投資部門別売買状況（現物と先物）

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AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。

投資部門別売買状況（投資部門別売買動向）と投資部門別取引状況のチャート

自己取引

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海外投資家

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先物ポジション（海外投資家）

海外投資家（外国人投資家）の先物取引のポジションのチャートと時系列です。日経平均先物（日経225先物）とTOPIX先物のポジションの推移、日経平均株価とTOPIXとの比較チャートを掲載。ポジション動向は影響力がとても大きいため注目度が非常に高い。

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個人投資家

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投資信託

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信託銀行

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年間の買い越し額と売り越し額

[速報] 最新データ｜投資部門別売買状況の時系列（historical data）

[現物] 投資部門別売買状況の時系列データ

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[先物] 投資部門別取引状況の時系列データ

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[現物+先物] 投資部門別の売買動向の時系列データ

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投資部門別売買状況とは？

A：投資部門別売買状況とは、東京証券取引所が公表している投資家別の売買状況です。

投資部門別売買状況（読み方：とうしぶもんべつばいばいじょうきょう｜英語：Trading by Type of Investors）は、「投資主体別売買動向」や「投資部門別売買動向」とも呼ばれています。

投資部門別売買状況で何がわかる？

A：現在、どの投資家が現物株を買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかります。

投資部門別売買状況（投資部門別売買動向）は部門別（投資家別）の現物株の売買動向を示していますので、投資部門別売買状況を見れば現在どの投資家が現物株を買い向かっているのか？売り向かっているのか？市場をリードしている投資家を探る上でも有効となりやすい指標であるため、注目度が高い指標です。

当ページでは、投資部門別売買状況の中で最も注目度が高い「投資部門別株式売買状況（二市場）」の推移を掲載しています。それぞれの数値は金額ベース、単位は「億円」です。「二市場」とは、東証（東京証券取引所）と名証（名古屋証券取引所）を意味します。投資部門別売買状況の取引代金の比率としては、毎週概ね海外投資家が50-60％程度、次いで個人投資家が20％程度ですので、この2部門の動向が注目されます。

投資部門別売買状況の公表日（発表日）は、いつ？

A：東京証券取引所が毎週第4営業日に前週分のデータを公表しています。

投資部門別売買状況の各部門のプラスとマイナスは何を示す？

A：投資部門別売買状況は、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています。

投資部門別売買状況で注目度が高いのは？

A：「自己」「投信」「事業法人」「信銀」「個人現金」「個人信用」「海外投資家」の注目度が高いです。

自己とは？

A：自己は、集計対象取引参加者自身（証券会社）の自己取引（ディーリング）の状況です。

投資部門別売買状況の自己は、先物が割高・割安になって行われる裁定取引の現物も計上される項目で、この増減は海外投資家の先物取引額に影響を受けやすい傾向があります。

海外投資家の売買の特徴は？

A：基本的には順張りです。経済や企業業績の変化に敏感で、米国株が好調な時に日本株を買い、米国株が不調な時に日本株を売る傾向もあります。

海外投資家の欄は、海外投資家の売買状況を示しています。日本株の外国人保有比率は約30％、プライム銘柄では60％以上となっていますので、海外投資家の売買は日本株に大きな影響を与えます。海外投資家の現物の買い余力は50兆円以上とも言われていますので、海外投資家が本格的に買いを進める局面は市場のリード役ともなります。そのため、投資部門別売買状況の中で最も注目度が高い項目となっています。

海外投資家は、基本的には順張りが多いです。上昇相場で買い向かい、下落相場で売り向かいやすい傾向があります。日本株全体が上昇に転じる局面では、海外投資家の買い出動がキッカケとなりやすく、下落に転じる局面では海外投資家の売り出動がキッカケになりやすい傾向があります。海外投資家は経済や企業業績の変化に敏感に反応して投資しやすく、米国株が好調な時に日本株を買い、米国株が不調な時に日本株を売ることが多い傾向もあります。

海外投資家の投資先は時々で変わりますが、日本の国際優良株が多いです。ゆえに、投資部門別売買状況を見て海外投資家の買いが増えている局面ではプライム銘柄の外国人持ち株比率が高い銘柄が買われやすく、逆に売りが増えている局面では外国人持ち株比率が高い銘柄が売られやすくなります。

