テクニカル分析

ナスダックはベアマーケット（下落相場）入り

米国（アメリカ）のナスダック（総合指数）がベアマーケット入り（下落相場入り）。過去の傾向とこれからの投資戦略・テクニカル分析を記載しています。

2022.05.14 2025.03.09

メンテナンス

2025年11月24日と12月8日の午後1時30分～5時30分までの間（日本時間）、各ページのチャートのメンテナンスを実施予定です。メンテナンス中も大きな中断は予想していませんので引き続きご利用いただけますが、チャートが表示されない等の問題が起こる可能性があります。

本日の更新情報

(2025年12月10日更新)

原油価格の見通し（EIA公表の最新の予測値のデータ）
IMM投機筋ポジション（円）
円のIMM実需筋ポジション指数（円COT実需筋指数/円COT商業筋指数）
IMM投機筋ポジション（ユーロ）
IMM投機筋ポジション（ポンド）
IMM投機筋ポジション（豪ドル）
ドルインデックス（ドル指数）の投機筋ポジション
CMEビットコイン先物ポジション
VIX先物の買い・売り建玉（ロング・ショートポジション）
原油先物の投機筋・実需筋ポジション（WTI原油・NY原油）
金先物の投機筋・実需筋ポジション
銅先物の投機筋・実需筋ポジション
S&P500先物の投機筋ポジション
米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジション
CME日経平均先物の投機筋ポジション
コンテナ運賃指数・コンテナ運賃の今後の見通し
地政学リスク指数（GPR指数）
求人倍率（米国）/失業者1人当たりの求人件数

月に一度/週に一度更新される重要指標のデータ更新情報をお知らせしています。毎営業日データ更新される指標は、こちらでのお知らせなく各ページで更新されます。

FOMC

2025年12月10日はFOMCです。FOMC後に公表される声明文やドットチャート、政策金利見通し、経済見通し、中立金利（ロンガーランレート）等は以下のページで掲載しています。

FF金利（実効FF金利）・誘導目標上限・下限
ドットチャート（FOMC）
FF金利の予想分布（ドットチャートより）・ターミナルレート・中立金利・米経済見通し
中立金利とロンガーランレート（米国）
Fedウォッチ（フェドウォッチ）
FOMC開催日と株価・金利・為替・REIT

メジャーSQ

2025年12月10日は日経VIのSQ日、2025年12月12日は日本のメジャーSQ、2025年12月19日は米国のメジャーSQ（クアドルプルウィッチング）です。

SQ日の日程（米国と日本）
日経平均先物・オプションのSQ値
TOPIX先物・オプションのSQ値
日経VI先物のSQ値
東証リート指数先物とSQ値
SQ値（NYダウ先物）

日銀短観

2025年12月12日は日銀短観公表日です。

日銀短観（業況判断指数DI）
設備投資計画（日本）
想定為替レート

金融環境指数（金融状況指数）

金融環境指数（金融状況指数）の掲載を開始しました。株価暴落の先行指標としても注目度が高い指標です。

信用格付け

日本国債の信用格付け（S&P・ムーディーズ・フィッチ）

米国債の信用格付け（S&P・ムーディーズ・フィッチ）

信用格付けの掲載を開始しました。各格付け機関のこれまでの推移を掲載しています。

裁定取引の指標

株式マーケットデータが開発した裁定取引に着目した世界で唯一の指標「裁定指標シリーズ（裁定取引需給バランス指数・裁定取引ストレス指数・裁定取引モメンタム指数）」の掲載開始。有効なエッジのある強力シグナルは必見！相場の内部構造を読み解く新たな視点を提供します。

裁定指標シリーズのメソドロジー
裁定取引需給バランス指数（ARBX）/裁定バランス指数™
裁定取引ストレス指数（ARBX-S）/裁定ストレス指数™
裁定取引モメンタム指数（ARBX-M）/裁定モメンタム指数™

米国市場全体の騰落レシオ

騰落レシオ（米国市場全体・NYSE）

米国市場全体（NYSE）の騰落レシオの掲載を開始しました。広範な市場全体の地合いがわかる上、主要株価指数と一緒に見ることで、セクターや市場間の偏りがわかり、今後も上昇/下落トレンドは続きそうか？この下落は調整で終わるか？本格的な下落相場のシグナルか？の判断がつきやすくなります。

