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指標

  • CAPEレシオ(シラーPER)
    PERの一種です。25倍に近づくと株価の過熱感が意識されて株価は下落に転じやすい傾向があります。機能する場合としない場合がある指標ですが、機能した時はことごとくショック相場になりますのでチェック必須の指標です。CAPEレシオが見れるサイトは日本では当サイトだけだと思いますので活用してください。
  • PER(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のPERの推移です。
  • PER(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数のPERの推移です。
  • EPS(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のEPSの推移です。
  • EPS(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000のEPSの推移です。
  • 配当利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の配当利回りの推移です。
  • 配当利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数の配当利回りの推移です。
  • 株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の株式益利回りです。株式益利回りは、株価に対して1株あたり純利益がどれくらいかを示したバリュエーション指標です。PERは解釈が難しい面がありますが、株式益利回りは企業の利益を投資リターンの源泉と解釈した場合の期待投資利回りと考えられています。通常、株式益利回りは長期金利と比較して見るのが一般的です。
  • 株式益利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    NASDAQ100(ナスダック100指数)、S&P500種株価指数(S&P500)、ラッセル2000指数の株式利回りです。
  • イールドスプレッド(S&P500と長期金利)
    イールドスプレッド(米国のS&P500の株式益利回りと長期金利の差)は、株式と国債を比較して割高・割安を見るバリュエーション指標です。トレーダーやファンドがよく用いている指標で、過去リーマンショックやチャイナショック(中国株の大暴落:中国株のバブルが引き金となった株価の大暴落)、コロナショックの時も同様の動き方をしていましたし、過去20年、水準や目安の傾向が綺麗に出ています。その解説も掲載していますので参考にしてください。
  • バフェット指標(バフェット指数)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している指標です。株式市場の時価総額は長期的にその国の経済成長に収斂していくという考え方の指標で、100以上で株式市場の過熱感を示します。
  • バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのキャッシュ(手元現金)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏の持ち株会社であるバークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元現金)の推移です。バークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元現金)は、概ね米国株が暴落する前にピークをつけ、暴落してからキャッシュポジションを減らす傾向があります。つまり、暴落する前に売り逃げ、暴落した所でしっかり株が買えるようなキャッシュポジションを持っています。見方の解説も掲載していますので参考にしてください。
  • PBR(S&P500)
    S&P500のPBR(株価純資産倍率)の推移です。
  • トービンのq(Qレシオ)
    PBRと似た指標で、株価を時価ベースの1株あたり純資産(+含み資産)で割った指標です。市場評価と本質的価値の関係を表しています。一般的に投資結果を予測できていない指標ですが、市場全体の相対価値を見るために使用されることが多いです。
  • 自社株買い額(S&P500)
    S&P500構成銘柄の自社株買い額の推移です。増加傾向にある米国の自社株買い。近年は低金利で企業は社債の発行を増やし、その資金で自社株買いを行っています。自社株買いで株価を吊り上げてストックオプションで売り逃げることが多くなっており、規制の導入も提唱されています。借金をしてでも自社株買いを行っている企業もあり、債務が膨張していることから、金利上昇で相場も経済も危なくなる可能性があります。
  • プットコールレシオ(S&P500)
    CBOE(シカゴオプション取引所)のS&P500のプットコールレシオ(PCR)です。市場関係者が先行き強気か弱きかが反映される指標です。弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下します。
  • 移動平均乖離率(NYダウ)
    NYダウの5日移動平均線・10日移動平均線・20日移動平均線・50日移動平均線・100日移動平均線・200日移動平均線との乖離率を掲載しています。それぞれ外国人投資家がよく見ている移動平均線との乖離率を掲載しています。
  • 移動平均乖離率(ナスダック・NASDAQ)
  • 移動平均乖離率(S&P500種株価指数)
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