また、海外投資家にとって日本株は為替の影響も絡んでくるため、為替動向にも左右されやすいです。海外投資家にとっては日本株が上昇して円高になっていれば株価の上昇と為替のダブルで儲かりますので（買いの場合）、為替動向もチェックしながらその動向を確認した方がいいでしょう。海外投資家は日経平均株価を「ドル建て日経平均株価」で見ていますので、そちらもチェックしておきましょう。ドル建て日経平均株価の推移は、当サイトの以下のページで掲載しています。

ドル建て日経平均株価

ドル建て日経平均株価のチャートと時系列。日経平均株価との相対チャート（パフォーマンス比較チャート）や移動平均線、計算式も掲載。ドル換算した日経平均株価で外国人投資家から見た日経平均株価です。日本株は外国人投資家比率が高いため注目度高いです。

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個人現金とは？

A：投資部門別売買状況の個人現金は、個人投資家の現金動向です。

投資部門別売買状況の個人の「現金」の欄は、個人投資家の現金動向を示しています。個人投資家の現金は長期資金となりやすいので、買いが増えていれば先高を予想している個人投資家が多いことを示し、売りが増えていれば先安を予想している個人投資家が多いことを示しています。ただし、もちろんその限りではなく、個人投資家が利益確定している状況であるのか、損切りしている状況であるのか等も考えながら見る必要があります。

個人信用とは？

A：投資部門別売買状況の個人信用は、個人投資家の信用取引動向です。

個人の「信用」の欄は、個人投資家の信用取引の売買状況を示しています。信用取引はいずれ反対売買をしなければいけない短期資金ですので、この項目を見れば個人投資家が短期的に先高と見ているか先安と見ているかが確認できます。信用の買いが増えていれば短期的な株価上昇を予想しており、売りが増えていれば短期的な株価下落を予想していると見ることができます。

投信（投資信託）とは？

A：投資部門別売買状況の投信とは、投資信託のことです。大型の投資信託の設定があれば、大きな買いが入りやすい項目です。

事業法人とは？

A：投資部門別売買状況の事業法人は、企業の自社株買いの動向を示します。

事業法人の欄は、企業の自社株買いの動向です。自社株買いが増えれば買いが増える項目で、実際に自社株買いが実施された時に増えます。企業が自社株買いを発表した時に増える項目ではないので注意が必要です。

自社株買いとは、企業がすでに発行している自社の株式を買うことです。企業は自社株買いの枠を決算にあわせて設定することが多いですが、その買付けは発表から1年以内であることが多く、株価動向を見て買付けを調整します。買付けは株主総会を意識する6月に多い傾向があります。4-6月に自社株買い枠を設定し、5-6月でその枠の過半を使いやすいです。ただし、これは自社株買い総額が6月に多くなるということで、必ずしもそうであるというわけではないので注意してください。また、実際に自社株買い枠を設定しても実施しない企業もあります。

信銀（信託銀行）とは？

A：信銀とは、信託銀行のことです。信託銀行は年金資金を運用しており、GPIF（年金積立金管理運営独立行政法人）から年金の運用を委託されています。

信託銀行は年金資金を運用しており、世界最大の機関投資家と呼ばれているGPIF（年金積立金管理運営独立行政法人）から年金の運用を委託されていますので、この項目はGPIFの売買状況を確認するために見る項目です。投資部門別売買状況の中でも特に注目度が高い項目です。GPIFは年金積立金の管理と運用の方針を定めた管理運用方針を策定し、信託銀行や投資顧問会社へ運用委託を行っています。

GPIFは年金を運用する機関投資家ですので、基本的には安全で合理的な運用が基本となります。ゆえに、高値を買いあがるような順張りの買い方ではなく、高くなれば売る、安くなれば買うといった逆張りが多い傾向があります。よって、信銀の項目は株価が下がれば買いが増え、株価が上がれば売りが増えやすい傾向があります。

SQ（特別清算指数）に注意

投資部門別売買状況は、SQ（特別清算指数）の際にイレギュラーな数値が出やすいので注意が必要です。また、投資部門別売買状況は「前週分」のデータですので、前週と今週でマーケット環境が変われば前週と今週で売買状況が変わることもあります。

