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MSCI新興国通貨指数の推移・時系列・新興国通貨の上昇・下落・特徴と米国(アメリカ)金利との関係

MSCI新興国通貨指数MSCI Emerging Market Currency Index

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2020年

MSCI新興国通貨指数

  • 各指数・指標の解説・参考「新興国とは」「通貨とは」「MSCIとは
  • 過去の推移は、ページ下部「過去の推移」
  • MSCI新興国通貨指数=MSCIエマージングマーケットカレンシーインデックス

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MSCI新興国通貨指数とは

MSCI新興国通貨指数(英語:MSCI Emerging Market Currency Index)とは、新興国通貨(一覧:中国人民元・韓国ウォン・台湾元・インドルピー・ブラジルレアル・南アフリカランド・ロシアルーブル・メキシコペソ・タイバーツなど)を指数化した新興国通貨の動向を見る代表的な指数です。


新興国通貨の特徴

新興国は、ファンダメンタルズが脆弱な国が多いです。経済成長の段階が初期あるいは中期で、今後の発展と収益が期待できる一方、通貨は流動性が低く、政治や社会情勢によって暴落するリスクのある通貨です。新興国は、経常収支財政収支が赤字であることが多いため、リスクオフで売られやすい傾向があります(新興国通貨安)。






米国の金利と逆相関しやすい理由(新興国通貨高・新興国通貨安の要因)

新興国は、上記のように経常赤字・財政赤字の国が多く、また、外貨準備IMFが適正とする水準を大きく下回っている国が多いです。ゆえに、米国(アメリカ)の金利が上昇すれば、新興国から資金が流出しやすくなります(売られやすくなる)。つまり、米国の金利上昇で新興国通貨安(新興国通貨が売られる)となりやすくなります。逆に、米国の金利が下がれば新興国通貨が買われて上昇しやすくなります(新興国通貨高)。というのも、米国の金利が下がれば、米国の債券への投資が魅力的でなくなり、それより利回りの高い国の債券へ投資した方が魅力が増すからです。米国の金利と新興国通貨の相関係数は-0.6程度ですので、通常は逆相関しやすいです。つまり、米国の金利が上がれば新興国通貨は下がる、米国の金利が下がれば新興国通貨は上がる、という関係になりやすいです。


新興国通貨と米国の金利が逆相関しない場合

上記のように、通常は米国の金利と新興国通貨は逆相関しやすいですが、例えば、米国の金利が下がる局面で、新興国政府が輸出競争力を維持するために自国の金利を下げたとすれば、逆相関はしにくくなります。新興国は貿易赤字が膨らむことを懸念するため、自国通貨高を嫌がります。ゆえに、自国通貨高にならないように(自国通貨が買われないように)、金利を下げようとしやすくなります。過去の傾向では、新興国は米国の動きに合わせやすい傾向があり、米国が利下げをすれば利下げしやすく、米国が利上げをすれば利上げしやすい傾向があります。米国の動きに追随することもありますし、米国の動きに先んじて動く場合もあります。


MSCI新興国通貨指数のチャート







日付 MSCI新興国通貨指数
8.12 1.610.92
8.11 1,611.12
8.10 1,608.01
8.7 1,608.65
8.6 1,612.60
8.5 1,613.99
8.4 1,606.75
8.3 1,607.87
7.31 1,612.07
7.30 1,609.84
7.29 1,613.49
7.28 1,611.33
7.27 1,613.28
7.24 1,607.05
7.23 1,611.17
7.22 1,613.20
7.21 1,610.61
7.20 1,605.00
7.17 1,604.33
7.16 1,604.33
7.15 1,607.31
7.14 1,599.41
7.13 1,605.17
7.10 1,603.48
7.9 1,606.81
7.8 1,601.95
7.7 1,601.90
7.6 1,603.18
7.3 1,597.23
7.2 1,597.45
7.1 1,595.11
6.30 1,590.07
6.29 1,592.13
6.26 1,591.11
6.25 1,593.76
6.24 1,596.29
6.23 1,598.06
6.22 1,592.57
6.19 1,590.84
6.18 1,590.33
6.17 1,591.75
6.16 1,593.59
6.15 1,589.41
6.12 1,597.19
6.11 1,601.88
6.10 1,607.38
6.9 1,604.43
6.8 1,602.86
6.5 1,600.51
6.4 1,591.33
6.3 1,594.23
6.2 1,587.70
6.1 1,580.01
5.29 1,571.73
5.28 1,571.67
5.27 1,571.83
5.26 1,574.88
5.25 1,567.42
5.22 1,566.54
5.21 1,572.51
5.20 1,569.11
5.19 1,566.40
5.18 1,562.23
5.15 1,561.34
5.14 1,560.60
5.13 1,562.27
5.12 1,565.79
5.11 1,565.28
5.8 1,567.34
5.7 1,559.86
5.6 1,561.48
5.5 1,568.59
5.4 1,564.90
5.1 1,569.13
4.30 1,574.95
4.29 1,570.05
4.28 1,560.82
4.27 1,558.92
4.24 1,555.56
4.23 1,560.99
4.22 1,558.68
4.21 1,558.67
4.20 1,565.72
4.17 1,566.13
4.16 1,563.79
4.15 1,567.62
4.14 1,572.65
4.13 1,572.32
4.10 1,574.62
4.9 1,574.56
4.8 1,566.39
4.7 1,567.66
4.6 1,558.15
4.3 1,555.46
4.2 1,558.01
4.1 1,557.87
3.31 1,564.83
3.30 1,561.74
3.27 1,569.88
3.26 1,570.30
3.25 1,561.60
3.24 1,558.30
3.23 1,547.33
3.20 1,564.12
3.19 1,552.85
3.18 1,570.28
3.17 1,581.54
3.16 1,589.63
3.13 1,599.08
3.12 1,597.38
3.11 1,615.49
3.10 1,616.51
3.9 1,611.83
3.6 1,627.24
3.5 1,631.29
3.4 1,636.10
3.3 1,633.42
3.2 1,630.33
2.28 1,621.58
2.27 1,625.09
2.26 1,629.43
2.25 1,629.64
2.24 1,626.54
2.21 1,632.01
2.20 1,635.70
2.19 1,642.61
2.18 1,642.35
2.14 1,648.46
2.13 1,647.90
2.12 1,649.32
2.11 1,648.78
2.10 1,644.46
2.7 1,643.60
2.6 1,650.87
2.5 1,648.06
2.4 1,648.98
2.3 1,641.76
1.31 1,646.73
1.30 1,648.85
1.29 1,656.86
1.28 1,656.90
1.27 1,656.74
1.24 1,661.54
1.23 1,661.99
1.22 1,665.59
1.21 1,663.47
1.17 1,669.98
1.16 1,668.16
1.15 1,669.14
1.14 1,670.44
1.13 1,669.44
1.10 1,668.06
1.9 1,666.78
1.8 1,661.57
1.7 1,660.95
1.6 1,658.46
1.3 1,659.65
1.2 1,664.39
1.1 1,665.41

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