[お知らせ] 長短金利差(10年債と2年債、10年債と3カ月債)のページに、それぞれS&P500と景気後退期との比較チャートを追加

債券・金利(日本)

  • 日本の政策金利
    日本の政策金利の過去から現在までの推移を掲載したページです。かつての公定歩合から無担保コール翌日物金利まで、その解説や日本の政策金利の歴史も記載しています。
  • OIS金利(OISカーブ)
    日本のOIS金利は日本銀行(日銀)の政策金利見通しを強く反映しやすい指標として注目度が高いです。期間(年限)ごとのOIS金利を線で結んだ「OISカーブ(OIS曲線)」を掲載していますので、これを見れば市場が現在予測している今後の日銀の政策金利の動向がわかります。
  • 日本国債利回り
    日本国債(新発債)の利回りの推移を掲載しています。新発2年国債利回り・新発5年国債利回り・新発10年国債利回り・新発30年国債利回りを掲載しています。新発10年国債利回りは日本の長期金利の指標となっており、その動向は、ローンや財政投融資など様々な金利に影響し、日本経済への影響が大きく金融政策の動向にも影響するため必ず見ておきましょう。
  • 日米金利差(日本と米国の2年債・10年債・30年債の利回り差)
    日本と米国(アメリカ)の金利差の推移です。ドル円に相関性・連動性が高く為替相場に高い説明力がある指標です。見方の解説や相関性がない場合の解説も掲載していますので参考にしてください。
  • 日米5年国債金利差(日本と米国の5年債の利回り差)
  • 実質金利(日本)
    日本の実質金利です。日本の潜在成長率を反映し、日本円の強弱や日銀の金融緩和の度合いが計れます。金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。
  • 日米実質金利差
    日本と米国(アメリカ)の実質金利の差です。歴史的にドル円と相関・連動する傾向があります。実質金利は通貨の魅力・価値を示すため名目金利差とともに為替レートに高い説得力があります。
  • イールドカーブ(日本)
    現在の日本のイールドカーブ(利回り曲線)と、過去(1ヶ月前・6カ月前・1年前)のイールドカーブが比較して見れます。過去から現在のイールドカーブの変化がわかり、順イールド・逆イールド・フラット化・スティープ化も一目瞭然です。
  • 期待インフレ率(BEI)
    日本の期待インフレ率の推移です。期待インフレ率で円高圧力・円安圧力が高まっているのかがわかります。期待インフレ率の先行きの予想の仕方やわかりやすく簡単な解説も載せてますので参考にしてください。
  • リスクプレミアム(日本)
    日本のリスクプレミアムの推移です。リスクプレミアムは金利の決定要素の一つ、株式のバリュエーションも計れる非常に重要な指標です。日銀はこのリスクプレミアムを下げるためにETF買いを行っています。
  • 国債入札(日本)
    日本の国債入札の予定日(カレンダー)や落札利回りを掲載しています。落札利回りは国の債務状況を示す指標となります。
  • 国内投資家の外債買い越し・売り越し額
    日本から海外の中長期債への対外投資の買い越し・売り越し額の推移を掲載しています。これを見れば、国内投資家が外債投資に積極的になっているかどうかがわかります。見方はページ内の「わかりやすく簡単に解説」の欄を参照してください。
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