著名投資家

著名投資家のポートフォリオの最新データ更新（2025Q3）

ウォーレン・バフェットの保有銘柄
バフェットの資産配分（株式・現金・債券）
ビル・アックマンの保有銘柄（ポートフォリオ）
ジム・シモンズの保有銘柄
レイ・ダリオの保有銘柄
スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄
マイケル・バーリの保有銘柄
ブラックロック（BlackRock）の保有銘柄（ポートフォリオ）

恐怖と強欲指数

恐怖と強欲指数（Fear & Greed Index）

恐怖と強欲指数の掲載を開始しました。市場ムードが恐怖（悲観）に傾いているか、強欲（楽観）に傾いているかがわかり、相場の過熱感や底値を判断するヒントになります。VIX指数とプットコールレシオとの併用で、さらに精度が上がります。

シーズナルチャート

金価格（NY金・金先物COMEX）

原油価格（NY原油・WTI原油）と円建て原油価格

CRB指数（商品先物価格指数）

バルチック海運指数

コンテナ運賃指数

金・原油・CRB指数・バルチック海運指数・コンテナ運賃指数の各ページに、シーズナルチャートと月間騰落率のチャートを追加しました。

国別の米国債保有額と保有割合（ランキング）

国別の米国債保有額と保有割合、米国債保有国ランキングの掲載を開始しました。特に注目度が高い日本と中国とイギリスの米国債保有額と保有割合は、長期チャートも掲載しています。

米国株の空売り比率

空売り比率（NYダウ・ナスダック・SOX指数・S&P500｜米国・アメリカ）

NYダウ・ナスダック総合指数・ナスダック100指数・SOX指数・S&P500の空売り比率の掲載を開始しました。出来高も掲載しています。

円のIMM実需筋ポジション

IMM実需筋ポジション（円）と円COT実需筋指数/円COT商業筋指数

円のIMM実需筋ポジションとIMM実需筋ポジション指数の掲載を開始しました。IMM投機筋ポジションの実需筋バージョンです。円の中長期のトレンド分析でよく効く指標です。短期は投機筋ポジション、中長期は実需筋ポジションを見て下さい。

ダークプール指数

ダークプール指数（DIX）/ダークプール出来高の買い注文の比率

ダークプール指数（DIX）の掲載を開始しました。機関投資家の買い意欲がわかる指標です。大口投資家のポジションの偏りや、短期的な市場のセンチメントが把握できます。ダークプール系では筆頭の指標です。

プットコールレシオ

プットコールレシオ（日経平均とTOPIX/日本）

プットコールレシオ（S&P500・米国｜アメリカ）

プットコールレシオのページが、取引高ベースと建玉ベースの掲載にパワーアップ！コールオプションとプットオプションのチャートや、その合計のチャート、見方の解説も追加しました。オプション市場が強気に傾いたか弱気に傾いたか、より詳しく分析できます。

米国のイールドスプレッドとリスクプレミアム

イールドスプレッド（米国）

リスクプレミアム（米国）

米国のイールドスプレッドとリスクプレミアムのページに、NYダウとナスダック100指数とラッセル2000指数のイールドスプレッドとリスクプレミアムのチャートを追加しました。

日本国債利回りの長期チャート

日本の国債利回り
「日本の国債利回り」のページに、2年債と5年債と20年債と30年債と40年債の月次の長期チャートを追加しました（10年債は既に掲載）。是非ご利用下さい。

