式市場でどの程度のレバレッジ取引が行われているのかの指標となります。個人や機関投資家が保有する株式を担保にした借入金で、株式市場全体のレバレッジ取引の傾向を示しています。

証拠金債務残高の増加・減少は何を示す?

証拠金債務残高が増加していれば、市場参加者が増えてレバレッジを効かせた取引をしている人が増えているいることを示し、証拠金債務残高が減少していれば、市場参加者が減ってレバレッジを効かせた取引をしている人が減っているいることを示します。

証拠金債務残高で投資家のリスクオン・リスクオフを見る

証拠金債務残高の増加・減少は、投資家心理を表し、急激な証拠金債務残高の増加は過熱を示します。また、投資家のリスクオン・リスクオフも示します。

  • 証拠金債務残高が増加していれば投資家がリスクオン
  • 証拠金債務残高が減少していれば投資家がリスクオフ

証拠金債務残高は株価の先行きを占う指標

証拠金債務残高は、株価と相関しやすい傾向があります。証拠金債務残高とS&P500を比較すると、証拠金債務残高が膨らむ局面(増加する局面)ではS&P500は上昇し、証拠金債務残高が減少する局面ではS&P500は下落しています。

証拠金債務残高とS&P500は、同時に増加・上昇、あるいは減少・下落する場合もありますし、証拠金債務残高が先行する場合もあります。証拠金債務残高が増加した後にS&P500が上昇、証拠金債務残高が減少した後にS&P500が下落する傾向があることから、証拠金債務残高は株価の先行きを占う指標としても使われています。

証拠金債務残高は株価の急落・暴落の予兆シグナル

また、証拠金債務残高が大幅に減少する局面ではS&P500が急落・暴落する傾向もあります。過去にオイルショック(石油ショック)ITバブルリーマンショックなど、株価が急落・暴落する出来事の前に証拠金債務残高が前年比で50%以上減少していたことから、証拠金債務残高は株価の急落・暴落の予兆シグナルとしても使われています。

証拠金債務残高が急激に増加する局面では、投資家は過熱していますので、ひとたびゲームチェンジするような悪材料が出た場合、一気に証拠金債務残高が減少してリスクオフに傾きやすくなり、株価が大きな調整をする可能性が高まりますので注意が必要です。

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チャート(証拠金債務残高)

証拠金債務残高チャート
  • 拡大表示はこちら
  • チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
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時系列

日付証拠金債務残高
2021年04月847,186
2021年03月822,551
2021年02月813,680
2021年01月798,605
2020年12月778,037
2020年11月722,118
2020年10月659,313
2020年09月654,324
2020年08月645,547
2020年07月613,830
2020年06月584,676
2020年05月552,543
2020年04月524,696
2020年03月479,291
2020年02月545,127
2020年01月561,812
2019年12月579,221
2019年11月563,482
2019年10月554,604
2019年09月555,910
2019年08月564,894
2019年07月602,139
2019年06月596,304
2019年05月568,751
2019年04月588,721
2019年03月574,013
2019年02月581,205
2019年01月568,433
2018年12月554,285
2018年11月592,593
2018年10月607,645
2018年09月648,126
2018年08月652,395
2018年07月652,790
2018年06月646,931
2018年05月668,940
2018年04月652,303
2018年03月645,235
2018年02月645,064
2018年01月665,716
2017年12月642,798
2017年11月627,422
2017年10月607,838
2017年09月606,334
2017年08月596,567
2017年07月594,414
2017年06月584,258
2017年05月582,764
2017年04月590,797
2017年03月577,674
2017年02月568,637
2017年01月553,557
2016年12月529,372
2016年11月539,972
2016年10月523,760
2016年09月540,615
2016年08月510,157
2016年07月513,221
2016年06月487,636
2016年05月489,867
2016年04月495,178
2016年03月483,909
2016年02月474,156
2016年01月487,200
2015年12月503,444
2015年11月515,410
2015年10月513,941
2015年09月497,279
2015年08月515,960
2015年07月530,744
2015年06月547,957
2015年05月541,671
2015年04月549,964
2015年03月518,055
2015年02月504,923
2015年01月485,872
2014年12月495,756
2014年11月496,341
2014年10月492,888
2014年09月503,901
2014年08月501,000
2014年07月498,671
2014年06月502,270
2014年05月475,362
2014年04月475,195
2014年03月487,932
2014年02月502,093
2014年01月487,549
2013年12月478,502
2013年11月456,378
2013年10月445,022
2013年09月432,852
2013年08月414,442
2013年07月412,101
2013年06月407,681
2013年05月401,606
2013年04月408,677
2013年03月403,933
2013年02月390,351
2013年01月388,123
2012年12月355,009
2012年11月351,441
2012年10月342,325
2012年09月339,159
2012年08月320,395
2012年07月313,525
2012年06月320,952
2012年05月315,147
2012年04月335,154
2012年03月330,815
2012年02月323,021
2012年01月309,844
2011年12月301,616
2011年11月303,930
2011年10月317,028
2011年09月298,277
2011年08月308,866
2011年07月344,572
2011年06月345,273
2011年05月355,736
2011年04月360,883
2011年03月355,413
2011年02月348,979
2011年01月326,868
2010年12月313,678
2010年11月309,340
2010年10月303,428
2010年09月288,540
2010年08月268,371
2010年07月267,468
2010年06月263,202
2010年05月268,566
2010年04月295,550
2010年03月277,798
2010年02月263,657
2010年01月266,455
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