投資部門別取引状況とは？

A：大阪取引所が公表する部門別（投資家別）の先物とオプションの投資家別の取引状況を示した指標です。

投資部門別取引状況（読み方：とうしぶもんべつとりひきじょうきょう｜英語：Trading by Type of Investors）とは、大阪取引所が公表する先物とオプションの投資家別の取引状況です。当ページでは、その中で株価の影響が大きい部門別の株価指数先物の推移を掲載していますので、これを見れば現在どの投資家が先物を買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかります。投資部門別取引状況（先物）は、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています（投資部門別売買状況と同じです）。

日本株（株価指数）は海外投資家の先物買いで上がり、海外投資家の先物売りで下がる傾向がありますので、特に海外投資家の売買状況を見た方がいいです。

投資部門別取引状況の公表日（発表日）は、いつ？

A：大阪取引所が毎週第4営業日に前週分のデータを公表（投資部門別売買状況と投資部門別取引状況は同日に公表）。

海外投資家の影響大！海外投資家の売買状況をチェックしよう！

当ページでは、投資部門別取引状況の株価指数先物取引の推移を掲載していますが、この取引金額の約80％以上は「海外投資家」です（時々によって比率は変わりますが概ね80％以上、次いで10％程度が個人投資家です）。影響力がとても大きいため、先物は海外投資家の売買状況を最優先で見るといいと思います。極端に言えば、先物は海外投資家だけ見ればいいと思います。

当ページの先物について

当ページの「先物」は、投資部門別取引状況の株価指数先物取引の推移を掲載しています。これは、日経平均先物（日経225先物）とTOPIX先物のラージとミニの合計の推移を掲載しています。この推移が市場で最もよく見られていますが、これにJPX400先物とマザーズ指数先物を足した合計の数値を見ることもあります。ただ、JPX400先物とマザーズ指数先物はその規模が毎週、数億から数十億程度と少ないため当サイトでは割愛しています。

[現物+先物]の推移を見よう！

当ページでは、投資部門別売買状況（現物）と投資部門別取引状況（先物）の合計の推移をチャートの欄で投資部門別に掲載しています（[現物+先物]と表記しています）。

これは現物+先物の合計で、例えば”2023年6月第4週の海外投資家”の場合、投資部門別売買状況（現物）は「3,041」、投資部門別取引状況（先物）は「-5,013」ですので”-1,972”となります。

見方は同様に、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています。この例の場合では「2023年6月第4週の海外投資家は1972億円売り越した」ということです。

[現物+先物]は、部門別の売買動向を見る上で最も重要視されますので、まず各部門の[現物+先物]の推移を見てから[現物]と[先物]の推移を見るのが一般的です。海外投資家の[現物+先物]の買い越し・売り越し動向は株価への影響が大きいため、特に注意して見ておいた方がいいでしょう。

MRF残高（日本）の推移はこちら

日本の個人投資家の待機資金を示すMRF残高の推移と解説は、以下のページで掲載しています。個人投資家の動向を見る際、MRF残高と投資部門別売買状況をセットで見るのがオススメです。

MRF（日本）ー個人投資家の待機資金

日本のMRF残高（マネーリザーブファンド）のチャートと時系列です。個人投資家の待機資金を示すMRFの純資産総額（残高）の増減の過去から現在までの推移で投資余力が上がっているのか下がっているのかわかります。MRFとは？わかりやすい解説付き。

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裁定取引残高（裁定買残と裁定売残）の推移はこちら

株価への影響大の需給指標として、投資部門別売買状況や投資部門別取引状況と一緒に見ておきたい「裁定取引残高（裁定買残と裁定売残）」は以下のページで掲載しています（解説付き）。

裁定取引（裁定買残・裁定売残・裁定残・プログラム売買・裁定買残比率）

裁定買い残・裁定売り残・裁定残高（差引・ネットポジション）・プログラム売買の株数と金額のチャートや時系列です（速報）。裁定買残比率や日経平均株価との比較チャートも掲載。裁定解消売りなど急落リスクなどがわかる。見方や水準、注意点のわかりやすい解説も掲載。

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