仮需比率と裁定買い残

仮需比率（日本）

仮需比率（日本）のページに、裁定買い残との比較チャートを追加しました。仮需比率と裁定解消売りの動きが見やすくなったと思いますので是非ご利用下さい。

NAAIM持ち高指数

NAAIM持ち高指数
機関投資家の米国株の保有状況の推移がわかります。S&P500との相関係数や楽観・悲観の期間を表したチャートも追加しました。

注目のトピックス

CAPEレシオ（シラーPER）
「CAPEレシオ（シラーPER）」のページに、米国の長期金利と実質金利との比較チャートを追加しました。
IMM投機筋ポジション（円）
「IMM投機筋ポジション（円）」のページに、ネットポジションの基本レンジ・平均値のチャート、移動平均線のチャートを追加！投機筋ポジションのトレンドがわかります。また、アセットマネージャーとレバレッジマネーのポジションのチャート、ネットポジションとドル円との相関係数のチャートも追加しました。
日経VI
「日経VI」のページに、日経VIとプットコールレシオの比較チャートを追加しました（見方の解説も掲載）。
失業率（米国）
失業率（米国）のページに、失業率の先行指標となりやすい貸出態度指数との比較チャートを追加しました。
サームルール景気後退指標
景気後退の的中率100％の「サームルール景気後退指標」が初期シグナル発動中！
景気後退確率
日米金利差
「日米金利差（日本と米国の2年債・5年債・10年債・30年債の利回り差）」のページに、各日米金利差とドル円の相関係数のチャートと時系列の表を追加しました。日々の相関係数の長期から短期の推移が確認できます。
PBR（S&P500）
S&P500のPBRのデータ更新を再開しました（2023年4Q以降のデータは改定値に置き換わりました）。
日経平均のPER・EPS・PBR・配当利回り
「日経平均のPER・EPS・PBR・配当利回り」のページに、日経平均株価のPERの基本レンジ（標準偏差±1σ）と平均値の表記を追加しました。チャート上部に基本データとしても載せています（指数ベースのPERも同様に表記しています。算出の説明も説明欄に追記してます）。
「裁定取引」のページに”裁定買残比率のチャート”、「信用取引残高」のページに”信用買残比率のチャート”を追加しました。裁定解消売りが出やすい状況か、信用売りが出やすい状況か、出た場合に影響は大きそうか限定的になりそうかを見る指標です。説明も追記。
空売り比率
「空売り比率」のページの全33業種の空売り比率のチャートがタブで選択するタイプのチャートになりました。
SOX指数
SOX指数のページに、シリコンサイクルをよく反映している半導体売上高の前年比がプラ転・マイ転した時点を表記したチャートを追加。チャート下に説明を記載しています。
売買代金
売買代金のページに各市場の売買代金の移動平均線を追加。
投資部門別売買状況（現物と先物）
「投資部門別売買状況」のページに、自己（自己取引）の”先物”と”現物+先物”のチャートと時系列を追加しました。
FRBバランスシート
「FRBのバランスシート」のページに、FRBバランスシートとFF金利・長期金利・ナスダックとの比較チャートを追加しました。
Fedウォッチ
FF金利先物の動向からFOMCで決定される政策金利の可能性を示したFedウォッチはこちら！”前営業日のFedウォッチのチャート”を追加しましたので、当日分と比較して見ていただけます。また、市場織り込みのチャートも追加しました。
「米国REIT指数」と「東証REIT指数・J-REIT利回り・時価総額・売買代金」のページに、REIT指数と長期金利のチャート・分配金利回り（配当利回り）と長期金利のチャート・分配金利回りと長期金利のイールドスプレッドのチャートを追加しました。
米国の国債利回り
「米国の国債利回り（2年国債利回り・10年国債利回り・30年国債利回り）と利回り差」のページに、米国10年国債利回りと中立金利とロンガーランレートとの比較チャート、米国10年国債利回りの5日・10日・20日・50日・100日・200日移動平均線のチャート、NYダウ・ナスダック・S&P500との比較チャートを追加してパワーアップ！
日本の長期金利と米国の長期金利のページに、他金利・株価指数・株価指標・REIT・為替など他指標との比較チャートを多数掲載。
実質金利（米国）
「実質金利（米国）」のページに、実質金利と潜在成長率・自然利子率・実質中立金利・NYダウ・ナスダック・S&P500の比較チャートを追加！
OIS金利（スワップ金利）
OIS金利（スワップ金利）のページに、各日本国債利回りの比較チャートを追加しました。
日本の政策金利
「日本の政策金利」のページに、日本の実質政策金利（CPIベース・コアCPIベース）のチャートを追加しました。
米国のバフェット指標と日本のバフェット指標の各ページに”FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標”と”日銀のバランスシートを考慮したバフェット指標”のデータを追加（解説付き）
VIX指数
VIX指数のページに、1日（ワンデーボラティリティ指数）・9日・3カ月・6カ月・1年のVIX指数を追加！期間別のVIX指数が勢揃い！さらに、株価急落・暴落時に使える「VIX曲線（VIXカーブ）」やVIX指数のプットコールレシオも掲載！
CPIナウとPCEナウの掲載開始！毎営業日更新される的中率・精度が非常に高い指標です。実際のCPIとPCE（PCEスーパコーアも追加）もチェック！
日本のリスクプレミアム
PER（ナスダック100・S&P500・ラッセル2000）
騰落レシオ（S&P500）

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